Тестирование по контрольным точкам - страница 3

Новый комментарий
 
Проверил. Работает строго как попало - в любом месте бара.
 
timbo:
Проверил. Работает строго как попало - в любом месте бара.

В магик нумер записывается количество баров на момент открытия ордера. Лос срабатывает строго в момент возникнования. Но если текущее количество баров больше магика - добро пожаловать в следующий бар и можно закрываться по профиту, если все условия устраивают.  
 
Количество баров можеть быть какое хотите - терминал закачивает баров когда ему захочеться. Лучше попробуйте следующий подход (взят с: 'Особенности написания экспертов')
static datetime prevtime=0;
...
if(prevtime == Time[0]) return(0);
prevtime = Time[0];
 
Т.е. в эксперте никакого запрета на закрытие и последующее открытие внутри бара нет...
О каких контрольных точках тогда разговор? Естественно, что тестер показал ерунду на точках и правду на тиках.

Универсальное правило, распечатать крупным шрифтом и повесить на стенку - "тестирование "все тики" 90% качества дает максимально возможное приближение к реалу". 
Все остальные варианты только для тех, кто досконально понимает, что он делает, а таких тут очень не много. Я не из них, ты тоже. ..
 
timbo:
Т.е. в эксперте никакого запрета на закрытие и последующее открытие внутри бара нет...
О каких контрольных точках тогда разговор? Естественно, что тестер показал ерунду на точках и правду на тиках.

Универсальное правило, распечатать крупным шрифтом и повесить на стенку - "тестирование "все тики" 90% качества дает максимально возможное приближение к реалу".
Все остальные варианты только для тех, кто досконально понимает, что он делает, а таких тут очень не много. Я не из них, ты тоже. ..

При тестировании своей стратегии, я получаю одинаковый результат при тестировании по "всем тикам" и "контрольным точкам", нулевой бар у меня не используется. Поэтому оптимизацию параметров провожу по "контрольным точкам" (чтобы ускорить процесс)

В то же время видел достаточно много экспертов показывающих прибыль при тестировании по "контр. точкам" и сливающих все при тестировании по "всем тикам", в их код я не вникал, но могу предположить что в них нулевой бар используется:)
 
timbo:
Т.е. в эксперте никакого запрета на закрытие и последующее открытие внутри бара нет...
О каких контрольных точках тогда разговор? Естественно, что тестер показал ерунду на точках и правду на тиках.

Универсальное правило, распечатать крупным шрифтом и повесить на стенку - "тестирование "все тики" 90% качества дает максимально возможное приближение к реалу".
Все остальные варианты только для тех, кто досконально понимает, что он делает, а таких тут очень не много. Я не из них, ты тоже. ..

Дело в том, что количество ордеров и в первом и втором случае одинаково. Только точки закрытия отличаются, причем не на много.
 
-dude- писал (а):
Дело в том, что количество ордеров и в первом и втором случае одинаково. Только точки закрытия отличаются, причем не на много.
Гадать на кофейной гуще, т.е. не видя эксперта, занятие неблагодарное.
Рискну предположить, что у тебя условия открытия определяются строго на открытии нового бара, соответственно, что тики, что точки - всё одно. А вот закрытие может произойти в любой момент внутри бара когда созрели условия, что и видно по приведённому куску кода. Т.е. при тестировании по тикам, оно закрывается там и тогда где реально должно было бы быть - созрел-закрылся, а контрольные точки уносят закрытие черте куда - условие может созрело ещё вчера, да вот контрольной точки всё ещё не было, вот сделка и весит.

Тебе же уже дали код, как правильно организовать работу только на открытии бара. То как это делаешь ты - неправильно, отсюда и результаты странные.
 
timbo:
-dude- писал (а):
Дело в том, что количество ордеров и в первом и втором случае одинаково. Только точки закрытия отличаются, причем не на много.
Гадать на кофейной гуще, т.е. не видя эксперта, занятие неблагодарное.
Рискну предположить, что у тебя условия открытия определяются строго на открытии нового бара, соответственно, что тики, что точки - всё одно. А вот закрытие может произойти в любой момент внутри бара когда созрели условия, что и видно по приведённому куску кода. Т.е. при тестировании по тикам, оно закрывается там и тогда где реально должно было бы быть - созрел-закрылся, а контрольные точки уносят закрытие черте куда - условие может созрело ещё вчера, да вот контрольной точки всё ещё не было, вот сделка и весит.

Тебе же уже дали код, как правильно организовать работу только на открытии бара. То как это делаешь ты - неправильно, отсюда и результаты странные.

Изначально вопрос был не про эксперта и его правильность, а про алгоритм моделирования контрольных точек при тестировании. Единственный конкретный ответ был от Renat - "алгоритмы не выдаем". Спасибо и на этом.
 
-dude- писал (а):
Изначально вопрос был не про эксперта и его правильность, а про алгоритм моделирования контрольных точек при тестировании. Единственный конкретный ответ был от Renat - "алгоритмы не выдаем". Спасибо и на этом.

А вот это - не ответ, что ли?

Контрольные точки (используется ближайший таймфрейм + фрактальная интерполяция)
Метод моделирования контрольных точек предназначен для грубой оценки экспертов, торгующих внутри бара. Для этого метода необходимо наличие исторических данных ближайшего меньшего периода (таймфрейма). В большинстве случаев имеющиеся данные меньшего таймфрейма не полностью покрывают временной диапазон тестируемого таймфрейма. При отсутствии данных меньшего таймфрейма развитие бара генерируется на основе цен закрытия 12 предыдущих баров. То есть, движение внутри бара повторяет движение цены за последние 12 периодов. Это и есть фрактальная интерполяция.

 
Mathemat:
-dude- писал (а):
Изначально вопрос был не про эксперта и его правильность, а про алгоритм моделирования контрольных точек при тестировании. Единственный конкретный ответ был от Renat - "алгоритмы не выдаем". Спасибо и на этом.

А вот это - не ответ, что ли?

Контрольные точки (используется ближайший таймфрейм + фрактальная интерполяция)
Метод моделирования контрольных точек предназначен для грубой оценки экспертов, торгующих внутри бара. Для этого метода необходимо наличие исторических данных ближайшего меньшего периода (таймфрейма). В большинстве случаев имеющиеся данные меньшего таймфрейма не полностью покрывают временной диапазон тестируемого таймфрейма. При отсутствии данных меньшего таймфрейма развитие бара генерируется на основе цен закрытия 12 предыдущих баров. То есть, движение внутри бара повторяет движение цены за последние 12 периодов. Это и есть фрактальная интерполяция.



Тоесть контрольные точки между двумя красными линиями повторяют движение баров от зеленой линии до левой красной? В принципе похоже, только контрольные точки идут вверх и вниз относительно горизонтальной прямой. А относительно чего отслеживается движение 12 предыдущих баров, 
12345
Новый комментарий