Тики: распределения амплитуд и задержек - страница 2

Новый комментарий
 

Для всех это выглядит по разному, для кого-то ухабы на дороге, для кого-то события в следствии:) Вы не можете знать наверняка, потому что не имеете именно тех чистых данных, а имеете фильтрованную информацию, выводы сделать не сложно, конечно тики перестают иметь значение:) Сравните что-нибудь более подходящее например используемое в мидицине, иследования и т.д. Самый распространенный источник данных для анализа событий.

 
Понятие чистых данных в применении к тикам - это тоже абстракция, причем довольно субъективная. Где-то здесь Renat демонстрировал поток данных от тех брокеров и банков, от которых MQ получают информацию ('Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме (было "Кошмар на улице МТ4")' , нашел-таки). Ни в один заданный момент времени никакой чистой цены не существует, хотя есть некоторый узкий диапазон порядка двух спредов. Уже для того, чтобы получить любую тиковую историю в том виде, в котором мы к ней привыкли (в виде функции от времени), информацию нужно фильтровать. А если бы фильтровать не надо было бы, то должен был быть единственный Хозяин Фореха, которого вроде как нету.
 
Мда, ладно информация осядет в голове буду смотреть дальше:) Но от того что я увидел, я ничуть не изменил своего мнения:) Напротив:)
 
xnsnet:
И вообще я до сих пор непойму, что такое реквота на языке тиков, мне всегда казалось, что это выражается только в предложении другой цены брокером, а не в фабрикации данных брокером, некоторые люди доводят эту информацию так, что кажется, как буд-то от этого меняются тики, то есть штампы тика, время и цена. Так вот что здесь глупость, кто-нибудь уточнит? Такой же вопрос, кто нибудь занимается фабрикацией данных тиков, из брокеров, вообще, то есть возможно ли появление не существующих тиков? Насколько я пониманию нет, иначе это лишено всякого смысла... Это же моментально можно использовать против брокера.
Вы все таки не понимаете откуда берутся тики ....

Их "фабрикацией" занимаются все без исключения брокеры.
Иначе откуда они (тики) могут взяться?
Это же не биржевой рынок.

Тут нет операций между двумя клиентами ДЦ (как на бирже).
Тут всегда клиент торгует с брокером, а брокер назначает цену.
Вот эта цена, которую назначил ваш конкретный брокер в данный момент, и есть ТИК.

Если вы или какой нибудь Вася запросил у брокера цену на инструмент,
брокер "фабрикует" цену и выдает ее вам и заодно всем остальным клиентам.

При этом сам по себе ТИК (котировка) не означает, что по этой цене была совершена сделка.
Это просто запрос цены от клиента, и формирование и выдача цены брокером.
Клиент после этого мог отказаться и не совершать сделки.

Реквот - это просто повторная выдача котировки, если заявленная ранее брокером цена его не устраивает.
Поэтому исполнение ордеров по рынку, как многие заявляют - это лукавство.
Вы решили купить, и брокер всегда может сказать что цена устарела, и сделать вам реквот (в большую сторону),
а Вася через пару секунд решил продать, и брокер тоже делает ему реквот в меньшую сторону ....
В результате мы видим "пушистые" котировки у такого брокера :))

Как брокер "сфабрикует" котировку - это его личное дело.
Если он начнет сильно сдвигать цены, клиенты от него уйдут,
если начнет сильно запаздывать, клиенты найдут способ его обуть и раздеть.
Все это заставляет брокера придерживаться индикативных котировок и сильно от них не отступать.
Поэтому на спокойном рынке котировки разных ДЦ очень близки, но все равно разные.
А в исключительных случаях, например на новостях, брокер может сдвинуть цену и на десятки пипсов.

Откуда берутся индикативные котировки?

