Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5" - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тик - изменение цены.
Бар на любом ТФ в "классическом" представлении - OHCL.
Если V=0, то бар будет ОООО.
Во первых, не OHCL, а OHLC
Во вторых, если V=0, то нет Open, так как Open равен цене первого тика. Раз нет тика, значит нет Open, если нет Open, нет бара.
Для анализа, если так приспичит, стройте свой ЦВР, вся необходимая информация для таких построений есть. Кроме того, такие построения можно делать в обоих направлениях.
Кроме того, многим, если не большинству, "пустые" бары не нужны (бары, в которых не было изменения цены). Мне не нужны.
...
Кроме того, многим, если не большинству, "пустые" бары не нужны (бары, в которых не было изменения цены). Мне не нужны.
Покажите пожалуйста на примере, как вы строите (синхронизируете) мультивалютный индикатор. Если в одном и том же промежутке времени по каждому инструменту может быть различное количество баров. Заранее спасибо.
З.Ы. Большинство это неаргумент. Есть статистика что это большинство 95% выносят с рынка, остаються единицы
Prival:
З.Ы. Большинство это неаргумент. Есть статистика что это большинство 95% выносят с рынка, остаються единицы
А вот это уже аргумент :)
Но, похоже, что это аргумент не для MT5, дружно ждем 6-ю версию...
Покажите пожалуйста на примере, как вы строите (синхронизируете) мультивалютный индикатор. Если в одном и том же промежутке времени по каждому инструменту может быть различное количество баров. Заранее спасибо.
З.Ы. Большинство это неаргумент. Есть статистика что это большинство 95% выносят с рынка, остаються единицы
Считаете, что Вы и есть те самые единицы? Я рад за Вас.
Мне не было до сих пор нужды строить и синхронизировать мильтивалютные индикаторы. Но я прекрасно понимаю, как это сделать, и сделаю, если мне будет нужно. Вам уже советовали, как поступать в таких случаях, если мне не изменяет память, Urain советовал.
rsi:
Если V=0, то бара нет. Нет изменения состояния - незачем передавать информацию. Это нормальные принципы её передачи. Если Вам нужны "характерные рисочки", рисуйте их сами - по таймеру. Ведь это Вам захотелось, а меня устраивает принятая модель. Содержание информации, а не форма её представления важны.
не передавайте. ;)
Но отобразить обязаны.
Вернёмься к определению бара. ;)
Что для вас важно мне ясно.
Как и другим, реально торгующим...
;)
А вот это уже аргумент :)
Но, похоже, что это аргумент не для MT5, дружно ждем 6-ю версию...
Вы как-то о стакане в МТ5 рассказывали. Не могли бы сказать где Вы его юзали?
Никак не могу насладится.
;)
Вы как-то о стакане в МТ5 рассказывали. Не могли бы сказать где Вы его юзали?
Никак не могу насладится.
;)
У Альпари есть стакан. Вот только какие туда данные попадают вопрос.
Какой стакан на Форе?...
У Альпари есть стакан. Вот только какие туда данные попадают вопрос.
Какой стакан на Форе?...
Ни какой загадки в "стакане", сиречь "очередь заявок" нет. Но, что бы это понимать, нужно знать, что на самом деле на рынке существует два принципиально разных вида цен. Цена последней сделки, и цены спроса\предложений. Нужно так же четко понимать, что цена последней сделки есть индикатив прошлого, а настоящая торговля ведётся по ценам спроса\предложения. Отмечу, что обе цены существуют только как события, не привязанные ко времени. Более того, формально цена текущего спроса\предложения не "привязана" в цене последней сделки. Отсюда, кстати, часть проблем с так называемыми "проскальзываниями".
Судя по тому, что до сих пор не кто не написал нормальный индикатор, который бы отражал оба вида цен - мало кто это понимает.
Ни какой загадки в "стакане", сиречь "очередь заявок" нет. Но, что бы это понимать, нужно знать, что на самом деле на рынке существует два принципиально разных вида цен. Цена последней сделки, и цены спроса\предложений. Нужно так же четко понимать, что цена последней сделки есть индикатив прошлого, а настоящая торговля ведётся по ценам спроса\предложения. Отмечу, что обе цены существуют только как события, не привязанные ко времени. Более того, формально цена текущего спроса\предложения не "привязана" в цене последней сделки. Отсюда, кстати, часть проблем с так называемыми "проскальзываниями".
Судя по тому, что до сих пор не кто не написал нормальный индикатор, который бы отражал оба вида цен - мало кто это понимает.
Да с ценами я вроде разобрался, с принципами работы стакана вроде тоже (по материалам не относящимся к MT). Как формируется стакан фондового рынка и что с ним делать смутное представление имею (хотя до начала тестирования MT5 это для меня было понятием из ДРУГОГО МИРА). Но вот какие данные туда посылает ДЦ?
PS
Объемы ладно, можно или свои или с крупной биржи давать. Стакан насколько я понимаю только свой (или я не прав)?
Объемы ладно, можно или свои или с крупной биржи давать. Стакан насколько я понимаю только свой (или я не прав)?
Нет конечно, не прав. Объёмы - это не "ладно", объёмы - это и есть так называемая ликвидность, - важнейшая вещь на рынке. От неё зависит цена, в общем случае.