Тики: распределения амплитуд и задержек - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При обсуждении тиков меня давно интересовал ответ на следующий вопрос: почему из выборки в размере периода (М1, М5 и т.д.) для расчетов мы выбираем крайние значения (open, close) или максимум и минимум? В статистике используют другие величины: среднее (все верят, что стремится к мо), медиану, ну иногда моду. Взял тики с DukasCopier:
и произвел следующие расчеты:
Отличия конечно имеются. Пока не могу судить о их фатальности. Но насколько можно доверять величинам средней и медианы в смысле их представительности соответствующей части выборки? Полностью доверяем только нормальному закону. Посмотри, что имеем в смысле описательных статистик.Для всего интервала, указанного в табл для М15:
Как и положено, для большого числа тиков на взгляд нормальный закон, но статистика Жарка Берга строго отклоняет гипотезу о нормальности закона.
Для первых 15 минут (интервал 1):
Для второго интервала:
Для пятого интервала (наибольшие расхождения):
Полное разнообразие. Быть может это разнообразие и есть основание применять OCHL?