Оптимизация и Тестирование вне выборки. - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А лучше вообще переписать этот кусочек истории, чтобы советнику было комфортнее. :))
Ага и будущие лучше самому писать чтобы знать когда купить когда продать :)
Ага и будущие лучше самому писать чтобы знать когда купить когда продать :)
"Хлопотно" это господа, а на переписывание у меня вообще идиосинкрезия после Михаил Сергеича, ГКЧП (меня угораздило в этот идиотский момент на БД и БП быть), и Борис Николаича - история непредсказуема :))))......... для форекс подходит )
Как Mathemat говорит..... стараешься тут, стараешься..... :( а все равно для себя, родимого :)
Нет, действительно, если вопрос с тестом еще как-то решаем, то с оптимизацией на этих участках полный провал...... и, согласись\тесь Granit77, что тот скрин, который прикреплял для вас, на помойку не тянет )
А тут наверное надо или убрать кусочек истории чтобы он не открывал этот ряд позиций или добавить кусочек истории чтобы он мог их закрыть как положено.
Ага, знать бы еще что убрать заранее :)
Если использовать вариант Vita тогда может получиться подгонка данных и сомневаюсь что выйдет что то хорошее из этого.
Ничем не хуже "последовательной"..... повторяться не хочется - вы его пост про множества и подмножества внимательно прочитайте.... - он прав ))
И там и там гарантий никаких......
А насчёт того что занимает времени я думаю тут дело скорее в коде эксперта или в большом количестве оптимизируемых данных нежели в коде оптимизирующего цикла в результате чего оптимизация занимает много времени.
Вот уж чем всегда занимаюсь, в первую очередь, так это оптимизацией кода. Свежо в голове, когда машинка хилая была, а выжимал из нее больше чем на навороченных..... так что вопрос не в этом -
Вот в чем: идет оптимизация, запрашивается (сейчас посмотрю) - 26195400 прогонов, в реалиях на выходе (3 года оптимизирую) около тысячи вариантов получается. Ручками это количество проверить никак не получится. Остался "кусочек" для форварда "2008" полностью. И вот тут я могу загнать эти 1000 вариантов в "последовательную" - пусть 500 отбракует, не против :)
Но, когда машинка у меня 26 лимонов запросила, она в 5000 проходов уложилась, а эта 1000 без генетики, сутки просит :(((
..согласись\тесь Granit77, что тот скрин, который прикреплял для вас, на помойку не тянет )
Не претендую на роль советчика, может на помойку и не тянет. Я просто поделился своими ощущениями: у меня к таким просадкам
идиосинкразия. Конечно, ничего не выбрасывается, но результат оптимизации помечается как отрицательный.
Не претендую на роль советчика, может на помойку и не тянет. Я просто поделился своими ощущениями: у меня к таким просадкам
идиосинкразия. Конечно, ничего не выбрасывается, но результат оптимизации помечается как отрицательный.
:) измените себя (не себЕ) )
серьезно - правильно "идиосинкразия" или "идиосинкрЕзия" ?
:) измените себя (не себЕ) )
Зря смайлик поставил. Буду меняться непременно, и именно в направлении изучения тонкостей оптимизации, чтобы не быть голословным.
До сих пор доверялся интуиции, но чем дальше, тем больше сомнений.
P.S.
Mathemat приучил разговаривать на "ты" с теми, с кем находишь общий язык. Если не против, давай на "ты".
P.P.S.
Проверил по словарю, правильно "идиосинкразия",
Идиосинкразия (от греч.ѭѭѭѭѭ - своеобразный, особый, необычный и ѭѭѭѭѭѭѭѭѭ - смешение), непереносимость - болезненная реакция, возникающая у некоторых ...
Ну, с Днем Шахтера!
Mathemat приучил разговаривать на "ты" с теми, с кем находишь общий язык. Если не против, давай на "ты".
без вопросов, хоть китайского и не знаю ))
....про Ельцина вспомнили
Ну, с Днем Шахтера!
могу еще десяток не чужих праздников перечислить..... а нужно? )))))
Вопрос-то не из простых стоит.
Вообще, до сих пор сейчас считал, что прежде всего нужно сиситемку сделать, которая на статндартном, неизменнойм лоте не сливает...... дальше больше..... "так работает тоько стандарьная", какких мало.... а вот если к ней акккуратный (подчеркиваю "АККУРАТНЫЙ" моней прикрутить, кльлрый сам смысл ее не искажает, то результат совершенно другой получается :)
Талдычут нам об это талдычут, а мы, упертые, не верим :))
так 27 августа и был День Шахтера.
без шахтеров первый президент России был бы другой фамилии.
2.
наилучший математически обоснованный мани менеджмент это когда начиная от 10 к по 0.1 лота и не более.
