Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 56
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Насколько я догнал, hrenfx тут толкует о некотором расширении понятия HFT, которое он сам и придумал (возможно, с Денисом на пару).
Я не согласен с вот таким толкованием HFT, хотя вначале оно показалось мне интересным:
hrenfx: Например, синтетический арбитраж - это цели по каждому символу иногда в сотню пунктов. Длительность удержания позиции иногда часы. Но это HFT-стратегия.
Если бы синтетический арбитраж можно было считать HFT, то так можно было бы называть вообще любую стратегию при торговле у брокера, предлагающего выгодные условия для трейдера.
Придерживаюсь более стандартного понимания, согласно которому HFT - использование технологических преимуществ (минимальный пинг и суперкомпутеры, например) с целью выжимания огромного количества крох из "лохов". "Огромное количество" - это минимум десятки тысяч ордеров в сессию. И это требует очень серьезных денег, которыми тут вряд ли кто из трейдеров располагает.
Может быть, HFT и имеет какое-то отношение к квантам, но у меня сложилось впечатление, что кванты - это бизнес, основанный на сложных и совсем неочевидных матмоделях рынкета. А HFT - это примитив с точки зрения математики.
Спасибо. Довольно ценная информация приводящая к интересным мыслям. Единственное, что про "малое" время удержания позиции, хотелось бы прикинуть МО такого времени количественно. 1сек, 0.1...? Для FX-HFT.
Понятно что граница условна, но все же. Пипсовка это 10 мин +- порядок(х10), когда МО удержания 100 минут, это интрадэй, ниже 1 минуты это возможно FX-HFT, но так как любой термин это продукт договорённости социальной группы, то жду подтверждения.
Я продолжительное время занимался HFT, но не на FX. Сейчас работаю над более капиталоемкими стратегиями. Так что про среднее время удержания позиции для FX-HFT ничего не могу сказать.
Для наиболее поздней стратегии на фьючерсах 95% квантиль времени удержания позиции был менее 100 миллисекунд. Для наиболее ранней стратегии среднее время удержания позиции было порядка 10 секунд.
С другой стороны, когда я занимался маркетмейкингом на одном из тухлых, но перспективных инструментов (тот алгоритм однозначно попадал в разряд HFT, т.к. был завязан на очень быструю перестановку ордеров) - время удержания позиции было порядка 10 минут, но её хеджирование происходило в течение 100 миллисекунд после открытия. >50к ордеров в день, fill rate <1%. Конкуренция очень высокая :(
А что такое level3 ?
Это поток информации о постановке, изменении или отмене каждого из ордеров, приходящих в торговую систему. Ордера при этом обычно обезличены, т.е. нельзя соотнести ордер с каким-то конкретным трейдером.
Из такого потока можно абсолютно точно восстановить состояние стакана (Level2) и поток сделок.
Не в курсе, предоставляют ли такую информацию на FX. На фондовых рынках получать её не проблема (ну разве что в технологическом плане...).
Я работал на 2-х крупных фондах, где были отдельные, как в казино, специалисты по финансовой психологии(игровые психологи..и тп), для разработки наиболее выгодных паттернов, цепочек прибылей\убытков, которые дают максимальную "вовлеченость" инвестора, его удовольствие, надежды, при минимальном итоговом выхлопе(для него). И таким специалистам иногда платят больше чем аналитикам и рискменеджерам. Также и с ДЦ, там работают спецы по PR и фин. психологии которые резонируют общество, их цель подцепить и удержать.
Вот это да! На всякий случай посмотрел, конкуренты набирают программистов и физиков/математиков.
Линканите пожалуйста подобную вакансию (поржать хочу).
левел2, левел3, тиковый объём от ДЦ, индикатор настроения трейдеров, и тд и тп. Это разводняк. К счастью никто меня не послушается, потому как ваши убытки - моя прибыль, хотя бы отчасти, в основном конечно это прибыль ДЦ.
Велкам на биржу! Никакого разводняка, у вас появится уникальная возможность абсолютно честно слить роботам, торгуя по "классике" :D
Придерживаюсь более стандартного понимания, согласно которому HFT - использование технологических преимуществ (минимальный пинг и суперкомпутеры, например) с целью выжимания огромного количества крох из "лохов". "Огромное количество" - это минимум десятки тысяч ордеров в сессию. И это требует очень серьезных денег, которыми тут вряд ли кто из трейдеров располагает.
