Сложный арбитраж - страница 7

Новый комментарий
 
Зачем мучиться с дырявыми минутками? Закачай Хистори Центр по самое небалуй, а потом экспорти из него минутки (или часы...) и считай хоть в экселе, хоть в матлабе...
 

Закачал и что? ТАм дыры такие же как и везде. Темболее минутки.

 
Оба-на, а мужики-то не знают! ... Т.е. метаквоты.
Покажи где дыры в метаквотовой истории - полагаю они их сразу залатают (если дыры есть).
 
Кстати, на минутках, да и на часах, вполне могут быть дыры когда торгов не было (выходные-праздники) или просто тиков не было ночью на какой-нибудь экзотичной валюте.
 
Ты не понял. Дыры не большие. Например: нету одной минуты, потом все нормально, потом пробел, потом все нормально и т.Д. Врезультате если совместить минутки евро и фунта то несовпадение на данных одного дня будет минут на 10-15. Получается например что клетке с котировкой одного времени отвечает клетка скотировкой другого времени. Корреляцию считать нельзя. Приходится причесывать историю ручками. На один день уходит минут 50 вреени.
 
Так это не дыры, это жизнь такая. На реале вы тоже будете минутки причесывать, если тиков нету?
 

Еще раз хочу поблагодарить DD. В принцыпе разобрался. Спасибо.

 
timbo:
Так это не дыры, это жизнь такая. На реале вы тоже будете минутки причесывать, если тиков нету?


Нет не буду. Но в реале в это время индикатор для расчета будет использовать последнюю пришедшую котировку. А работая с историей в экселе получается что мы берем не последнюю котировку а ту что стоит в определенной клетке. Если котировки не причесывать перед обработкой, то полученным результатам верить нельзя. Вобщем реал все покажет. Спасибо за проявленый интерес.

Удачи.

 
Я уже понял вашу беду... Но править ручками, это сизифов труд. Вы бы макрос какой слепили или все-таки МКЛ подучили, это гораздо проще, чем кажется. Даже проще макроса в экселе.
 
alhimik72:
Вобщем реал все покажет.


С реалом спешить не рекомендую. А посоветую обратить пристальное внимание на поведение кросса, коррелируемых валют. Т. е. если речь идет о хедже EUR/USD и GBP/USD, то смотрите на EUR/GBP и т. д.

Я в данный момент пытаюсь разобраться, каким образом мой советник так долго ловил даун-тренды по кроссам, используемых мною валют, хотя анализировал только эти валюты. И это очень фажный момент, т. к. система эта, при торговле только в одном направлении (т. е. всегда продажа евро и покупка фунта), по сути становится контртрендовой, и в случае возникновения затяжного ап-тренда по кроссу, хедж уйдет в затяжную просадку.

Кто-то скажет, что вместо хеджа можно с тем же успехом использовать кросс-курс, но я возражу, ибо проверил, что при сделке по кроссу придется ждать большей движухи для положительного или отрицательного исхода, чем при открытии хеджа. И этому даже есть объяснение :))

12345678
Новый комментарий