Сложный арбитраж - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подскажите все-таки как Вы считаете корреляцию? Может по какому-то индикактору?
Простите, этого подсказать не могу, но признаюсь, что все очень просто. Более того, я могу глядя на графики определить приблизительно корреляцию. Т. е. могу торговать по этой системе без использования советников, индикаторов и даже калькулятора ;)
DrawDown, кстати многие брокеры свопы очень часто и довольно сильно корректируют. Открывался в лонг в ДЦ№1 РФ по EURUSD long. На тот момент своп был 1.42п, сегодня всего лишь 1.01п. При том что процентные ставки не менялись. Это к тому что баланс свопов в хедже может стать и отрицательным.
ЗЫ. Сейчас завели историю свопов, глянул - чуть ли не каждый день их пересматривают.
О трансляции результатов работы на реале сказать ничего не могу, но все же попробую устроить. В данный момент уже занимаемся открытием счета у брокера и обеспечением необходимых условий для стабильной работы терминала и советников. К концу месяца, если все будет идти по плану, начну работу на реале.
На реал, к сожалению пока не вышел. Занимаюсь подготовкой рабочего места с автономным питанием и бесперебойной выделенкой. Мне необходимо держать МТ4 онлайн пока есть открытые сделки. Люблю, когда имеется все и в лучшем виде :))
На счет МО скажу лишь то, что закрываться сделки начинают после наличия суммарного профита в более чем 5 (по AUD и NZD) - 10 (по остальным парам) пунктов в течение нескольких секунд. Даже в моем отчете видно, что иногда цена успевает измениться и в итоге закрытый профит оказывается меньше, а иногда значительно меньше. НО! Только пару раз сумма уходила в минус на 1-3п, пока советник закрывал сделки. Кроме того, я могу передерживать ВСЕ позиции, установив профит в 15-20 или более пунктов (на случай брокеража). И каждый хедж достигнет этого уровня, как видно из результатов закрытия всех передержаных поз. Свопы тоже не пугают, открывал сделки в обратном направлении - итог тот же. А если Вы обратили внимание на одни из последних сделок по CHF/JPY и EUR/JPY, где свопов набежало на 100 с лишним баксов, то поясню, что это произошло из-за моего отпуска. Торговля просто не велась и сделки висели месяц. В ином случае должны были закрыться с прибылью на 2-й день после открытия.
Единственная вещь, которая может загнуть эту систему, событие, следствием которого будет, например смена поведения новозеландца (станет ходить например как йена) без каких либо перемен у австралийца. То же касается и остальных пар. Но скажите мне, что должно произойти, чтобы франк и евро или евро и фунт перестали коррелировать? Только то, что можно будет назвать форс-мажорным обстоятельством. А это уже другие риски.
DD, спасибо за комментарии. Если пары хеджей будут крыться с суммарным профитом 5-10 и 15-20п, то это уже дело другое. Но всё равно примеряя МТС на реал нужно мысленно вычитать 2-3 пункта, на которые будет сдвигать котировки брокер после открытия. slippage=0 может помочь в борьбе с брокером на реале. После вывода МТС на реал прокомментируйте плз в общих словах отличия от форвард-тестов. Понятно, что они будут, интерсно какие.
Искренне желаю удачи!
Благодарю за пожелание.
Обязательно прокомментирую, осталось только выйти на реал ))
Уважаемый DD полтора месяца роем с товаращем в этом направлении. Если не трудно ответьте на пару вопросов. Для начала что делаем: заганяем котировки часовки в эксель потом применяем стандартную функцию корреляции из экселя с периодом 10 и считаем разницу меджу теущим значением и предыдущим. По значениям дельты строим график (для наглядности). По графику видм что например чаще всего дельта для евродол и фунтдол колеблится между -0,4 и 0,4. как только дельта достигает этих значений то получаем сигнал на вход. Вот примерно так. Теперь вопросы:
1. Правилен ли ход наших рассуждений?
2. Какой период лучше использовать (например может лучше использовать 24 (колличество часов в сутках) или 8 (рабочая сессия))?
3. На каком таймфрейме лучше работать?
4. Если есть статистика какая максимальная просадка на три пары?
5. Я использовал еще это для пар долфранк и долена: вошел 19.07 в 19:03 по киевскому времени счас серьезная просадка (так как долчиф стоит практически а долена катится вниз). Естль ли шансы на выход в +?
Еще что то хотел спросить но ......... забыл.
Спсибо за идею, пока не уверен но что то в этом есть.......
Удачи Вам.
да забыл сказать если Вам удобно можно ответить на ящик truslan@meta.ua
Отвечу здесь, дабы не повторяться.
1. Ход рассуждений правилен, только юзать эксель для этого как-то неудобно.
2. и 3. Период нужно подбирать в зависимости от таймфрейма. Например для минутного ТФ сгодился бы период 30. Хотя можно эксперементировать, т. к. в этом плане я особо не загонялся. Пробовал 2 варианта - получил один результат и так и оставил. Хотя может и зря.
4. Да, статистику просадок мне пришлось считать ручками в экселе по понятным причинам, дабы учесть все пропущеные моменты. Максимальное проседание эквити составило -2186$ по трем хеджам, естественно открытым в одно время. Кстати, этот момент я наблюдал сам, но не испытывал при этом сомнений в том, что система выкарабкается. Вот надеюсь до запуска на реал дождусь просадки в 3000, тогда я передумаю.
Кстати сейчас висят, со вчерашнего дня, 3 хеджа с просадкой около 1700, я даже вручную долиллся по хеджу AUD/NZD, вот может в этот раз удача повернется ко мне лицом и ДД в -3000$ будет таки достигнут.
5. USD/CHF и USD/JPY не коррелируют на достаточном для арбитража уровне. Поэтому серьезная просадка по этому хеджу - нормальное явление, как и просадка в 100% депозита по такому же хеджу.
В экселе работаю потому что не програмиркю на МКЛ4.
Спасибо будем работать дальше.