Затраты зависят от рынка, на котором собираетесь торговать. На слаборазвитых площадках входной порог весьма невелик.
Может быть, HFT и имеет какое-то отношение к квантам, но у меня сложилось впечатление, что кванты - это бизнес, основанный на сложных и совсем неочевидных матмоделях рынкета.
Quantitative подходу характерно отсутствие субъективности, связанное с тем, что выводы делаются на основе результатов, полученных путём вычислений, а не на основе "волн Эллиота" и т.п.
"Квантов" условно можно разделить на два лагеря:
1. Тех, у кого в основе исследований лежат теоретические соображения о том, "как должно быть". Чаще всего разработка модели сопровождается применением лютого матана.
2. Тех, у кого в основе исследований лежат реальные данние - практикующих эмпирический подход. Здесь обычно всё не так страшно и доступно для понимания простым смертным.
А HFT - это примитив с точки зрения математики.
Тут я бы поспорил :) Многие широко известные модели мягко говоря достаточно сложны, но не с точки зрения понимания концепций, а именно с точки зрения используемой математики.
Ну а о чем мы тут толкуем в этой ветке? Конечно, о FOREX, да и еще наверняка о достаточно ликвидных инструментах, а не о каких-то там кронах или рэндах.
А HFT - это примитив с точки зрения математики.
anonymous: Тут я бы поспорил :) Многие широко известные модели мягко говоря достаточно сложны, но не с точки зрения понимания концепций, а именно с точки зрения используемой математики.
Именно HFT модели - или вообще "квантовые"?
И да, я говорил именно о концептуальной сложности. Понятно, что математика самих вычислений должна быть как-то оптимизирована, чтобы считать быстрее... счет-то идет на десятки миллисекунд. Но это уже скорее не математика, а информатика.
Именно HFT модели - или вообще "квантовые"?
И да, я говорил именно о концептуальной сложности. Понятно, что математика самих вычислений должна быть как-то оптимизирована, чтобы считать быстрее... счет-то идет на десятки миллисекунд. Но это уже скорее не математика, а информатика.
Именно HFT. Есть господа, которые любят выписывать нехилые стохастические диффуры и уравнения Гамильтона-Якоби-Беллмана при решении задач об оптимальном предоставлении ликвидности. Понятно, что для практических целей всё сильно упрощается.
Ну а о чем мы тут толкуем в этой ветке? Конечно, о FOREX, да и еще наверняка о достаточно ликвидных инструментах, а не о каких-то там кронах или рэндах.
Как я понял, тема обсуждения - применение MT5 для HFT. MT5 вроде бы позиционируется не только как терминал для FX.
Ладно, проехали :)
Ух ты. Не, это уже слишком.
Ладно, проехали :)
Ага, согласен.
Это очередные теоретические бредни про невозможность FX-HFT. При чем бреднями являются и утверждения, что FX-HFT возможен, если они носят также теоретический смысл.
Никто здесь на практике не пробовал FX-HFT. Я же пробовал, благодаря уникальному и вседоступному даркпулу, на создание которого ушли миллионы долларов. Предлагаю просто взять и попробовать, т.к. решение доступно любому.
Впервые массовому клиенту стал доступен инструментарий, который раньше могли использовать только банки и высокотехнологичные хэдж-фонды, т.к. стоимость его создания огромна для физика, не говоря уже про остальные постоянные издержки.
Вы видите FOREX с одной трейдерской колокольни, при этом еще и сильно искаженно. Так уж получилось, что я знаю FOREX-индустрию с разных сторон. Где-то очень хорошо, где-то недостаточно. Вы бы послушали практика и просто попробововали. И на основании полученного опыта в HFT, говорили о его возможностях, а не занимались теоретическими измышлениями "быть или не быть".
Это очередные теоретические бредни про невозможность FX-HFT. При чем бреднями являются и утверждения, что FX-HFT возможен, если они носят также теоретический смысл.
Никто здесь на практике не пробовал FX-HFT. Я же пробовал, благодаря уникальному и вседоступному даркпулу, на создание которого ушли миллионы долларов. Предлагаю просто взять и попробовать, т.к. решение доступно любому.
