Сложный арбитраж - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А советник не покажете?
Как сказал Mathemat, "..результаты за одни сутки рассматривать несерьезно.." и он прав. Погоняю какое-то время, если результаты буду те же или лучше, то выложу.. да в любом случае выложу. Только до ума доведу, а то в коде такой бардак пока :)
А там может возникнет у кого идея, как его адаптировать под строгие ДЦ, которые не жалуют пипсарей, а может кому и так сгодится.
Кстати, последние сделки открывались против положительных свопов и были открытыми почти две торговые недели. Т. е. эксперты после открытия этих сделок были отключены и вобще торговля не велась. Сначала я хотел запретить им закрывать открытые сделки в течение 2-х или 3-х дней, но обстоятельства сложились так, что сделки держались дольше. Вобщем проверка была приличной, особенно с учетом отрицательных свопов, кстати, последние больше использовать не буду, т. к. если бы открылся в сторону положительных свопов, то до просадки в 13,5% не дошло бы. Так что можно использовать этого советника и не как пипсовщика.
И еще один момент: хоть и по этим результатам судить о системе еще нельзя, я возможно прекращу дальнейшее публичное тестирование. Оказывается этот форум просматривает немало людей, не зарегестрированных здесь, но имеющих весьма реальные интересы, относительно серьезных идей.
P.S. - зрите в кор... реляцию ;)
И еще один момент: хоть и по этим результатам судить о системе еще нельзя, я возможно прекращу дальнейшее публичное тестирование. Оказывается этот форум просматривает немало людей, не зарегестрированных здесь, но имеющих весьма реальные интересы, относительно серьезных идей.
Тебе угрожали, и ты решил уйти в подполье? Или ты уже продал идею и эксперта людям "незарегестрированным здесь", и условием продажи является остановка публичного тестирования?
В чем проблема-то?
Хм.. а я думал здесь только при проявлении скептицизма веселятся. .. ))
Честно - насмешили.
На самом деле я посчитал, что суть идеи понятна и в связи с тем, что работа по данной схеме запускается на реал, думаю обсуждать далее форвард-тест на демо не имеет смысла. Можете переубедить?
На самом деле я посчитал, что суть идеи понятна и в связи с тем, что работа по данной схеме запускается на реал, думаю обсуждать далее форвард-тест на демо не имеет смысла. Можете переубедить?
Я видел результаты и покруче, типа - 2-3 сотни сделок (и больше, не помню всех деталей),
100-200% в течении 3-х месяцев. А потом слив до половины стартового депозита ...
Причем результат особо не зависит от размеров позиции (рисков).
И таких систем я видел не одну (много).
У вас же результаты всего за пару недель ..
Кроме того, ИМХО, исходные посылки вашей системы не верны.
1. Корреляции в торговле сами по себе абсолютно бесполезны.
Наличие корреляции - это всегда констатация свершившегося факта.
Корреляция ничего не может сказать о значениях в будущем, только о том что было.
А для торговли нужно с вероятностью больше 50% предугадывать значение цены хотя бы на 1 бар вперед.
2. "Итак, имеем две кореллирующих валютных пары a/b и c/b ..." - правильная запись.
Курс для пары действительно можно представить как отношение стоимостей валют выраженных в некоторой общей для всех единице. При такой записи видим, что при условии что a и с случайные величины независящие от b, то матожидание коэффициента корреляции a/b и c/b будет положительным, а для a/b и b/с будет отрицательным. Но это просто следствие законов арифметики. Никаких рыночных причин тут нет.
3. "Суть метода сводится к следующему: если на данный момент значения корреляция между a/b и b/c за период N положительные и расположены в районе своего максимума, то спустя время значения корреляции между теми же инструментами за тот же период примут отрицательный вид и достигнут или почти достигнут своего минимума. " -
С чего это вдруг?
Это та же идея что и про монетку.
Если 100 раз подбросить правильную монетку и все 100 раз выпадет орел,
то какова вероятность что в 101 раз тоже выпадет орел?
Многие почему-то считают, что вероятность выпадения решка возрастает
(надо же как-то статистическую справедливость восстанавливать :))
На самом деле вероятность так и останется равной 0.5 ...
Если коэффициент корреляции достиг некоторого максимального значения,
это абсолютно ничего не говорит о его судьбе.
4. Смотрю ваши сделки:
Разница может только набежать из-за спредов или размеров лотов.
Подозреваю, что в вашем варианте спредов вы заплатите больше ..
В чем тут смысл?
Посмотрите просто курсы на эти моменты времени и сравните.
То же самое можно сказать про все остальные пары сделок.
Это просто мое мнение ... :)
Можете к нему не прислушиваться.
Но деньги ваши, и платить за поспешность вам придется ..
DrawDown, а что мешает втайне запустить советник на реал (для успешной рубки капусты), но при этом говорить здесь, что он на демке, - и продолжать публиковать результаты? Или тот факт, что он уже на реале, делает результаты тестирования сакральными?
ИМХО, ничего сакрального нет... это всё туфта... через пару недель (месяцев) аффтор выложит код. Или тут больше не появиться....
ИМХО.......
В чем тут смысл?
Нет здесь никакого смысла.
Было потрачено немало сил, чтобы это объяснить: 'Aрбитраж'
Но воз и ныне там..