![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В свете всего сказанного пока видится такой путь :
Сваять простой дополнительный советник, - и в него загружать все полученные наборы параметров после первой оптимизации.
Каждому набору придать свой порядковый номер. А потом просто вставляем этот дополнительный советник в тестер вместо первого, и вне выборки оптимизируем его, причем параметром оптимизации будет ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР вставленных наборов!
Может это будет чуть канительно, но все же намного лучше чем вручную вне выборки...
Вот только нужно предусмотреть универсальность этого дополн. советника .
В свете всего сказанного пока видится такой путь : ...
Мы в последнем случае оптимизируем только Порядковый Номер, - не более того!
И как раз получаем то, что нам нужно. Или я не так понял ваш пост?
Правда под TradeStation, и не бесплатно ... :))
Под МТ делать смысла не вижу, у нас не привыкли платить за работу.
Ребят, а у меня все это уже давно работает.
Правда под TradeStation, и не бесплатно ... :))
Под МТ делать смысла не вижу, у нас не привыкли платить за работу.
У меня тоже почти готово))) И в советник ничего встраивать не надо - програмке скармиливается файл с набором параметров
Действительно позволяет трезво оценивать перспективность различных систем,
и избавиться от иллюзий вызванных переоптимизацией.
В результате, в идеале, мы получаем "идеальные параметры" для последующей работы и тестирования в онлайне!
Как ни странно, но параметры давшие прибыль вне выборки, далеко не всегда являются рабочими. Нужны и другие критерии отбора.
Integer, ты имеешь в виду команду типа в цикле с самим файлом параметров .set, который тоже как-то должен обновляться?
Типа того. Внешняя программа создает файл .set, запускает терминал, следит за процессом, потом подкидывает новый файл .set, опять запускает терминал на тестироваине, после каждого тестирования отчет разбирает...
ОК, общая идея ясна. Ну тогда последний вопрос всем реализовавшим этот проект (т.е. к Belford, Mak, Integer): стоит ли игра свеч? Конечно, приятно иметь под рукой "оптимизатор", который делает не просто curve fit (как метаквотовский), но еще и пытается проверить стратегию на данных out-of-sample, - но действительно ли он заслуживает более высокой оценки, чем оптимизатор от MQ (который тоже хорош, но только как curve fitter)?
В хозяйстве все сгодится. Сравнивать с MQ нет смысла, потому что эта программа сама не тестирует, только запускает тестер
В свете всего сказанного пока видится такой путь : ...
Мы в последнем случае оптимизируем только Порядковый Номер, - не более того!
И как раз получаем то, что нам нужно. Или я не так понял ваш пост?