Впервые массовому клиенту стал доступен инструментарий, который раньше могли использовать только банки и высокотехнологичные хэдж-фонды, т.к. стоимость его создания огромна для физика, не говоря уже про остальные постоянные издержки.
Вы видите FOREX с одной трейдерской колокольни, при этом еще и сильно искаженно. Так уж получилось, что я знаю FOREX-индустрию с разных сторон. Где-то очень хорошо, где-то недостаточно. Вы бы послушали практика и просто попробововали. И на основании полученного опыта в HFT, говорили о его возможностях, а не занимались теоретическими измышлениями "быть или не быть".
))))))))))))) валяюсь под столом ... миллионы долларов - это словосочетание вообще наверное классно действует на окружающих )
Ты так сильно по ушам не езди, уникальный даркпул блин ... )))))
С вам дискутировать не буду, т.к. в мире дерьма всегда хватало.
Вот простой пост. Любой из упомянутых там сторонних разработчиков потратил на свои разработки > $1 мио.
Те, кто в теме (Ренат, например), знают и могут прикинуть порядок сумм, в которые обходятся подобные и гораздо более сложные разработки (даркпулы). Более того, мало кто вообще представляет даже, как возможно такой даркпул создать организационно и технологически, поэтому даже при желании повторить получится далеко не сразу.
Мне известны всего две такие технологии. Одна у моего брокера, другая - у недавно анонсировавшего брокера G**X (там тоже крупные суммы потрачены и годы на создание технологии), но еще не столь совершенная. Причем у моего брокера есть понимание, что нужно сделать, чтобы качество торговых услуг еще улучшилось. Совершенствование идет постоянно.
Остальных прошу заметить, что на упомянутый даркпул я не потратил ни цента. Он вообще создавался без моего прямого участия.
Пользуюсь его плодами на общих правах, доступных каждому. Это мой выбор, не ваш. Я просто проинформировал о своем выборе, приведя причины этому.
Чуть не забыл:
потому что у моего брокера самые лучшие цены, самая высокая ликвидноть и самое лучшее рыночное исполнение, благодаря опередившим время агрегационных технологиям.
Есть и такой метод PR.
P.S. Болтовню спровоцировало интервью, на которое меня уломал ресурс forexmagnates. Возможно, не стоило этого делать.
Хорошая исповедь, спасибо. Хотя вижу нечто подобное от Вас уже не впервые.
Хорошо, что там нет термина "HFT" - пусть даже с самыми современными технологиями. Честно говоря, слегка недоумеваю при разговоре о технологиях, требующих вложений в миллионы и десятки миллионов долларов.
И я уже говорил, что именно к этому брокеру присмотрюсь внимательно.
Дело-то на самом деле не в рекламе ресурса, а в том, что такие технологии реализованы и будут давить на кухни брокеров, которые будут вынуждены двигаться в сторону трейдера.
С вам дискутировать не буду, т.к. в мире дерьма всегда хватало.
Вот простой пост. Любой из упомянутых там сторонних разработчиков потратил на свои разработки > $1 мио.
Те, кто в теме (Ренат, например), знают и могут прикинуть порядок сумм, в которые обходятся подобные и гораздо более сложные разработки (даркпулы). Более того, мало кто вообще представляет даже, как возможно такой даркпул создать организационно и технологически, поэтому даже при желании повторить получится далеко не сразу.
Мне известны всего две такие технологии. Одна у моего брокера, другая - у недавно анонсировавшего брокера G**X (там тоже крупные суммы потрачены и годы на создание технологии), но еще не столь совершенная. Причем у моего брокера есть понимание, что нужно сделать, чтобы качество торговых услуг еще улучшилось. Совершенствование идет постоянно.
Остальных прошу заметить, что на упомянутый даркпул я не потратил ни цента. Он вообще создавался без моего прямого участия.
Пользуюсь его плодами на общих правах, доступных каждому. Это мой выбор, не ваш. Я просто проинформировал о своем выборе, приведя причины этому.
Дискутировать не буду и .... очередной херни на 9 строк )))))
Мальчик, откуда кухаркам знать про HFTи ? Вы на биржу то вылезли только вчера.
Metaquotes за 5 лет только что-то родил пока непонятное, когда другие за 2-3 года выходят с полноценным системами и работают с кучей брокеров на бирже и не плачут как это тяжело.