экспертное тестирование стратегий
И что 4 цифр и срока тестирования достаточно??? Показали бы систему в действии на примере какого-нибудь эксперта...
Artur, извините, не нашёл Вашей электронной почты. Пишу сюда. Вот ряд по аналогии с Вашим примером.
(+0,08
+90,04
-89,64
+0,32
+180,56
+90,12
+0,12
+90,08
+90,12
+0,12
+90,04
-2,08
+87,92
+89,48
+87,92
+89,48
-185,20
-94,68
-1,04
+360,00
+90,00
+90,12
+90,04
-89,88
+0,08
+180,08)
период = 8 недель
Где же автор?
(-455.46
-464.1
700.02
4178.56
1961.29
-297.38
-306.56
-762.03
2031.36
-761.82
-237.18
-761.82
-411.23
-70.07
-507.88
1696.44
1172.3
-761.82
754.08
-762.02
506.62
-762.02
1017.1
-516.64
515.38
1331.33
314.63
672.34
79.14
-762.02
-499.12
86.9
-761.82
35.02
-656.41
3073.89
-499.13
1154.77
-761.82
1005.18
997.81
-332.41
3853.23
-761.82
-369.96
8047.96
-762.02
-796.51
718.23
-761.82
-578.78
-437.83
-674.43
-165.36
3721.12
3398.22
2151.9
8.75)
период = 10 недель
все доброго времени суток, и спасибо за коментарии.
Отвечаю по порядку:
дял figar0 - 4 цифры - это пример, не хотелось бестолку 100 цифр приводить.
KimIV, Parabellum - ок, сегодня к вечеру дам результаты. Реагировать моментально в режиме он-лайн не могу, каждый ответ требует время, на домашнем компе софт не держу.
мой адрес fxforum собака inbox точка ru (не нашел как сделать в профайле электронную почту видимой, подскажите как)
До связи.
KimIV: бал 2, увеличивайте количество сделок до 100.
Parabellum : бал 3, увеличивайте количество сделок до 100.
Показатели у вас ребята отличные, советую сделать по 20 сделок вручную хотя бы в режиме офф-лайн (т.е. если во время входа в сделку мы спали, то считаем как будто мы вошли - трейдинг на бумаге называется), но не на истории и используя поток котировок (бесплатный) от какого нибудь западного поставщика. Например выбрать из тех, что предлагаются здесь: dailyfx точка com разделе chart. Это займет у вас по месяцу - два, и если результат повторится, как говорится, добро пожаловать на карибы...
А вообще бумажный трейдинг - самая жесткая инстанция. Сколько чудестных стратегий рассыпалось на первых же 20 сделках вручную. Иногда при бумажном трейдинге выясняется, что то что мы закладывали в программу, не реализуемо на практике из-за возникновения неоднозначностей трактования, которые в силу особенностей написания программы были истолкованы например в лучшую сторону и профит получился фактически из-за неточности или ошибочности программирования - об этих нюансах надо помнить.
Так же имеет значение откуда взята история котировок. Представьте, что вы проводите моделирование на из пальца высосанных котировках. ... какова цена такой работе ? .... пробывали ли вы разобраться в достоверности используемых котровок ? ... собственно для этого и предлагается бумажный трейдинг по импортным потокам (тоже не гарантия, но чем больше вариантов, тем устойчивее результат).
М-дя.... Ну а сделки-то вручную на кой шут совершать, если можно эксперта на счет повесить? Или форвард тест запустить...
Что-то я вовсе не въеду к чему эта приблуда? Положить "черный ящик" в "черный мешок" за определенную плату и для чего? Почему результатам вашего, даже не знаю чего и названия ему нет, можно доверять больше, чем результатам тестирования? Может это и имеет какой-то смысл, но только не для автоматизированных стратегий. ИМХО.
"Я не злой, я понять хочу"
"Я не злой, я понять хочу"
А вообще странно.
Даже чисто визуально у уважаемого KimIV результат стабильнее, а оценка ниже...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем доброго времени суток.
хочу предложить продвинутым экспертописателям инструмент для оценки устойчивости стратегий. Как наверное многие замечали, большинство стратегий, показавших отличные результаты на истории, либо слабо чувствуют себя в реальной торговле, либо вообще твердо ведут к убыткам. При этом, как выясняется, ни процент прибыльных сделок, ни их количество, ни тем более абсолютный результат за тестируемый период не могут гарантировать устойчивости. Как замечено, даже стратегии с 80%-ым профитом способны загнать в убыток счет. И вот тогда встает вопрос о том, есть ли механизм оценки стратегии, опираясь на результаты работы стратегии на истории.
В первую очередь эта проблема интересовала крупные банки и хеджфонды, широко практикующие торговлю с помощью так называемых черных и серых ящиков. К слову сказать торговля торговыми системами(черными и серыми ящиками) пришла именно из этой среды.
Нам стала достуна уникальная программа, позволяющая по результатам работы эксперта на истории определять вероятность его устойчивости в будущем. Прелесть оценки состоит еще в том, что не требуется знать ни принципов работы эксперта, ни тем более кода.
Экспертная оценка дается по пятибальной шкале:
1 - стратегия вероятнее всего подогнана под кривую и не показала себя устойчивой;
2 - стратегия имеет признаки устойчивости, следует к ней внимательнее присмотреться при дальнейшем тестировании;
3 - стратегия имеет устойчивость, следует к ней внимательнее присмотреться при дальнейшем тестировании;
4 - стратегия демонстрирует стабильность, можно с нею работать на реальных деньгах;
5 - стратегия имеет отличные показатели, можно с нею работать на реальных деньгах.
Стоит отметить, что даже оценка 2 является по данной шкале обнадеживающей.
Все, что требуется для тестирования - это таблица результатов с указанием периода времени, на котором проводилось моделирование. Пример входных данных выглядит следующим образом:
(+10
-15
+50
-30)
период = 1 неделя.
В скобках видим обычный вектор результатов, выраженных в пунктах или уже в конкретной валюте.
На начальном этапе предлагается воспользоваться описанной оценкой "for free". Заинтересовавшихся просьба писать на электронную почту.