Сложный арбитраж - страница 3

Новый комментарий
 
Mak:
1. Корреляции в торговле сами по себе абсолютно бесполезны.
Наличие корреляции - это всегда констатация свершившегося факта.
Корреляция ничего не может сказать о значениях в будущем, только о том что было.
А для торговли нужно с вероятностью больше 50% предугадывать значение цены хотя бы на 1 бар вперед.
Совершенно согласен с этой точкой зрения.
И если только корреляционные принципы заложены в основу работы системы, то она скоро начнет сливать депо.
Опыта тестирования систем в тестере у меня нет, но по своему опыту тестирования систем на живом рынке могу сказать:
Для того чтобы ставить систему на реал надо её погонять на учебном счету не менее полугода!
 

Да, все возможно так и есть, но..

1. Если вы проанализируете приращения разницы коэффициентов корреляции к примеру по AUD/USD и NZD/USD, то обнаружите пару закономерностей, которые с 1999 (минуток более раннего периода у меня нет) года существуют и легко обнаружимы и сейчас. Да, возможно когда-то это прекратится, может даже завтра, но этот риск уже относится к роду рисков, присущих любому бизнесу.

2. Худший (умышленно заниженный, с целью увеличения объективности) средний показатель доходности с 1999 года, при тесте на бумаге, с имитацией реквотов и проскальзываний - 8,3% в месяц без реинвестирования!! Я сомневаюсь, что такой результат можно считать подгонкой под историю. Да и подгонять то нечего.

3. Риски не мои.

P. S. - к советнику Юры Решетова, как и к его пониманию сути арбитража ни моя тс, ни советник отношения не имеют. Да и то, о чем говорю я и что обсуждалось в его ветке - вещи разные.

 
DrawDown:

1. Если вы проанализируете приращения разницы коэффициентов корреляции к примеру по AUD/USD и NZD/USD, то обнаружите пару закономерностей,

О корреляции на каком таймфрейме идет речь? Ведь рассматривать минутки или даже пятиминутки  мне представляется смысла нет. 
 
VBAG:
DrawDown:

1. Если вы проанализируете приращения разницы коэффициентов корреляции к примеру по AUD/USD и NZD/USD, то обнаружите пару закономерностей,

О корреляции на каком таймфрейме идет речь? Ведь рассматривать минутки или даже пятиминутки мне представляется смысла нет.

На любом. Обнаруженная закономерность существует на всех тф. Но дабы облегчить себе понимание того, как ее можно использовать в торговле, рассмотрите 30М или 60М.
 
Корреляция между какими величинами?
Между AUD/USD и NZD/USD или между AUD/USD и T, и между NZD/USD и Т?
 
Mak:
Корреляция между какими величинами?
Между AUD/USD и NZD/USD или между AUD/USD и T, и между NZD/USD и Т?


Между AUD/USD и NZD/USD. Только анализируйте разницу между текущим и предыдущими значениями коэффициентов.
 
Удачи Вам. С нетерпением буду ждать Вашего выхода в эфир.
 

Вот обновленный отчет по тому же счету:

