Оптимизация и Тестирование вне выборки. - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но на вопрос, какого размера должна быть выборка вы так и не ответили :)
Нет отднозначного ответа, зависит от конкретной ТС. Мне достаточно такого размера, на котором результаты можно считать статистически значимыми.
Стал разбираться с оптимизацией оптимизации и натолкнулся на сплошные тупики((
Задача: написать программу, которая бы запускала последовательно разные варианты оптимизации и результаты выгружала в эксель или бд.
Написать программу запускающую тестер с коммандной строки не составляет труда, а вот с результатами сплошная фигня
1. в html выгружается без входных параметров, самый простой путь оказывается лишен главного звена
2. невозможно (или не знаю) как программно отсортировать по номеру операции, тогда была бы возможность восстановить входные параметры по порядку их следования
3. как скопировать вручную результаты с входными параметрами в эксель известно, а программно?
4. можно было бы запускать оптимизатор с единственной комбинацией параметров, потом выгружать в html и тогда будут известны параметры для этого варианта, потом загружать следующую комбинацию и т.д., но сколько по времени будет стоить вызов тестера?? хоть и красивый вариант, но очень медленный
5. еще можно было бы написать скрипт, который бы вгружал полученные результаты из тестера, а запускался бы программно в конце тестирования, но не знаю возможно ли в тестере запускать скрипты и иметь доступ к результатам тестирования
6. в форуме я не нашел достойного решения, все какие-то куски и натужные попытки обойти ограничения, а кстати с чем эти ограничения связаны??? или отсутствие информации как их обойти???
может кто-нибудь умный поскажет куда двигаться? только не платные программы
если сделаю то выложу на общее пользование
Стал разбираться с оптимизацией оптимизации и натолкнулся на сплошные тупики((
Задача: написать программу, которая бы запускала последовательно разные варианты оптимизации и результаты выгружала в эксель или бд.
Написать программу запускающую тестер с коммандной строки не составляет труда, а вот с результатами сплошная фигня
1. в html выгружается без входных параметров, самый простой путь оказывается лишен главного звена
2. невозможно (или не знаю) как программно отсортировать по номеру операции, тогда была бы возможность восстановить входные параметры по порядку их следования
3. как скопировать вручную результаты с входными параметрами в эксель известно, а программно?
4. можно было бы запускать оптимизатор с единственной комбинацией параметров, потом выгружать в html и тогда будут известны параметры для этого варианта, потом загружать следующую комбинацию и т.д., но сколько по времени будет стоить вызов тестера?? хоть и красивый вариант, но очень медленный
5. еще можно было бы написать скрипт, который бы вгружал полученные результаты из тестера, а запускался бы программно в конце тестирования, но не знаю возможно ли в тестере запускать скрипты и иметь доступ к результатам тестирования
6. в форуме я не нашел достойного решения, все какие-то куски и натужные попытки обойти ограничения, а кстати с чем эти ограничения связаны??? или отсутствие информации как их обойти???
может кто-нибудь умный поскажет куда двигаться? только не платные программы
если сделаю то выложу на общее пользование
'Автоматическая оптимизация торгового робота в процессе реальной торговли'
'Программа управления тестированием и оптимизацией'
Спасибо
'Программа управления тестированием и оптимизацией'
Стоимость рабочего ключа = 700р
'Автоматическая оптимизация торгового робота в процессе реальной торговли'
посмотрел внимательно, похоже здесь есть чтение из html, сейчас разберусь и определю подходит это или нет, но судя по-количеству текста решать задачу входных параметров в оптимизатор приходится через одно место))
Спасибо
'Программа управления тестированием и оптимизацией'
Стоимость рабочего ключа = 700р
'Автоматическая оптимизация торгового робота в процессе реальной торговли'
посмотрел внимательно, похоже здесь есть чтение из html, сейчас разберусь и определю подходит это или нет, но судя по-количеству текста решать задачу входных параметров в оптимизатор приходится через одно место))
Не знаю, лично у меня навыков и знаний программистких не хватает, чтобы это все в единый узел связать:
- оптимизация
- выгрузка в файл
- получеие из этого файла параметров (не одного, а по кждому проходу)
- запись их в файл для скармиливания этому же эксперту для прогона на OOS..... да не по одному периоду
- снова выгрузка, да так, чтобы первичные параметры результатам прогонов соответствовали без сдвига...........
- да чтобы все это еще и универсально для любого эксперта (разного количества и разных параметров) работало :)))))
Анализ, полученного - это, наверное, только ручками, как кто-то здесь сказал: "самая совершенная нейросеть одна, - голова"
А пока вручную всё (через "то самое место", которое init называется), с элементами автоматизации. Последние две недели, я комп/рабочее мечто (после включения) для всех этих операций минут 30 готовлю. Хорошо хоть выключаю его раз в неделю, не чаще.
Но считаю, что результаты, как психологический, так и фактический того стоят.
1. в html выгружается без входных параметров, самый простой путь оказывается лишен главного звена
Есть они там. Когда наводите на номер прогона, вылезает хинт с входными параметрами. Раз уж ковыряетесь в HTML - вытащить их оттуда не должно составить большого труда.
3. как скопировать вручную результаты с входными параметрами в эксель известно, а программно?
Генерируйте CSV-файл с нужными данными и загружайте в Excel программно.
6. в форуме я не нашел достойного решения, все какие-то куски и натужные попытки обойти ограничения, а кстати с чем эти ограничения связаны??? или отсутствие информации как их обойти???
может кто-нибудь умный поскажет куда двигаться?
На остальные вопросы не стал отвечать уже, т.к. они исключаются правильным ответом на 6-й вопрос. Этот правильный, на мой взгляд, ответ был озвучен ранее в этой ветке.
Есть они там. Когда наводите на номер прогона, вылезает хинт с входными параметрами
благадарю;) буду вытаскивать
Специалисты по оптимизации, подскажите, пожалуйста, как наиболее оптимально выбрать горизонт оптимизации и глубину используемой истории? Т.е. мне, например, нужно чтобы параметры полученные после оптимизации на М1 продержались более или менее стабильными хотя бы неделю, и каждую неделю проводить переоптимизацию. Для такого горизонта оптимизации какой должна быть выборка истории для оптимизации - за неделю, за две недели, за месяц?
Для работы на м1 и м5 я, обычно, беру историю месяц-полтора. Как правило, этого хватает на "грядущую" неделю.
(Работаю на европейских индексах, - дакс, футси.)
По валютам, для н1 беру историю с сентября прошлого года. Ранее брать нет смысла, т.к. докризисный рынок был "квелым" и тесты того времени не будут отражать текущих реалий.
На тф н4, думаю, целесообразно брать 2-3 года, либо такую историю, на кот. советник реализует не менее 250-300 сделок.
Специалисты по оптимизации, подскажите, пожалуйста, как наиболее оптимально выбрать горизонт оптимизации и глубину используемой истории? Т.е. мне, например, нужно чтобы параметры полученные после оптимизации на М1 продержались более или менее стабильными хотя бы неделю, и каждую неделю проводить переоптимизацию. Для такого горизонта оптимизации какой должна быть выборка истории для оптимизации - за неделю, за две недели, за месяц?
Глубина зависит от используемой стратегии
--
как оптимизирую
получив к примеру
некоторый список, выбираю параметры ОПТИМИЗИРУЕМЫЕ,
которые чаще встречается в прибыльных прогонах
--
т е усредненные