Сложный арбитраж

 
Я думаю не имеет смысла здесь продолжать спор об этом методе спекуляций, а точнее о его сути, тем более, что в ветке Юры Решетова с его определением вроде определились (простите за тавтологию).

Итак, имеем две кореллирующих валютных пары a/b и c/b, и соответственно три валюты a, b и с. Ни для кого не секрет, что корелляция не бывает абсолютной, (по крайней мере на разных инструментах форекс) и ее дельта колеблется вокруг нулевой оси. Кроме нулевой оси имеем максимум корелляции за тот же период и ее же минимум. Суть метода сводится к следующему:
если на данный момент значения корелляция между a/b и b/c за период N положительные и расположены в районе своего максимума, то спустя время значения корелляции между теми же инструментами за тот же период примут отрицательный вид и достигнут или почти достигнут своего минимума. Такие расхождения между инструментами позволяют совершать арбитражные сделки дажи в рамках одного ДЦ.

К сожалению (а может и к счастью) нет возможности бек-теста мультивалют в МТ4, поэтому буду выкладывать результаты форвард-тестов. Советник сыроват, я только вчера вечером довел его до ума, но все же реализует мою идею в полной мере. Вот результат работы за вчерашний вечер:
Account: 472823 Name: DrawDown Currency: USD 2007 May 10, 02:31
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
12838686 2007.05.09 21:07 balance Deposit 10 000.00
12839092 2007.05.09 21:18 buy 1.00 gbpusd 1.9935 0.0000 0.0000 2007.05.09 21:22 1.9936 0.00 0.00 0.00 7.00
12839094 2007.05.09 21:18 sell 1.00 eurusd 1.3527 0.0000 0.0000 2007.05.09 21:22 1.3526 0.00 0.00 0.00 10.00
12840181 2007.05.09 21:52 buy 1.00 eurjpy 162.41 0.00 0.00 2007.05.09 22:10 162.47 0.00 0.00 0.00 49.95
12840185 2007.05.09 21:52 sell 1.00 chfjpy 98.54 0.00 0.00 2007.05.09 22:10 98.60 0.00 0.00 0.00 -49.94
12839851 2007.05.09 21:42 buy 1.00 nzdusd 0.7340 0.0000 0.0000 2007.05.09 22:42 0.7342 0.00 0.00 0.00 40.00
12839853 2007.05.09 21:42 sell 1.00 audusd 0.8278 0.0000 0.0000 2007.05.09 22:44 0.8279 0.00 0.00 0.00 -20.00
12842125 2007.05.10 00:55 buy 1.00 nzdusd 0.7330 0.0000 0.0000 2007.05.10 01:07 0.7336 0.00 0.00 0.00 120.00
12842126 2007.05.10 00:55 sell 1.00 audusd 0.8277 0.0000 0.0000 2007.05.10 01:24 0.8279 0.00 0.00 0.00 -40.00

0.00 0.00 0.00 117.01
Closed P/L: 117.01
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P
Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 117.01 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 117.01 Equity: 10 117.01 Free Margin: 10 117.01

Details:
Gross Profit: 226.95 Gross Loss: 109.94 Total Net Profit: 117.01
Profit Factor: 2.06 Expected Payoff: 14.63
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 49.94 (0.50%)

Total Trades: 8 Short Positions (won %): 4 (25.00%) Long Positions (won %): 4 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 5 (62.50%) Loss trades (% of total): 3 (37.50%)
Largest profit trade: 120.00 loss trade: -49.94
Average profit trade: 45.39 loss trade: -36.65
Maximum consecutive wins ($): 3 (66.95) consecutive losses ($): 1 (-49.94)
Maximal consecutive profit (count): 120.00 (1) consecutive loss (count): -49.94 (1)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1


Благодаря наличию проскальзываний и реквотов сделки иногда закрываются в без прибыли, иногда со сверхприбылью (больше чем запланированная), а иногда и с убытком (правда таких за 4 трейда еще не было). Поэтому сегодня я увеличил макс и мин корелляции, необходимые для совершения сделки, а так же увеличил тейк-профит до 2-х пунктов. Сделок станет меньше, но надежность возрастет в разы.
 
Кстати, инструменты и направления сделок по ним подобраны таким образом, что суммарно свопы всегда положительные. Поэтому дожидаться смены знака дельты корелляции можно сколько угодно, правда редко для этого нужно времени более суток.
 
DrawDown:
если на данный момент значения корелляция между a/b и b/c за период N положительные и расположены в районе своего максимума, то спустя время значения корелляции между теми же инструментами за тот же период примут отрицательный вид и достигнут или почти достигнут своего минимума. 
О, шайтан... Я сейчас как раз на графики корреляции медитирую и пытаюсь понять что я могу вытянуть из этих полетов коеф. корреляции от 1 до -1 и обратно.
Кстати, тестировать на истории можно, т.к. корреляции-то считаются, а сделки открывать по одной паре, потом прогнать по другой паре и результаты сложить.
 
timbo:
DrawDown:
если на данный момент значения корелляция между a/b и b/c за период N положительные и расположены в районе своего максимума, то спустя время значения корелляции между теми же инструментами за тот же период примут отрицательный вид и достигнут или почти достигнут своего минимума.
О, шайтан... Я сейчас как раз на графики корреляции медитирую и пытаюсь понять что я могу вытянуть из этих полетов коеф. корреляции от 1 до -1 и обратно.
Кстати, тестировать на истории можно, т.к. корреляции-то считаются, а сделки открывать по одной паре, потом прогнать по другой паре и результаты сложить.