Account: 472823 Name: DrawDown Currency: USD 2007 June 12, 05:53
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
12838686 2007.05.09 21:07 balance Deposit 10 000.00
12839092 2007.05.09 21:18 buy 1.00 gbpusd 1.9935 0.0000 0.0000 2007.05.09 21:22 1.9936 0.00 0.00 0.00 7.00
12839094 2007.05.09 21:18 sell 1.00 eurusd 1.3527 0.0000 0.0000 2007.05.09 21:22 1.3526 0.00 0.00 0.00 10.00
12839851 2007.05.09 21:42 buy 1.00 nzdusd 0.7340 0.0000 0.0000 2007.05.09 22:42 0.7342 0.00 0.00 0.00 40.00
12839853 2007.05.09 21:42 sell 1.00 audusd 0.8278 0.0000 0.0000 2007.05.09 22:44 0.8279 0.00 0.00 0.00 -20.00
12840181 2007.05.09 21:52 buy 1.00 eurjpy 162.41 0.00 0.00 2007.05.09 22:10 162.47 0.00 0.00 0.00 49.95
12840185 2007.05.09 21:52 sell 1.00 chfjpy 98.54 0.00 0.00 2007.05.09 22:10 98.60 0.00 0.00 0.00 -49.94
12842125 2007.05.10 00:55 buy 1.00 nzdusd 0.7330 0.0000 0.0000 2007.05.10 01:07 0.7336 0.00 0.00 0.00 120.00
12842126 2007.05.10 00:55 sell 1.00 audusd 0.8277 0.0000 0.0000 2007.05.10 01:24 0.8279 0.00 0.00 0.00 -40.00
12843214 2007.05.10 03:32 buy 1.00 nzdusd 0.7330 0.0000 0.0000 2007.05.10 03:40 0.7342 0.00 0.00 0.00 240.00
12843216 2007.05.10 03:32 sell 1.00 audusd 0.8309 0.0000 0.0000 2007.05.10 03:40 0.8320 0.00 0.00 0.00 -220.00
12844768 2007.05.10 06:22 buy 1.00 nzdusd 0.7341 0.0000 0.0000 2007.05.10 10:10 0.7344 0.00 0.00 0.00 60.00
12844769 2007.05.10 06:22 sell 1.00 audusd 0.8322 0.0000 0.0000 2007.05.10 10:10 0.8322 0.00 0.00 0.00 0.00
12848518 2007.05.10 09:17 buy 1.00 gbpusd 1.9953 0.0000 0.0000 2007.05.24 09:35 1.9871 0.00 0.00 -15.47 -574.00
12848521 2007.05.10 09:17 sell 1.00 eurusd 1.3558 0.0000 0.0000 2007.05.24 09:35 1.3452 0.00 0.00 41.90 1 060.00
12856244 2007.05.10 13:22 buy 1.00 eurjpy 162.92 0.00 0.00 2007.05.10 14:48 162.90 0.00 0.00 0.00 -16.61
12856247 2007.05.10 13:22 sell 1.00 chfjpy 98.87 0.00 0.00 2007.05.10 14:49 98.82 0.00 0.00 0.00 41.53
12865033 2007.05.10 17:59 buy 1.00 eurjpy 162.66 0.00 0.00 2007.05.14 12:09 162.96 0.00 0.00 19.49 249.42
12865044 2007.05.10 17:59 buy 1.00 eurjpy 162.67 0.00 0.00 2007.05.14 12:08 162.96 0.00 0.00 19.49 241.10
12865045 2007.05.10 17:59 sell 1.00 chfjpy 98.72 0.00 0.00 2007.05.14 12:08 98.68 0.00 0.00 -9.16 33.25
12912035 2007.05.14 12:10 sell 1.00 eurusd 1.3544 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.3488 0.00 0.00 14.90 560.00
12912036 2007.05.14 12:10 buy 1.00 gbpusd 1.9817 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.9746 0.00 0.00 -5.25 -497.00
12926341 2007.05.15 08:58 sell 1.00 eurusd 1.3552 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.3488 0.00 0.00 11.90 640.00
12926349 2007.05.15 08:58 buy 1.00 gbpusd 1.9816 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.9745 0.00 0.00 -4.27 -497.00
12986519 2007.05.17 15:26 buy 1.00 chfjpy 98.84 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 98.90 0.00 0.00 18.03 49.42
12986520 2007.05.17 15:26 sell 1.00 eurjpy 163.46 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 163.36 0.00 0.00 -99.75 82.34
13013986 2007.05.18 19:48 buy 1.00 chfjpy 98.75 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 98.90 0.00 0.00 15.31 123.54
13013987 2007.05.18 19:48 sell 1.00 eurjpy 163.63 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 163.36 0.00 0.00 -85.48 222.31
13288079 2007.06.06 12:21 buy 1.00 nzdusd 0.7498 0.0000 0.0000 2007.06.06 12:55 0.7495 0.00 0.00 0.00 -60.00
13288080 2007.06.06 12:21 sell 1.00 audusd 0.8414 0.0000 0.0000 2007.06.06 12:55 0.8408 0.00 0.00 0.00 120.00
13288525 2007.06.06 12:40 buy 1.00 gbpusd 1.9916 0.0000 0.0000 2007.06.06 12:55 1.9922 0.00 0.00 0.00 42.00
13288527 2007.06.06 12:40 sell 1.00 eurusd 1.3517 0.0000 0.0000 2007.06.06 12:55 1.3519 0.00 0.00 0.00 -20.00
13289278 2007.06.06 13:18 buy 1.00 nzdusd 0.7503 0.7480 0.7508 2007.06.06 15:05 0.7508 0.00 0.00 0.00 100.00
13289928 2007.06.06 13:46 buy 1.00 gbpusd 1.9928 0.0000 0.0000 2007.06.06 14:14 1.9927 0.00 0.00 0.00 -7.00
13289933 2007.06.06 13:46 sell 1.00 eurusd 1.3519 0.0000 0.0000 2007.06.06 14:14 1.3515 0.00 0.00 0.00 40.00
13290249 2007.06.06 13:54 buy 1.00 eurjpy 163.66 0.00 0.00 2007.06.07 08:05 163.91 0.00 0.00 28.99 206.08
13290251 2007.06.06 13:54 sell 1.00 chfjpy 99.47 0.00 0.00 2007.06.07 08:05 99.71 0.00 0.00 -13.13 -197.79
13292373 2007.06.06 14:36 buy 1.00 gbpusd 1.9934 0.0000 0.0000 2007.06.06 14:40 1.9915 0.00 0.00 0.00 -133.00
13292386 2007.06.06 14:36 sell 1.00 eurusd 1.3523 0.0000 0.0000 2007.06.06 14:40 1.3503 0.00 0.00 0.00 200.00
