Тестирование по контрольным точкам

Новый комментарий
 
Имеется советник, в котором стоит запрет на торговлю внутри бара (D1). При прогонке по тестеру показывает супер результат, но только в режиме "по контрольным точкам". Если по всем тикам - почти слив.
Напрашиваются два вопроса:
1) Каков подробный алгоритм расчета движения цены по контрольным точкам?
2) Как вообще может быть такая большая разница в результатах тестирования, если советник в принципиально не тогрует внутри бара?

Заранее пасиба.
 
-dude- писал (а):
Имеется советник, в котором стоит запрет на торговлю внутри бара (D1). При прогонке по тестеру показывает супер результат, но только в режиме "по контрольным точкам". Если по всем тикам - почти слив.
Напрашиваются два вопроса:
1) Каков подробный алгоритм расчета движения цены по контрольным точкам?
2) Как вообще может быть такая большая разница в результатах тестирования, если советник в принципиально не тогрует внутри бара?

Заранее пасиба.
Опубликуйте кусок кода из советника, который запрещает торговать внутри бара. Посмотрим, скажем.
  
шf(total==0)   
      {       
       sell=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots1,Bid,3,0,0,"Sell",iBars(NULL,0),0,Red);
      }
for(int a=0;a<OrdersTotal();a++)
   {
   OrderSelect(a,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES); 
   ticket=OrderTicket();
   Lots=OrderLots();
   f=OrderMagicNumber();
   
   if(OrderType()==OP_SELL&&OrderOpenPrice()>Ask+ProfitFactor*Point&&f<iBars(NULL,0))
   {
 
   OrderClose(ticket,Lots,Ask,3,Red);
 
   OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots1,Ask,3,0,0,"Buy",iBars(NULL,0),0,Red);
   }
Reshetov писал (а):
-dude- писал (а): В общем, через magic Number с количеством баров на момент открытия ордера.
Имеется советник, в котором стоит запрет на торговлю внутри бара (D1). При прогонке по тестеру показывает супер результат, но только в режиме "по контрольным точкам". Если по всем тикам - почти слив.
Напрашиваются два вопроса:
1) Каков подробный алгоритм расчета движения цены по контрольным точкам?
2) Как вообще может быть такая большая разница в результатах тестирования, если советник в принципиально не тогрует внутри бара?

Заранее пасиба.
Опубликуйте кусок кода из советника, который запрещает торговать внутри бара. Посмотрим, скажем.
 
-dude- писал (а):
шf(total==0)   
      {       
       sell=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots1,Bid,3,0,0,"Sell",iBars(NULL,0),0,Red);
      }
for(int a=0;a<OrdersTotal();a++)
   {
   OrderSelect(a,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES); 
   ticket=OrderTicket();
   Lots=OrderLots();
   f=OrderMagicNumber();
   
   if(OrderType()==OP_SELL&&OrderOpenPrice()>Ask+ProfitFactor*Point&&f<iBars(NULL,0))
   {
 
   OrderClose(ticket,Lots,Ask,3,Red);
 
   OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots1,Ask,3,0,0,"Buy",iBars(NULL,0),0,Red);
   }
Reshetov писал (а):
-dude- писал (а): В общем, через magic Number с количеством баров на момент открытия ордера.
Имеется советник, в котором стоит запрет на торговлю внутри бара (D1). При прогонке по тестеру показывает супер результат, но только в режиме "по контрольным точкам". Если по всем тикам - почти слив.
Напрашиваются два вопроса:
1) Каков подробный алгоритм расчета движения цены по контрольным точкам?
2) Как вообще может быть такая большая разница в результатах тестирования, если советник в принципиально не тогрует внутри бара?

Заранее пасиба.
Опубликуйте кусок кода из советника, который запрещает торговать внутри бара. Посмотрим, скажем.

А коротким позициям Пушкин будет запрещать торговать по неравенству баров?
 
