Тики: распределения амплитуд и задержек - страница 6

Новый комментарий
 
Mathemat 


Есть идея относительно представления и учёта ценовых изменений( нужна помощь в написании кода)...можно ли пообщаться через почту, майлагент...?!!
 

Вот по такой формуле из равномерно распределенной сл. величины (rnd(1)) получаем нормальное. Остальные если нужно еще какие то надо рыться. Там действительно нужно знать обратную функцию.

Да кстати Северный ветер прав, это как раз было важно при генерироваии шифров. Если шумы окрашенные, то криптоустойчивость падает

 

Ой какая красивая формула, Prival. А скажи мне, пожалуйста, rnd(1) в формуле вызывается дважды - или это одно и то же число? подозреваю, что дважды, а формула выводится, наверно, исходя из двумерного распределения на плоскости.

Lord_Shadows, пиши на почту, она у меня в профайле.

 
rdn(1) вызывается дважды, генерирует равномерное число в интервале [0,1] Если rnd хороший (не окрашенный), то это будет НЗР (гаус) по любому критерию согласия
 
Mathemat:

Lord_Shadows, пиши на почту.



Отослал...надеюсь не очень сильно будешь смеяться, вы то тут такие формулы выписываете что мне просто страшно...
 
Lord_Shadows:
Mathemat:

Lord_Shadows, пиши на почту.



Отослал...


Ты получил моё послание или нет...а то буду сидеть ждать.
 

Буквально две копейки. Для практики, не для вывода аналитических решений, достаточно иметь две гистограммы распределений, исходную и результирующую. Там всего то надо разбить диапазон исходного распределения на неравномерные "столбики" так, что бы получилась та которая нужна. Легко реализуется через множечтвенный if. Точность, понятно не самая высокая, но на практике, проверить какие то идею очень часто достаточно. Можно пойти немного дальше, найти тупую апроксимацию полиномом высокой степени значений исходного ряда и результирующего. Это самый простой способ, основанный на гистограммах, и он не универсален и подвержен "краевым" эффектам. Но, искать аналитическое решение зачастую гораздо дольше, а результат негарантирован.

 
to Mathemat Я так понимаю маткад, ты так и не установил, про эту формулу у меня вот тут спрашивали. Насколько я понимаю ты не мог не заметить это, просто забыл :-) 'Теория случайных потоков и FOREX'
 
Lord_Shadows, извини, что не ответил: жену учил в Ворде работать, не до форума было. Вот и сейчас буквально на пару секунд встал и заодно на форум заглянул. Я тебе отвечу позднее.

2 Prival: заметил я эту формулу в той теме, подивился ей несказанно (а ну как же, никаких тебе интегралов и незамкнутых выражений), но что-то сильно отвлекло от темы. Где-то в инете видел еще несколько подобных элементарных формул, ага. А маткад я пока только скачал битторрентом, надеюсь поставить. До сих пор для математических вычислений пользовался Maple (мне нужна была символьная математика). Ну все, досыпать пошел...
 
NorthernWind:

Буквально две копейки. Для практики, не для вывода аналитических решений, достаточно иметь две гистограммы распределений, исходную и результирующую. Там всего то надо разбить диапазон исходного распределения на неравномерные "столбики" так, что бы получилась та которая нужна. Легко реализуется через множечтвенный if. Точность, понятно не самая высокая, но на практике, проверить какие то идею очень часто достаточно. Можно пойти немного дальше, найти тупую апроксимацию полиномом высокой степени значений исходного ряда и результирующего. Это самый простой способ, основанный на гистограммах, и он не универсален и подвержен "краевым" эффектам. Но, искать аналитическое решение зачастую гораздо дольше, а результат негарантирован.

Тест Колмогоорова?
12345678
Новый комментарий