13292729 2007.06.06 14:41 buy 1.00 gbpusd 1.9921 0.0000 0.0000 2007.06.06 18:42 1.9929 0.00 0.00 0.00 56.00
13292736 2007.06.06 14:41 sell 1.00 eurusd 1.3501 0.0000 0.0000 2007.06.06 18:42 1.3502 0.00 0.00 0.00 -10.00
13299137 2007.06.06 18:46 buy 1.00 gbpusd 1.9926 0.0000 0.0000 2007.06.07 09:13 1.9932 0.00 0.00 -5.46 42.00
13299138 2007.06.06 18:46 sell 1.00 eurusd 1.3497 0.0000 0.0000 2007.06.07 09:13 1.3498 0.00 0.00 9.60 -10.00
13299153 2007.06.06 18:47 buy 1.00 audusd 0.8413 0.8396 0.8418 2007.06.06 23:14 0.8418 0.00 0.00 0.00 100.00
13300514 2007.06.06 20:43 buy 1.00 eurjpy 163.47 0.00 0.00 2007.06.07 05:08 163.60 0.00 0.00 28.99 107.32
13300516 2007.06.06 20:43 sell 1.00 chfjpy 99.47 0.00 0.00 2007.06.07 05:08 99.57 0.00 0.00 -13.13 -82.53
13305011 2007.06.07 05:22 sell 1.00 eurjpy 163.55 0.00 163.64 2007.06.07 11:20 163.64 0.00 0.00 0.00 -74.19
13307518 2007.06.07 08:21 buy 1.00 nzdusd 0.7557 0.0000 0.0000 2007.06.07 08:46 0.7553 0.00 0.00 0.00 -80.00
13307519 2007.06.07 08:21 sell 1.00 audusd 0.8473 0.0000 0.0000 2007.06.07 08:46 0.8466 0.00 0.00 0.00 140.00
13308515 2007.06.07 09:04 sell 1.00 eurjpy 163.74 0.00 163.64 2007.06.07 11:20 163.64 0.00 0.00 0.00 82.44
13308951 2007.06.07 09:15 buy 1.00 gbpusd 1.9925 0.0000 0.0000 2007.06.07 09:25 1.9933 0.00 0.00 0.00 56.00
13308954 2007.06.07 09:15 sell 1.00 eurusd 1.3495 0.0000 0.0000 2007.06.07 09:25 1.3496 0.00 0.00 0.00 -10.00
13309346 2007.06.07 09:29 buy 1.00 nzdusd 0.7562 0.0000 0.0000 2007.06.07 15:07 0.7553 0.00 0.00 0.00 -180.00
13309348 2007.06.07 09:29 sell 1.00 audusd 0.8462 0.0000 0.0000 2007.06.07 15:07 0.8448 0.00 0.00 0.00 280.00
13310297 2007.06.07 10:22 buy 1.00 gbpusd 1.9923 0.0000 0.0000 2007.06.07 11:03 1.9922 0.00 0.00 0.00 -7.00
13310298 2007.06.07 10:22 sell 1.00 eurusd 1.3501 0.0000 0.0000 2007.06.07 11:03 1.3498 0.00 0.00 0.00 30.00
13311698 2007.06.07 11:46 buy 1.00 gbpusd 1.9919 0.0000 0.0000 2007.06.07 11:53 1.9922 0.00 0.00 0.00 21.00
13311700 2007.06.07 11:46 sell 1.00 eurusd 1.3495 0.0000 0.0000 2007.06.07 11:54 1.3494 0.00 0.00 0.00 10.00
13312009 2007.06.07 11:59 buy 1.00 gbpusd 1.9918 0.0000 0.0000 2007.06.07 12:57 1.9894 0.00 0.00 0.00 -168.00
13312011 2007.06.07 11:59 sell 1.00 eurusd 1.3491 0.0000 0.0000 2007.06.07 12:59 1.3472 0.00 0.00 0.00 190.00
13313149 2007.06.07 12:26 buy 1.00 eurjpy 163.58 0.00 0.00 2007.06.07 13:24 163.66 0.00 0.00 0.00 65.89
13313156 2007.06.07 12:26 sell 1.00 chfjpy 99.24 0.00 0.00 2007.06.07 13:25 99.28 0.00 0.00 0.00 -32.94
13315619 2007.06.07 13:12 buy 1.00 gbpusd 1.9864 0.0000 0.0000 2007.06.12 05:49 1.9721 0.00 0.00 -4.62 -1 001.00
13315628 2007.06.07 13:12 sell 1.00 eurusd 1.3474 0.0000 0.0000 2007.06.12 05:49 1.3363 0.00 0.00 8.90 1 110.00
13320929 2007.06.07 15:53 buy 1.00 nzdusd 0.7571 0.0000 0.0000 2007.06.07 18:24 0.7558 0.00 0.00 0.00 -260.00
13320931 2007.06.07 15:53 sell 1.00 audusd 0.8461 0.0000 0.0000 2007.06.07 18:24 0.8443 0.00 0.00 0.00 360.00
13354374 2007.06.08 15:47 sell 1.00 nzdusd 0.7526 0.0000 0.0000 2007.06.11 13:35 0.7505 0.00 0.00 -13.40 420.00
13354377 2007.06.08 15:47 buy 1.00 audusd 0.8423 0.0000 0.0000 2007.06.11 13:35 0.8427 0.00 0.00 1.80 80.00
13360167 2007.06.08 22:09 buy 1.00 audusd 0.8446 0.0000 0.0000 2007.06.11 13:35 0.8427 0.00 0.00 1.80 -380.00
0.00 0.00 -48.02 3 060.59
Closed P/L: 3 012.57
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
13316389 2007.06.07 13:29 sell 1.00 chfjpy 99.23 0.00 0.00 98.33 0.00 0.00 -13.92 739.47
13316388 2007.06.07 13:29 buy 1.00 eurjpy 163.65 0.00 0.00 162.62 0.00 0.00 29.30 -846.48
0.00 0.00 15.38 -107.01
Floating P/L: -91.63
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 3 012.57 Floating P/L: -91.63 Margin: 2 165.56
Balance: 13 012.57 Equity: 12 920.94 Free Margin: 10 755.38
Details:
Gross Profit: 7 702.45 Gross Loss: 4 689.88 Total Net Profit: 3 012.57
Profit Factor: 1.64 Expected Payoff: 44.30
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 1 383.82 (10.42%)
Total Trades: 68 Short Positions (won %): 33 (60.61%) Long Positions (won %): 35 (60.00%)
Profit Trades (% of total): 41 (60.29%) Loss trades (% of total): 27 (39.71%)
Largest profit trade: 1 118.90 loss trade: -1 005.62
Average profit trade: 187.86 loss trade: -173.70
Maximum consecutive wins ($): 4 (595.12) consecutive losses ($): 2 (-1 383.82)
Maximal consecutive profit (count): 1 118.90 (1) consecutive loss (count): -1 383.82 (2)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1

