Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Корреляции в торговле сами по себе абсолютно бесполезны.
Наличие корреляции - это всегда констатация свершившегося факта.
Корреляция ничего не может сказать о значениях в будущем, только о том что было.
А для торговли нужно с вероятностью больше 50% предугадывать значение цены хотя бы на 1 бар вперед.
И если только корреляционные принципы заложены в основу работы системы, то она скоро начнет сливать депо.
Опыта тестирования систем в тестере у меня нет, но по своему опыту тестирования систем на живом рынке могу сказать:
Для того чтобы ставить систему на реал надо её погонять на учебном счету не менее полугода!
Да, все возможно так и есть, но..
1. Если вы проанализируете приращения разницы коэффициентов корреляции к примеру по AUD/USD и NZD/USD, то обнаружите пару закономерностей, которые с 1999 (минуток более раннего периода у меня нет) года существуют и легко обнаружимы и сейчас. Да, возможно когда-то это прекратится, может даже завтра, но этот риск уже относится к роду рисков, присущих любому бизнесу.
2. Худший (умышленно заниженный, с целью увеличения объективности) средний показатель доходности с 1999 года, при тесте на бумаге, с имитацией реквотов и проскальзываний - 8,3% в месяц без реинвестирования!! Я сомневаюсь, что такой результат можно считать подгонкой под историю. Да и подгонять то нечего.
3. Риски не мои.
P. S. - к советнику Юры Решетова, как и к его пониманию сути арбитража ни моя тс, ни советник отношения не имеют. Да и то, о чем говорю я и что обсуждалось в его ветке - вещи разные.
1. Если вы проанализируете приращения разницы коэффициентов корреляции к примеру по AUD/USD и NZD/USD, то обнаружите пару закономерностей,
1. Если вы проанализируете приращения разницы коэффициентов корреляции к примеру по AUD/USD и NZD/USD, то обнаружите пару закономерностей,
На любом. Обнаруженная закономерность существует на всех тф. Но дабы облегчить себе понимание того, как ее можно использовать в торговле, рассмотрите 30М или 60М.
Между AUD/USD и NZD/USD или между AUD/USD и T, и между NZD/USD и Т?
Корреляция между какими величинами?
Между AUD/USD и NZD/USD или между AUD/USD и T, и между NZD/USD и Т?
Между AUD/USD и NZD/USD. Только анализируйте разницу между текущим и предыдущими значениями коэффициентов.
Вот обновленный отчет по тому же счету:
Прошел месяц, но из-за нехватки времени пропущено немало торговых дней, т. к. возможность позволить советнику нормально отработать от открытия до закрытия сделки возникает только в свободное время. Теперь могу точно сказать, что динамика разницы коэффициентов корреляции стабильна и всегда повторяется, хоть и с небольшой разницей, но с одним и тем же результатом. Не важно, какая валюта доминирует и тянет остальные. Например, последние сделки по AUD и NZD показали это очень наглядно: в конце прошлой недели наблюдалось значительное повышение NZD, в то время как AUD, закрылся почти в рамках пятничного диапазона. Убыток на тот момент по трем хеджам (6-ти позициям) составлял 2000$ с небольшим и основная его часть легла именно на хедж по AUD и NZD. Однако, я был абсолютно уверен, что если NZD не потянется за AUD, как обычно бывает, то AUD однозначно догонит NZD еще до середины этой недели (проверено на истории с 1999 года). Как видно, уже в первые часы понедельника NZD вернулся на исходную позицию и упал ниже, значительно обойдя в падении AUD. Как итог: 420$ по NZD и 80$ по AUD. Та же ситуация и с EURUSD и GBPUSD. EURJPY и CHFJPY до сих пор открыты, но и здесь я могу с уверенностью сказать, что день-два и разница в корреляции достигнет противоположного начальному значения и тогда по данному хеджу можно будет зафиксировать прибыль. Кстати ждать можно сколько угодно, т. к. сумма свопов положительная, но все же долго ждать не приходится.
По-поводу выхода в эфир. О трансляции результатов работы на реале сказать ничего не могу, но все же попробую устроить. В данный момент уже занимаемся открытием счета у брокера и обеспечением необходимых условий для стабильной работы терминала и советников. К концу месяца, если все будет идти по плану, начну работу на реале.
.. динамика разницы коэффициентов корреляции стабильна и всегда повторяется..
.. разница в корреляции достигнет противоположного начальному значения
Можно ли узнать: корреляция чего с чем?
И если не секрет, то нельзя ли назвать абсолютные величины коэф. корреляции, по кот. принимается торговое решение?