Зря тема затихла. Вопрос-то в воздухе так и завис. Поюзав намного некоторое количество прибыльных на "тупой" (однопроходной) оптимизации экспертов, а далее сливающих если не на форвардах, то на демо, если не на демо, то на реале, понял, что пока этот вопрос для себя не решу - дальше не двинусь.... некуда :)
Месяц почти ушел. Вот кое-какой предварительный результат:
Strategy Tester Report
Tango-Mini
Alpari-Demo (Build 218)
Символ EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Период 4 Часа (H4) 2005.07.04 00:00 - 2008.10.02 20:00 (2005.07.03 - 2008.10.03)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Counter=0; Filename="opt1.txt"; nameEA="Tango-Mini_EG240"; PauseBeforeTrade=11; MaxWaiting_sec=60; Dolya=0.5; Down=50; Lot=0.1; LotsMeneg=0; MinProfit=115; SumProfit=85; Tral=2; VF=2; StopLoss=225;
Баров в истории 6054 Смоделировано тиков 2905866 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000000.00
Чистая прибыль 14620.93
Общая прибыль 32433.61 Общий убыток -17812.68
Прибыльность 1.82
Матожидание выигрыша 24.91
Абсолютная просадка 1096.96 Максимальная просадка 1824.99 (0.18%) Относительная просадка 0.18% (1824.99)
Всего сделок 587
Короткие позиции (% выигравших) 270 (79.26%)
Длинные позиции (% выигравших) 317 (75.71%)
Прибыльные сделки (% от всех) 454 (77.34%) Убыточные сделки (% от всех) 133 (22.66%)
Самая большая прибыльная сделка 415.05 убыточная сделка -442.03
Средняя прибыльная сделка 71.44 убыточная сделка -133.93
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 42 (2200.88) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-2822.10)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2200.88 (42) непрерывный убыток (число проигрышей) -2822.10 (7)
Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 2
Дополнительно:
- максимум текущего убытка:- 1157 пунктов
- максимальное количество одновременно открытых позиций: - 21
А это, на основе нашумевшего перцептрона Решетова, правда там и правила входа и выхода я по своему изменил:
Strategy Tester Report
NACM
Alpari-Demo (Build 218)
Символ USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Период 1 Час (H1) 2005.07.04 00:00 - 2008.10.02 23:00 (2005.07.03 - 2008.10.03)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Counter=0; Filename="opt1.txt"; nameEA="NACM_UJ60"; PauseBeforeTrade=11; MaxWaiting_sec=60; Dolya=0.5; Down=50; Lot=0.1; LotsMeneg=0; x1=100; x2=148; x3=20; x4=111; MinProfit=44; Tral=0; VF=2; TakeProfit=73; StopLoss=296; Dopusk=7;
Баров в истории 21058 Смоделировано тиков 6173610 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000000.00
Чистая прибыль 4642.05 Общая прибыль 12595.05 Общий убыток -7953.00
Прибыльность 1.58 Матожидание выигрыша 16.52
Абсолютная просадка 118.55 Максимальная просадка 1434.04 (0.14%) Относительная просадка 0.14% (1434.04)
Всего сделок 281 Короткие позиции (% выигравших) 155 (89.03%) Длинные позиции (% выигравших) 126 (90.48%)
Прибыльные сделки (% от всех) 252 (89.68%) Убыточные сделки (% от всех) 29 (10.32%)
Самая большая прибыльная сделка 75.65 убыточная сделка -306.86
Средняя прибыльная сделка 49.98 убыточная сделка -274.24
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 41 (1932.69) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-605.28)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 1932.69 (41) непрерывный убыток (число проигрышей) -605.28 (2)
Средний непрерывный выигрыш 10 непрерывный проигрыш 1
Начальный депозит 1000000 (?). При оптимизации ставлю ограничение на просадку, там проценты. Если 30% от 10000 и от 15000 - это величины разного порядка, то 0,3% от миллиона, или немножко больше, приблизительно одна и та же сумма.
Да, клевки в конце графиков, это "close at stop"
Оптимизация 24/6/6/3 - количество месяцев.
24 - основной часть, выявление наборов параметров, которые дают приемлемый результат.
2 по 6 - это OOS: прогон полученных наборов по этим интервалам.
Далее Эксель и анализ:
- недопустимо мал профит - в утиль
- сделок меньше 70-80 на основном периоде - в утиль
- отрицательный баланс на OOS - в утиль
- грубое несоттветствие отношений профитов и количества сделок к отношениям периодов - в утиль
после этого остается 10-15 строк....... для того и форточка в 3 месяца: просто подсмотреть, а стоит ли дальше выбор делать - может там минуса одни :)
Если вижу что стоит, то провожу группировку наборов - 2, от силы три и окончательную оптимизацию по всему интервалу......выбираю лучшее, а дальше Демо.... без гарантий, статистики пока нет :)
..... и все это происходит достаточно далеко от наборов, дающих максимальный профит на основной части оптимизации.
Таким образом отбраковывается 90-95% вроде бы прибыльных, на первый взгляд, комбинаций: Экперт-Инструмент-Таймфрейм.
Кто-то может сказать, что маловата прибыль. Но я "поставил" на надежность.
Критика приветствуется.
PS1 На авторство не претендую, большинство из использованного мною, описано в этом топике и на этом форуме.
PS2 :) иногда совсем не вредно маленькую ошибочку в коде сделать, которая затем позволит не по всем тикам, а по контрольным точкам оптимизмровать......