Прошел месяц, но из-за нехватки времени пропущено немало торговых дней, т. к. возможность позволить советнику нормально отработать от открытия до закрытия сделки возникает только в свободное время. Теперь могу точно сказать, что динамика разницы коэффициентов корреляции стабильна и всегда повторяется, хоть и с небольшой разницей, но с одним и тем же результатом. Не важно, какая валюта доминирует и тянет остальные. Например, последние сделки по AUD и NZD показали это очень наглядно: в конце прошлой недели наблюдалось значительное повышение NZD, в то время как AUD, закрылся почти в рамках пятничного диапазона. Убыток на тот момент по трем хеджам (6-ти позициям) составлял 2000$ с небольшим и основная его часть легла именно на хедж по AUD и NZD. Однако, я был абсолютно уверен, что если NZD не потянется за AUD, как обычно бывает, то AUD однозначно догонит NZD еще до середины этой недели (проверено на истории с 1999 года). Как видно, уже в первые часы понедельника NZD вернулся на исходную позицию и упал ниже, значительно обойдя в падении AUD. Как итог: 420$ по NZD и 80$ по AUD. Та же ситуация и с EURUSD и GBPUSD. EURJPY и CHFJPY до сих пор открыты, но и здесь я могу с уверенностью сказать, что день-два и разница в корреляции достигнет противоположного начальному значения и тогда по данному хеджу можно будет зафиксировать прибыль. Кстати ждать можно сколько угодно, т. к. сумма свопов положительная, но все же долго ждать не приходится.

По-поводу выхода в эфир. О трансляции результатов работы на реале сказать ничего не могу, но все же попробую устроить. В данный момент уже занимаемся открытием счета у брокера и обеспечением необходимых условий для стабильной работы терминала и советников. К концу месяца, если все будет идти по плану, начну работу на реале.

 
Подскажите пожалуйста, как Вы считаете корреляцию?
 
DrawDown:

.. динамика разницы коэффициентов корреляции стабильна и всегда повторяется..

.. разница в корреляции достигнет противоположного начальному значения

Можно ли узнать: корреляция чего с чем?

И если не секрет, то нельзя ли назвать абсолютные величины коэф. корреляции, по кот. принимается торговое решение?

12345678
Новый комментарий