Это я пробовал. Из приведенных выше сделок в тестере 2 отсутствуют и у 2-х разница по времени. Поэтому результатам бэк-теста на минутках я предпочел не верить. Хотя и демо не показатель, но при наличии "шумного" ДЦ даже со средними проскальзванием и частотой реквот, система в состоянии показать те же результаты, что и на форвард-демо. Так что лучше форвард-тест, хоть и с перебойным интернетом.

Кстати, саму корреляцию я не рассматриваю, т. к. в полетах ее коэффициентов ничего разглядеть не смог. Использую только приращения последних ;)  При этом сама корреляция не меняет свой знак.
 
DrawDown:

Это я пробовал. Из приведенных выше сделок в тестере 2 отсутствуют и у 2-х разница по времени. Поэтому результатам бэк-теста на минутках я предпочел не верить. Хотя и демо не показатель, но при наличии "шумного" ДЦ даже со средними проскальзванием и частотой реквот, система в состоянии показать те же результаты, что и на форвард-демо. Так что лучше форвард-тест, хоть и с перебойным интернетом.

Кстати, саму корреляцию я не рассматриваю, т. к. в полетах ее коэффициентов ничего разглядеть не смог. Использую только приращения последних ;) При этом сама корреляция не меняет свой знак.

Пару лет назад я начинал возится с MQL с того что написал подобного советника. Можно посмотреть здесь Вобщем это чистой воды раздевание ДЦ и никто этого долго не потерпит - если сотни три баксов дадут заработать и снять, можно считать повезло.
 
New:
DrawDown:

Это я пробовал. Из приведенных выше сделок в тестере 2 отсутствуют и у 2-х разница по времени. Поэтому результатам бэк-теста на минутках я предпочел не верить. Хотя и демо не показатель, но при наличии "шумного" ДЦ даже со средними проскальзванием и частотой реквот, система в состоянии показать те же результаты, что и на форвард-демо. Так что лучше форвард-тест, хоть и с перебойным интернетом.

Кстати, саму корреляцию я не рассматриваю, т. к. в полетах ее коэффициентов ничего разглядеть не смог. Использую только приращения последних ;) При этом сама корреляция не меняет свой знак.

Пару лет назад я начинал возится с MQL с того что написал подобного советника. Можно посмотреть здесь Вобщем это чистой воды раздевание ДЦ и никто этого долго не потерпит - если сотни три баксов дадут заработать и снять, можно считать повезло.

Ну, почти, но не совсем то. Как я понял, в принципе действия Вашего советника лежал треугольный арбитраж. Я с начала тоже пытался реализовать эту идею, но не смог обнаружить комбинации пар, суммарный своп по котором давал бы плюс (как это описано Мишелем на креслик.ком). Поэтому такой метод арбитража возможен только на фучах (может и еще где, но явно не на форекс). Кроме того, ДЦ пресекают пипсовку, согласен, но не запрещают работать с прибылью. А мой случай пипсовкой не назовешь (или назовешь?!!!), но если что, то могу установить минимальное время удержания позиций равное суткам или более. Тогда точно пипсовкой нельзя будет назвать, а свопы будут давать плюс к прибыли, т. к. их я не учитываю в расчете последней. Да и последняя сделка выглядит так:

12843214 2007.05.10 03:32 buy 1.00 nzdusd 0.7330 0.0000 0.0000 2007.05.10 03:40 0.7342 0.00 0.00 0.00 240.00
12843216 2007.05.10 03:32 sell 1.00 audusd 0.8309 0.0000 0.0000 2007.05.10 03:40 0.8320 0.00 0.00 0.00 -220.00

Прибыль равна 1 пункту, но покажите мне место в котором этот трейд называется пипсовкой.
 

DrawDown, увы, пока это чистая пипсовка - даже по результатам почти каждой сделки. Что уж говорить о матожидании сделки, которое меньше полутора пунктов... Увеличение TP до 2 пунктов ничего качественно не изменит. Да и результаты за одни сутки рассматривать несерьезно.

треугольный арбитраж. Я с начала тоже пытался реализовать эту идею, но не смог обнаружить комбинации пар, суммарный своп по котором давал бы плюс

Ну почему же, есть такие тройки пар. Другое дело - есть ли смысл их искать?

Посмотри, скажем, вот здесь: http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png . Не обязательно все кроссы котируются, но проверить вполне можно.

 
Mathemat:


треугольный арбитраж. Я с начала тоже пытался реализовать эту идею, но не смог обнаружить комбинации пар, суммарный своп по котором давал бы плюс

Ну почему же, есть такие тройки пар. Другое дело - есть ли смысл их искать?


Интересно, интересно.. Можете отправить на drawdown!sobaka_rambler=ru названия и адреса ДЦ с такими свопами?
 
Mathemat:

Посмотри, скажем, вот здесь: http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png . Не обязательно все кроссы котируются, но проверить вполне можно.

Хех.. вот как раз с этого ресурса я и начал пытаться искать пары со свопами, позволяющими держать позиции, открытые описанным там методом. Открыть их можно - не проблема, но вот свопы будут давать минус.

В последней сделке 12 пунктов прибыли по NZDUSD и 11 п убытка по AUDUSD совсем не 1 п. прибыли по какому-либо одному из инструментов.
 
Ну и накрайняк, можно попробовать запретить советнику закрывать сделки, пока цена не уйдет на определенное колличество пунктов от уровня открытия. Правда в этом случае число сделок сократится раз в 5-10. Но не факт, что суммарная прибыль по хеджу чаще станет превышать 1-2 пункта.. и вобще будет ли она. Вот сегодня разрядился аккумулятор у мобилы. Домой приехал только через 2,5 часа. Сделка оставалась открытой. Сейчас смотрел, закрыться за это время могла 3 раза. Вот посмотрю что с ней будет дальше.
 
А советник не покажете?