Тики: распределения амплитуд и задержек - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
2 Mathemat
Мои исследования показали примерно то же самое.
Тем не менее, на тиках можно зарабатывать, но не на том рынке который обычно здесь подразумевают.
да
[edit] точнее, там где котировки зависят от потока ордеров
NorthernWind, у меня вопрос к тебе. Помнится, в http://forum.fxclub.ru/showthread.php?t=32942 ты намекал на возможность преобразования распределения в гауссово. Ты получил в этом направлении какие-нибудь результаты? Я говорю не столько о тиках, сколько о барах.
P.S. Вот где Prival по-настоящему развернется с доверительными интервалами...
NorthernWind, у меня вопрос к тебе. Помнится, в http://forum.fxclub.ru/showthread.php?t=32942 ты намекал на возможность преобразования распределения в гауссово. Ты получил в этом направлении какие-нибудь результаты? Я говорю не столько о тиках, сколько о барах.
P.S. Вот где Prival по-настоящему развернется с доверительными интервалами...
Спасибо, что твоя вера в меня столь безгранична :-). Очень боюсь подвести ибо знания мои мизер, а незнание безгранично :-(( Где то есть материал (помойму у Тихонова), как имея случ величину со своим p.d.f, получить другую случ. величину, связанную с первой но имеющую другую p.d.f. Если это то что нужно могу поискать. Там даже алгоритмы вроде приводились как это делать.
Да, я в тебя верю, Prival: твоя неприкрытая военщина когда-нибудь обязательно перейдет в новое качество. Касательно преобразования распределений: делал я это, когда из равномерно распределенной в МQL4 делал нормальную. Нужна была функция, обратная интегральной функции нормального распределения. Оказалось, что выражение, прилично работающее, скажем, в диапазоне плюс-минус 5-6 сигм, в инете не сыскать. Помогла библиотека strator'a, 'Probability Library' . А вообще на какие-нибудь общие алгоритмы интересно было бы посмотреть...
P.S. Скажем, имеем гистограмму исходного распределения (p.d.f. в аналитическом виде неизвестна). А хотим преобразовать его в другое с заданной функцией (здесь - гауссовой). Найти надо численный алгоритм, выдающий таблицу значений функции преобразования.
Да, я в тебя верю, Prival: твоя неприкрытая военщина когда-нибудь обязательно перейдет в новое качество. Касательно преобразования распределений: делал я это, когда из равномерно распределенной в МQL4 делал нормальную. Нужна была функция, обратная интегральной функции нормального распределения. Оказалось, что выражение, прилично работающее, скажем, в диапазоне плюс-минус 5-6 сигм, в инете не сыскать. Помогла библиотека strator'a, 'Probability Library' . А вообще на какие-нибудь общие алгоритмы интересно было бы посмотреть...
А ссылки желательно здесь и выкладывать, а литературу подбирать на рашен.
NorthernWind, у меня вопрос к тебе. Помнится, в http://forum.fxclub.ru/showthread.php?t=32942 ты намекал на возможность преобразования распределения в гауссово. Ты получил в этом направлении какие-нибудь результаты? Я говорю не столько о тиках, сколько о барах.
P.S. Вот где Prival по-настоящему развернется с доверительными интервалами...
Вопрос преобразования одного распределения в другое кроме акадимической ценности имее и практическое применение. Наколько я понимаю, особо интересен он стал в связи с конструированием генераторов псевдослучайных чисел для кодирования и шифрования. Там и нужно искать. В принципе, простейший вариант преобразования равномерно распределенной величины в нормально распределенную есть в экселе, (как функция). Но на сколько я понимаю вам ведь не это нужно. К сожалению совсем нет времени по этому кратко скажу свои итоги. Для баров - ничего интересного у меня не получилось, в виду их неоднородности во времени. Для тиков - есть результат, но он внутри спреда и он специфичен, для котировок ДЦ неподходящ.
ЗЫ. а "плюс-минус 5-6 сигм" - это очень хорошо, для практики больше и не нужно, как мне кажется. Впрочем, усиленно этот вопрос не рассматривал, по этому не поручусь.
ЗЫЫ. ещё раз извините, что не могу удовлетворить вашего любопытства, просто я сейчас совершенно загружен делами.