Reshetov:
А коротким позициям Пушкин будет запрещать торговать по неравенству баров?
Это ж кусок только. С короткими позициями - такой же принцип. Сверяет количество баров на момент открытия с текущим количеством баров. Внутри бара только лосы закрываются.
 
Была такая же проблема, торговать пытался на минутах. Решение такое, if (Volume[0] > 1 ) return; Все решения принимается исключительно на начала бара, и как следствие никакой разницы с реальной торговлей! :) Удачи!
 

Да проблема не в советнике. Может я неправильно выразился. Советник МОЖЕТ закрыть прибыльную позицию в баре, но только если номер текущего бара больше номера бара открытия позициии.
Проблема в другом - как тестер расчитывает контрольные точки? Алгоритм, формула... Вопрос наверно больше к разработчикам.

 
А зачем тебе это, торгуй с таким ограничением на тестере, и будет все реально. А выставить в аком случае можешь, "По открытию бара - на сформировавшихся барах" еще и быстрее будет!
 
Vladimir11:
А зачем тебе это, торгуй с таким ограничением на тестере, и будет все реально. А выставить в аком случае можешь, "По открытию бара - на сформировавшихся барах" еще и быстрее будет!

Как сюда стейтмент вставить для наглядности? Чето не получается
 
Вроде получилось.

Вот стейтмент с тестирования по контрольным точкам:
Symbol EURUSD! (Euro vs US Dollar)
Period Daily (D1) 2007.01.03 00:00 - 2007.05.17 00:00 (2007.01.03 - 2007.10.15)
Model Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
Bars in test 2265 Ticks modelled 5519 Modelling quality 50.00%
Initial deposit 10000.00
Total net profit 35546.90 Gross profit 65477.90 Gross loss -29931.00
Profit factor 2.19 Expected payoff 198.59
Absolute drawdown 0.00 Maximal drawdown 2617.00 (6.54%) Relative drawdown 7.52% (2390.00)
Total trades 179 Short positions (won %) 88 (69.32%) Long positions (won %) 91 (70.33%)
Profit trades (% of total) 125 (69.83%) Loss trades (% of total) 54 (30.17%)
Largest profit trade 2020.00 loss trade -2140.00
Average profit trade 523.82 loss trade -554.28
Maximum consecutive wins (profit in money) 7 (4528.80) consecutive losses (loss in money) 2 (-2390.00)
Maximal consecutive profit (count of wins) 4528.80 (7) consecutive loss (count of losses) -2390.00 (2)
Average consecutive wins 3 consecutive losses 1

Вроде ничего так.

А вот - потиковый прогон:
Symbol EURUSD! (Euro vs US Dollar)
Period Daily (D1) 2007.01.03 00:00 - 2007.05.17 00:00 (2007.01.03 - 2007.10.15)
Model Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Bars in test 2265 Ticks modelled 453155 Modelling quality 89.32%
Initial deposit 10000.00
Total net profit 12421.10 Gross profit 49487.80 Gross loss -37066.70
Profit factor 1.34 Expected payoff 69.39
Absolute drawdown 0.00 Maximal drawdown 6372.80 (27.63%) Relative drawdown 27.63% (6372.80)
Total trades 179 Short positions (won %) 89 (68.54%) Long positions (won %) 90 (67.78%)
Profit trades (% of total) 122 (68.16%) Loss trades (% of total) 57 (31.84%)
Largest profit trade 2020.00 loss trade -2020.00
Average profit trade 405.64 loss trade -650.29
Maximum consecutive wins (profit in money) 7 (3288.80) consecutive losses (loss in money) 2 (-2351.40)
Maximal consecutive profit (count of wins) 3525.80 (2) consecutive loss (count of losses) -2351.40 (2)
Average consecutive wins 2 consecutive losses 1

Очень расстраивает такая разница. Хотелось бы знать, как же всетаки тестер интерполирует контрольные точки. Очень надо
12345
Новый комментарий