Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 17

 
на счёт исполнения больших объёмов.. может просто открыть 20 или больше счетов и исполнять одновременно по меньшим частям? Тоесть распределить средства по корзинкам и использовать преимущества высокой скорости исполнения на низких объёмах.
 
lordlev:
на счёт исполнения больших объёмов.. может просто открыть 20 или больше счетов и исполнять одновременно по меньшим частям? Тоесть распределить средства по корзинкам и использовать преимущества высокой скорости исполнения на низких объёмах.
Чем это будет отличаться от адаптивных объемов?
 
Heroix:
Чем это будет отличаться от адаптивных объемов?
а что означает этот термин?
 
lordlev:
а что означает этот термин?
Вот здесь можно почитать про этот термин 
Приложение адаптивных методов к прогнозированию валютного курса
Приложение адаптивных методов к прогнозированию валютного курса
  • 2012.11.04
  • Биржевой лидер
  • www.profi-forex.org
Трудно провести четкую грань, отделяющую адаптивные методы прогнозирования от неадаптивных. Уже прогнозирование методом экстраполяции обычных регрессионных кривых содержит некоторый элемент адаптации, когда с каждым новым получением фактических данных параметры регрессионных кривых пересчитываются и уточняются. Через достаточно большой...
 
sergeev:

потому что hrenfx зрит в корень и суть техники и софта финрынков. а они одни для них. технологии фидов, мостов между биржами, мостов ДЦ к банкам и т.д.

hrenfx не единственный в этом деле, но таких как он единицы на нашей планетке. что уже вызывает уважение к его знаниям и бесценному опыту.

Вот это и настораживает, что в суть техники и софта. И это не какой не корень и даже не листья, а мимолётные цветочки

А настораживает потому что эти компоненты крайне кратковременны и ненадёжны, по сравнению с базовыми мета-алгоритмами рынка, берущие начало в психологии толп, ФА и тп. Классический ТА уже производная алгоритмика, но которую при должных навыках можно быстро обновлять под текшую причинность, изучая общие паттерны поведения трейдерской толпы. А софт с техникой меняется непредсказуемым образом и постоянно искать дыры в технологиях, требует огромных интеллектуальных(рутинного характера) и технических затрат, с которыми конечно же справится куда эффективней хорошо финансируемая группа энцеклопедистов-ботаников. И их труд это уже не торговые стратегии, а что то напоминающее тестирование софта и оборудования, поиск ошибок и несовершенств, рутинно и напряженно. Этакое паразитирование технарей на багах железяк и ПО.

Ну не знаю, одному человеку это будет тяжко...

Тут не о какой трейдерской романтике речи не идёт. 

 
Вот еще интересная статейка тут
Высокочастотный трейдинг (HFT) с использованием FPGA
Высокочастотный трейдинг (HFT) с использованием FPGA
  • habrahabr.ru
Данная статья рассказывает о разработке узкоспециализированного аппаратного устройства для целей HFT. Его специализация направлена на достижение минимально возможных временных задержек для обработки рыночных данных и, следовательно, на уменьшение времени раунд-трипа при осуществлении сделок. Реализация, описанная в этой работе, осуществляет...
 
Для начального представления прикрепляю данные по тикам и Level2 за сегодня - один час по EURUSD.
Файлы:
 
gunia:

Тут не о какой трейдерской романтике речи не идёт. 

так оно и есть. в стабильном заработке нет никакой романтики. это уже обычная рутина.

романтика только в риске. меньше риска - меньше романтики :)

 
sergeev:

так оно и есть. в стабильном заработке нет никакой романтики. это уже обычная рутина.

романтика только в риске. меньше риска - меньше романтики :)

И беспокоиться не стоит, так как потерять можно всего лишь 100%, зато заработать сколько угодно. ))
 
papaklass:

 В экселе один только kevel2 занял более 32000 строк. И это один час. :)

Чем обрабатываете эти данные? 

Получаю (не собираю) данные через C#, используя API брокера.

Обрабатываю в том же C#, мат. пакетах и пробую (новичек) в Python.

Тики и Level2-данные нужны далеко не на все случаи, поэтому забираю для разных нужд уже готовые таймфреймы от S1 и выше, когда не нужно генерировать свои цВР.

Обсуждаем FXOpen
  • hrenfx
  • forexsystemsru.com
Народ, вы когда лениться прекратите? Вам все дали, но даже это посмотреть не в состоянии. Там документация, примеры и даже готовый компил (для юзеров) выкачивалки истории, аналогов которой в паблике никогда не было в FOREX-индустрии. Неужели настолько влом просто запустить EXE-файл и сделать несколько кликов?! Редиректную ссылку дал, т.к...