Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
notused, ты имеешь в виду входы для продукта, который есть у Artur'а, - или для НС?
На второй вопрос не отвечу - сам не знаю.
А на первый - в чистом виде нужны символ, длина периода тестирования, ТФ и "передаточная функция" тестируемого эксперта. Точнее, "передаточный оператор", т.е. отображение типа "массив входной истории -> массив сделок". Или можно назвать это "передаточной матрицей" (наверно, так точнее). Этой информации вполне достаточно для исчерпывающего тестирования эксперта.
В каком виде подавать на вход "экспертного оценивателя" этот передаточный оператор, не столь важно: это может быть алгоритм, т.е. ex4, mq4 (пусть обфусцированный), код на другом языке и т.п., либо сама матрица в чистом виде (разумеется, правильный тестер должен ее понимать).
А в продукте, рекламируемом Artur'ом, ничего близкого нет в принципе.
Да и потом, если говорить об оценке самой стратегии а не об устойчивости ее результатов, то для этого не нудны нкакие оцениватели. Любой автор по мере накопленного опыта сам в состоянии оценить "на глаз" жизнеспособна стратегия или нет.
Вообще идея оценивателя изначально была такова. Вот например Вы придумали стратегию, у нее есть как правило несколько параметров. Начинаете прогонять стратегию по
параметрам. Если каждый например из 4-х параметров лежит в интервале от 0 до 100, то у вас получится 10^8 результатов. И встает вопрос как отбирать результаты ? по максимуму профита ? по линейной регрессии ? по проценту прибыльности ? все это как показывает практика не работает и не дает результата.
Посылка неверна. Никто в мире не скажет, что у него заведомо прибыльный советник. Технологий доказательства 100%-й заведомой прибыльности не существует.
P.S. А вообще оптимизация по 4 параметрам с сотней значений каждого в едином цикле ГА - это, имхо, чистое безумие, точнее попытка заменить собственные мозги машинными - в надежде на то, что машина все разрулит.
Устойчивость системы должна закладываться на этапе разработки.
Нет смысла придумывать множество стратегий и потом отбирать лучшие.
Это малопродуктивно.
Itso, я не только оптимизатор не видел, а даже не видел как выглядит метатрейдер. (думаю в контексте данной ветки привязка к конкретному языку программирования и торговому терминалу не обязательна). Но мне интересно другое. Вы вот говорите "оптимизатор", "генетический алгоритм" - а вы знаете как они работают и по каким алгоритмам ? если да, у меня нету вопросов...
Mathemat - тут Вы меня похоже не поняли. я не утверждал о существовании заведомо прибыльного советника, я просто говорил, о том, что чтоб протестировать тестер передаточных матриц, о котором Вы упомянали, такой советник (эталонный) бы потребовался. А иначе как понять, что оценщик работает верно, не имея возможности сравнить результаты работы оценщика с заведомо ожидаемыми? А заведомо ожидаемые результаты - это как раз те результаты которые бы получились в результате оценки 100%-но работающего эксперта (которого естественно не существует)
По поводу оптимизации по 4 параметрам - не знаю почему Вы это нашли безумием, в моей практике это нормально, вот простой пример стратегии с набором из 4-х параметров (абстрактный) - индикатор MACD - это две скальзящие средние - одна перебирается скажем от 3 до 100, вторая от 10 до 200 и средняя взятая от разницы двух скользыщих с перебором от 5 до 50, плюс RSI с перебором от 10 до 200 - вот Вам самый обычный и вполне реальный набор параметров, и я запускаю четверной вложенный цикл по этим параметрам. Да приходится подождать минут 20-30, но работает. Так вот у меня и встает вопрос как обрабатывать все эти почти 10^8 результатов. А если Вы в тело такого цикла вставите анализатор передаточной матрицы (очень объемные вычисления с сомнительной пользой), то до конца работы цикла можно и не дожить в буквальном смысле слова ;)
Topor - 100%
Лучший анализатор это человек, никто еще лучше не придумал и надеюсь это никогда не произойдет. Так как человек получает 80% информации визуально, то лучше чем картинка котировок с нанесенными на неё сделками нет. Это дает больше информации, чем очередной черный ящик с названием ВВ
Вот картинка торговли экспертом по котировкам чемпионата, и если этот новый супер метод скажет что он плох , в топку его черный ящик. Тут даже цифры не нужны.
Prival, что будет с последним sell?
Itso, я не только оптимизатор не видел, а даже не видел как выглядит метатрейдер.
?!?!??!
Artur - я вас тоже не видел, но сразу могу сказать - вы блондин...
Ну это типа - да я ваш Мерседесс не видел, но на моем Запорожце все это заете как работает! Зачем привязываться к определенной машины?
А я-то думал - вы человек серезный....