Есть несколько информ агенств, которые заключают соглашения с крупными брокерами и банками, и покупают "сфабрикованные" ими котировки. Затем они могут их обрабатывать, фильтровать, сглаживать и т.д. и затем продают этот обработанный объединенный поток котировок своим клиентам, которых тысячи и десятки тысяч. Вы тоже можете подписаться, обычно это стоит в районе сотни баксов в месяц. Вот эти котировки от информ агенств и называются индикативными. И все брокеры используют их как основу для фабрикации своих котировок.

Мораль из сказанного такая:
- Никогда, ни в какой момент не существует истинной цены.
- ДЦ никогда не фильтрую котировки, поскольку фильтровать нечего (нет истинных котировок).
- Каждый ДЦ фабрикует свой поток котировок.
 

Хорошо, вы видите как это можно использовать? Кроме того что знаете об этом достаточно. Что вы из этого констатируете? Наконец-то чувствую себя ламером, добили:)

 
xnsnet:

Хорошо, вы видите как это можно использовать? .....

Вижу.

Зная это можно сэкономить себе кучу времени не тратя его на разные глупости .. :))
Другого применения этим знаниям я не знаю ... :)
 
Хорошо я по крайней мере попробую последовать вашему совету, вдруг не удержусь, случайно:) Но думаю что не просто так размышлял, о том стоит или не стоит, пока что остановлюсь на том, что не стоит изобретать подобные серверные продукты, всмысле глупости:)
 
Mak:

Мораль из сказанного такая:
- Никогда, ни в какой момент не существует истинной цены.
- ДЦ никогда не фильтрую котировки, поскольку фильтровать нечего (нет истинных котировок).
- Каждый ДЦ фабрикует свой поток котировок.

Скажите, Mak, судя по Вашей информированности, я посмел предположить, что возможно Вы можете обрисовать схему (этапы, пути и т. п.) движения средств на внебиржевом рынке Форекс?
По типу: клиент -> банк клиента -> банк брокера -> брокер -> ?
И обратно: ? -> брокер -> банк брокера -> банк клиента -> клиент.
Есть ли по Вашему что-либо под знаком вопроса или еще дальше?
Если конечно Вы не считаете, что единственным источником дохода клиента является такой же клиент, но имеющий меньшие знания, реакцию, депозит, везение и т. п.
А то, что основным и, в большинстве случаев, единственным источником доходов ДЦ являются оба клиента - в этом думаю сомнений нет ни у кого.
 
Я чтото не особо понял вопрос ...
Вопрос в том, где источник доходов и потребитель доходов на форексе?

ИМХО, 100% источник доходов - это клиенты форекса (и банков),
ИМХО, 90-99% из них - это частные лица ...

100% потребителей - это инфраструктура ...
Не только брокеры, но и аналитики, информ агенства, программисты (МетаТрейдеров к примеру :))
системописатели, гуру издающие книжки про то, как заработать миллион на форексе и тд и тп.
Я тоже немножко причастен к этой сфере, мне тоже немножко капает ... :)

Если вас интересует как вообще устроен форекс, поищите по автору, я уже несколько раз тут это описывал.
Не хочется повторять все снова ...
 
Mak:
Я чтото не особо понял вопрос ...
Вопрос в том, где источник доходов и потребитель доходов на форексе?

ИМХО, 100% источник доходов - это клиенты форекса (и банков),
ИМХО, 90-99% из них - это частные лица ...

100% потребителей - это инфраструктура ...
Не только брокеры, но и аналитики, информ агенства, программисты (МетаТрейдеров к примеру :))
системописатели, гуру издающие книжки про то, как заработать миллион на форексе и тд и тп.
Я тоже немножко причастен к этой сфере, мне тоже немножко капает ... :)

Если вас интересует как вообще устроен форекс, поищите по автору, я уже несколько раз тут это описывал.
Не хочется повторять все снова ...

Т. е. по вашему скромному мнению (спасибо за то, что поделились) в 100% потребителей доходов на форексе не входят клиенты форекса (и банков)?
12345678
Новый комментарий