Тестирование по контрольным точкам - страница 2

Новый комментарий
 
Ну ты даешь! )) Будь и этим счастлив :)). Если работать будет.. ) Просадка должна растраивать.. график покажи у второго случая?
 
Vladimir11:
Ну ты даешь! )) Будь и этим счастлив :)). Если работать будет.. ) Просадка должна растраивать.. график покажи у второго случая?



Теорию тестирования я читал (и не раз). Интересует конкретная формула расчета тиков при тестировании - что берет за исходные данные, как вычисляет, чего получает. Интересно аш жуть.
 
Из встроенной помощи терминала:


Для тестирования можно выбрать один из трех методов моделирования исторических данных:

  • По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)
    Некоторые механические торговые системы не зависят от особенностей внутрибарного моделирования, они торгуют на сформировавшихся барах. То, что текущий ценовой бар полностью сформировался, можно узнать по появлению следующего. Именно для таких экспертов предназначен этот режим моделирования.


    В этом режиме сначала моделируется открытие бара (Open = High = Low = Close, Volume=1), что дает эксперту возможность точно идентифицировать окончание формирования предыдущего ценового бара. Именно на этом зарождающемся баре запускается тестирование эксперта. На следующем шаге выдается уже полностью сформированный текущий бар, но на нем тестирование не производится!

  • Контрольные точки (используется ближайший таймфрейм + фрактальная интерполяция)
    Метод моделирования контрольных точек предназначен для грубой оценки экспертов, торгующих внутри бара. Для этого метода необходимо наличие исторических данных ближайшего меньшего периода (таймфрейма). В большинстве случаев имеющиеся данные меньшего таймфрейма не полностью покрывают временной диапазон тестируемого таймфрейма. При отсутствии данных меньшего таймфрейма развитие бара генерируется на основе цен закрытия 12 предыдущих баров. То есть, движение внутри бара повторяет движение цены за последние 12 периодов. Это и есть фрактальная интерполяция.

    Как только появляются исторические данные меньшего таймфрейма, фрактальная интерполяция применяется уже к этим данным. Однако используются уже не 12, а всего 6 предыдущих баров. То есть воспроизводятся реально существующие цены Open, High, Low, Close плюс ещё две сгенерированных цены. Значение и местоположение этих двух сгенерированных цен зависит от движения цены на 6 предыдущих барах.

  • Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика) Этот режим позволяет наиболее точно смоделировать движение цены внутри бара. В отличие от "контрольных точек", потиковый метод использует для генерации данные не только ближайшего меньшего таймфрейма, но и всех доступных меньших таймфреймов. При этом, если для какого-то временного диапазона одновременно существуют данные более, чем одного таймфрейма, для генерации используются данные самого меньшего таймфрейма. Так же, как и в предыдущем методе, фрактально генерируются контрольные точки. Для генерации движения цены между контрольными точками также используется фрактальная интерполяция. Возможна ситуация, когда генерируется несколько одинаковых тиков подряд. В этом случае дублирующиеся котировки фильтруются, и фиксируется объем последней из таких котировок.

 
Renat:
Из встроенной помощи терминала:


Для тестирования можно выбрать один из трех методов моделирования исторических данных:

  • По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)
    Некоторые механические торговые системы не зависят от особенностей внутрибарного моделирования, они торгуют на сформировавшихся барах. То, что текущий ценовой бар полностью сформировался, можно узнать по появлению следующего. Именно для таких экспертов предназначен этот режим моделирования.


    В этом режиме сначала моделируется открытие бара (Open = High = Low = Close, Volume=1), что дает эксперту возможность точно идентифицировать окончание формирования предыдущего ценового бара. Именно на этом зарождающемся баре запускается тестирование эксперта. На следующем шаге выдается уже полностью сформированный текущий бар, но на нем тестирование не производится!

  • Контрольные точки (используется ближайший таймфрейм + фрактальная интерполяция)
    Метод моделирования контрольных точек предназначен для грубой оценки экспертов, торгующих внутри бара. Для этого метода необходимо наличие исторических данных ближайшего меньшего периода (таймфрейма). В большинстве случаев имеющиеся данные меньшего таймфрейма не полностью покрывают временной диапазон тестируемого таймфрейма. При отсутствии данных меньшего таймфрейма развитие бара генерируется на основе цен закрытия 12 предыдущих баров. То есть, движение внутри бара повторяет движение цены за последние 12 периодов. Это и есть фрактальная интерполяция.

    Как только появляются исторические данные меньшего таймфрейма, фрактальная интерполяция применяется уже к этим данным. Однако используются уже не 12, а всего 6 предыдущих баров. То есть воспроизводятся реально существующие цены Open, High, Low, Close плюс ещё две сгенерированных цены. Значение и местоположение этих двух сгенерированных цен зависит от движения цены на 6 предыдущих барах.

  • Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика) Этот режим позволяет наиболее точно смоделировать движение цены внутри бара. В отличие от "контрольных точек", потиковый метод использует для генерации данные не только ближайшего меньшего таймфрейма, но и всех доступных меньших таймфреймов. При этом, если для какого-то временного диапазона одновременно существуют данные более, чем одного таймфрейма, для генерации используются данные самого меньшего таймфрейма. Так же, как и в предыдущем методе, фрактально генерируются контрольные точки. Для генерации движения цены между контрольными точками также используется фрактальная интерполяция. Возможна ситуация, когда генерируется несколько одинаковых тиков подряд. В этом случае дублирующиеся котировки фильтруются, и фиксируется объем последней из таких котировок.



А конкретную формулу расчета по контрольным точкам можно? Если не тайна, конечно.
 
Я прошу конечно прощение за назойливость, но хотелось бы все-таки узнать о конкретном алгоритме генерирования бара по контрольным точкам. Формула или исходный код вычисления. Скажем для D1 - если есть история по D1 и H4, или если есть только по D1 - как расчитывается движение на нулевом баре?
 
Зачем ломиться в открытую дверь? Какая разница, как рассчитывают контрольные точки?
В реальной жизни никаких контрольных точек не будет, а будут все тики. Значит так и тестируй. Это мерило, а не точки или открытие бара.
То что у тебя расхождения означает, что где-то ты не совсем корректно сделал своего эдвайзера
 

Разница такая, что тиков много, и их надо фильтровать (ИМХО) )). Я хочу понять как их фильрует тестер, пусть даже и не имея такой цели.

 
А разве сложно самому произвести вывод тиков в файл, а потом построить в экселе тиковый график?

ps: мы не будем в деталях раскрывать своих алгоритмов.
 
Renat:
А разве сложно самому произвести вывод тиков в файл, а потом построить в экселе тиковый график?

ps: мы не будем в деталях раскрывать своих алгоритмов.

Так бы сразу и сказали. Жалко.
 
-dude- писал (а):
шf(total==0)   
      {       
       sell=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots1,Bid,3,0,0,"Sell",iBars(NULL,0),0,Red);
      }
for(int a=0;a<OrdersTotal();a++)
   {
   OrderSelect(a,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES); 
   ticket=OrderTicket();
   Lots=OrderLots();
   f=OrderMagicNumber();
   
   if(OrderType()==OP_SELL&&OrderOpenPrice()>Ask+ProfitFactor*Point&&f<iBars(NULL,0))
   {
 
   OrderClose(ticket,Lots,Ask,3,Red);
 
   OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots1,Ask,3,0,0,"Buy",iBars(NULL,0),0,Red);
   }


Я в чужой код очень туго въезжаю... Покажите мне, пожалуйста, где тут запрет на торговлю внутри бара? Мне кажется, что эта конструкция может сработать когда угодно.
12345
Новый комментарий