Тики: распределения амплитуд и задержек - страница 3

Новый комментарий
 
А как оно по вашему скромному мнению?
 
Mathemat:
Скачал я данные с http://ratedata.gaincapital.com/ за несколько разных недель и попытался их проанализировать. Интересно девки пляшут, однако!

Вот вторая неделя апреля, с 9 по 13 апреля 2007. Всего 27516 тиков, т. е. чуть меньше 4 тиков в минуту в среднем. А вот и статистика (число означает разницу между текущим тиком и предыдущим):


Инетересное исследование. Можешь посмотреть еще последовательности. Непрерывные плюсы, непрерывные минусы и т.п.?
 
Меня сейчас интересует больше всего второй график, нарисованный на первой странице ветки. Самое интересное в тиках - это то, что они сами есть ключ к вероятностным распределениям, связанным с барами. И от амплитуды тиков тут, похоже, мало что зависит: она почти всегда примерно одна и та же. Важны изменения задержки их поступления и небольшие перекосы в частотности тиков разных знаков.
 
Mathemat углубился в исследования:) На мультивалютку подсел и наверное мультиинструментальный анализ:) Да наверное, каждый своим путем к этому приходит:) Работайте, дело нужное:) По крайней мере, ни одного индикатора в таком маштабе наверное еще нет, то мультивалютное что есть, на простотых методах построено, а вот насколько можно зайти еще дальше... Можно только догадываться:) Здесь простой математикой не обойдешься, ну или вернее простыми алгоритмами. .. По крайней мере у меня все время получаются, ну очень сложные, как не подойду, проще ну никак  не получается:) В своих исследованиях, я можно сказать, пока не получил того что хотел, да и фактически только начал, так как одна задача отменилась, появилась тенденция развития этой задачи:)
 
Работать с тиками можно так, например устанавливая такие котрольные блоки тиков, как проход тика по всем валютным парам, неважно какое количество тиков прошло, нужен хотябы один тик одновременно по всем валютным парам, начало этого прохода, такое же как и конец, прошел хотябы один тик, это контрольная точка, скажем так, мультивалютный тик. Один тик, начал отмер блока последний тик его закончил. Начальным тиком может быть единственный тик по одной валютной паре, последним тиком должен быть, единственный тик по другой валютной паре За это время от начального, до конечного тика, может пройти множество тиков по другим валютным парам. Вот как раз в этом мультивалютном тике, надо искать побочные факты. Кроме того можно взять так же любой друг инструмент и прикрепить его к мультивалютному тику, например рассматривая в диапазоне мыльтивалютного тика или же, расширяя диапазон тика мультивалютки.
 
Резкое увеличение тикового объема = Выход новостей.
 
Mathemat:
Меня сейчас интересует больше всего второй график, нарисованный на первой странице ветки. Самое интересное в тиках - это то, что они сами есть ключ к вероятностным распределениям, связанным с барами. И от амплитуды тиков тут, похоже, мало что зависит: она почти всегда примерно одна и та же. Важны изменения задержки их поступления и небольшие перекосы в частотности тиков разных знаков.

Будь так любезен, не бросай дело на полпути. Я давно сам собирался тики покопать (было давно чувство, что собака именно там и порылась), но болезнь помешала.
 
Картинки из первых постов понятны и закономерны,
но действительно интересно увидеть своими глазами то, что предполагаешь и что кажется очевидным.
Так что тема интересная, и стоит ее покопать - польза всем будет.
Хотя материального выхода из нее не будет, уверен.

Насчет мультивалютного анализа.
ИМХО (DrawDaun - по моему скромному мнению естественно ... :)),
рассматривать разные пары смысла мало.

Практически всегда, по крайней мере во всех случаях, когда я пытался это анализировать,
кросс получался из других пар - например курс EURJPY был равен EURUSD * USDJPY
Расхождения на +-1 пипс можно было объяснить разницей во времени котировок.

Правильнее рассматривать не пары, а валюты.
Т.е. правильнее рассматривать стоимости валют, а не отношения их стоимостей.
Как посчитать стоимость валют, и что это дает можно посмотреть в индикаторе MIndex
Он должен быть гдето тут в библиотеках, я его выкладывал.
ИМХО, очень интересная штука для мультивалютного анализа ... :))
 
rebus:
Будь так любезен, не бросай дело на полпути.
Да я и не собираюсь это бросать: это часть более обширного проекта. Просто этот второй график не дает покоя, а дельных мыслей пока нет. Надо просто немного выждать - тогда и мысли появятся...

P.S. Появились. Одна пока только. Сделал так: на втором графике с первой страницы ветки, чтобы как-то сгладить бешеные различия в задержках тиков, просто вычислил их логарифмы. Вот псевдослучайный процесс логарифма задержки за пару недель апреля (1-я и 2-я):



Оба процесса стали более "однородными" в сравнении с процессами самих времен задержки. Теперь логарифмы лагов - это числа в интервалах примерно от 0 (лаг = 1 секунде) до 7 (лаг больше 1000 сек). На самом деле на обоих графиках "провалы" глубже и значительно чаще и в обоих случаях доходят до естественного минимума (1 секунды). Лаги в 0 секунд здесь не могут быть отображены, хотя их немало - порядка 2-3% от общего числа тиков. С другой стороны, если бы мы могли измерять лаги с точностью выше 1 секунды, лага, в точности равного нулю, у нас бы никогда не было. И, конечно, периодичность, связанная с азиатскими сессиями, просматривается и здесь, хотя на правом графике (трендовая неделя) не так явно.

Подозреваю, что "квазистационарность" процесса логарифма лага от времени здесь появилась не случайно. Напрашиваются аналогии с антиперсистентностью процесса самих лагов, аналогичной оной для стандартного отклонения Returns и описанной у Питерса.
 
Mathemat:
Меня сейчас интересует больше всего второй график, нарисованный на первой странице ветки. Самое интересное в тиках - это то, что они сами есть ключ к вероятностным распределениям, связанным с барами. И от амплитуды тиков тут, похоже, мало что зависит: она почти всегда примерно одна и та же. Важны изменения задержки их поступления и небольшие перекосы в частотности тиков разных знаков.

На первом рисунке в начале ветки изображена типичная шумовая экспонента. Точно такая
же экспонента получится если посчитать например количество пунктов которое пройдет курс за
5 минут и затем построить гистограму N от числа пунктов. На втором рисунке отражено
именение волатильности рынка в течении недели - переодичность там кажущаяся, ее изменения
тоже носят случайный характер.

Тиковые характеристики помимо всего прочего сильно зависят от того "железа" которое
пользует ДЦ и от его ПО из-за этого у разных ДЦ они разные. Характеристика volume
котора фактически и показывает число тиков в баре различается у разных ДЦ, но коррелирует
между собой за счет ориентации на индикативные котировки. Из-за "первоисточника" в виде
индикативных котировок объемы корелируют так-же с уровнем волатильности рынка. Когда
на рынке множество продавцов и покупателей цена часто дергается - скачут индикативные
котировки вместе с ними двигаются тики. В праздники и между сессиями продавцов-покупателей
мало, соответственно индикативные котировки стоят и тики приходят редко.

А вобщемто анализировать шум бесперспективное занятие, имхо естесно. Если даже что-то
и обнаружишь применить не получится. Выгоднее искать долгосрочные закономерности.



 
12345678
Новый комментарий