Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А можем ли мы ?
Создать свой рынок на каком нибудь сервере в качестве эксперимента,наполнить его фин инструментом и испытывать на нем наши гипотезы,модели и тд и тп
ECN позволяет создавать совершенно любые ФИ от балды. Важно лишь одно, чтобы была постоянно ликвидность. Это можно обеспечить двумя способами: маркетмейкинг и большое количество участников со своими заявками. Пример с искусственными индеками приводил в посте по ссылке выше.
Например, с помощью уже имеющегося ECN/STP возможно торговать тот же EURUSD в выходные. Для этого надо достичь такого уровня наполненности ECN, чтобы в выходные заявки клиентов не приводили к высохшему стакану (на одной из сторон Level2 нет заявок, т.е. нет Bid/Ask цены). Тогда клиенты вполне могут торговать между собой в выходные EURUSD.
Уже сейчас никто не мешает даже при отсутствии торговли выставлять/менять/отменять отложенные приказы.
Еще пример, вы можете делать мизерный спред по любому ФИ. Через HFT заявки выставляете внутрь неизмененного вами спреда SellLimit и BuyLimit на минимальном друг от друга расстоянии. И за счет преимущества в скорости постоянно двигаете эти лимитиники согласно передвижению внешнего спреда. Таким образом клиенты будут видеть мин. спред, но он будет практически мнимым.
Поэтому очевидно, что при анализе истории нужно учитывать такие манипуляции. Более того, надо использовать так называемые независимые от ваших действий цены, о которых писал здесь.
Вообщем, сумбурно все написал, т.к. в несколько абзацев не уложишь всего.
...
Есть и обратная сторона, цены High Bid и Low Ask являются независимыми. Соответствено, ориентирование на них в своих стратегиях является предпочтительным.
...
А почему плохо (да, там были рассуждения, но я не понял)? Я именно тот странный парень, который ориентируется на Low Bid и High Ask.
А почему плохо (да, там были рассуждения, но я не понял)? Я именно тот странный парень, который ориентируется на Low Bid и High Ask.
Не буду повторяться: ссылка1 и ссылка2.
Также это:
Заметьте, что ни разу не написал про хорошесть спредов, писал о ценах. Спреды - поганый показатель. Куда лучше показатель - максимум, который можно заработать при идеальном исполнении. Может оказаться так, что на двух демках с идеальным исполнением вы заработаете больше там, где средний спред будет шире. Причина - при скальпинге важны экстремумы цен, а не спреды до их достижения.
....
Оценить правильно ECN/STP не так просто, как STP. Факт в том, что если к существующему STP добавить ECN, то цены улучшатся (прибыльнее торговля на реале), но появится подрезка баров, которая ухудшит показатели на MT4-тестере. А именно по MT4-тестеру судят о перспективности торговли в том или ином месте. Решение этого вопроса выкладывал.
Поэтому, чтобы воспользоваться лучшими ценами на ECN/STP, требуется изменить алгоритм советника. Тогда результат вашего скальпера на ECN/STP будет лучше, чем на STP. К сожалению, доступной информации о том, как это сделать, практически нет. Придется подумать самому - полезно, проверено.
P.S. Очень хорошо видно, как идет влияние на High Ask и Low Bid во время новостей, когда стакан прилично подсыхает. Low Bid устремляется вниз, High Ask - вверх. Лишь из-за кратковременного высыхания стакана при учете этих двух цен можно очень здорово ошибиться при дальнейшем анализе.
P.P.S. По стоповым стратегиям немного:
Есть такой пипсовщик MDP, его тысячи умельцев (в очень хорошем смысле) рихтовали. Основа - стоповые ордера. Такая основа очень опасна, т.к. стопы - это еще одно море торговых нюансов исполнения. Умельцы понимали более-менее что к чему, уменьшали пинги и т.д. Но не помогало - горизонтальная болтанка у лучших.
Если у тестируемого пипсовщика также стоповая тактика (а именно такая практикуется на EURUSD у 99% пипсовщиков), то будет тяжко ему очень. Маленький плюсик - частичного исполнения не будет очень долго (иначе большие совсем объемы разом лупить надо), что не потребует от разработчика что-либо менять.
Ну не знаю, спорно, не хочу спорить, просто мое имхо.
У меня вопрос к собравшимся, кто из вас уже имеет опыт изменения спреда своими лимитниками? Hrenfx' у можно не отвечать.
Обсуждайте дальше, теоретически.. что сказать более.
Какое нахрен трололо, акстись! Мне смешно читать обсуждение HFT, тех, кто даже не знает о чем речь. Это был самый банальный вопрос на вшивость.
Обсуждайте дальше, теоретически.. что сказать более.
У меня вопрос к собравшимся, кто из вас уже имеет опыт изменения спреда своими лимитниками? Hrenfx' у можно не отвечать.
Эмм а в чем проблема? На нормальном ECN\STP даже 0.1 лота внутри спреда уже сузит спред.
Я хотел вчера свой бренд нарисовать на котировках, не дали, сцуки :)