Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5" - страница 12

[Loky]

Просто трейдеры должны понимать, что оптимизация советника на  сгенерированных тиках - совершенно безполезная функция терминала на которую не нужно траить время и вся эта работа по распеределнию нагрузки - мартышкин труд

[Rashid Umarov]

Loky:

Просто трейдеры должны понимать, что оптимизация советника на  сгенерированных тиках - совершенно безполезная функция терминала на которую не нужно траить время и вся эта работа по распеределнию нагрузки - мартышкин труд

Есть такое мнение, что рынок никогда не повторяется. Так  что любое тестирование - мартышкин труд.

Вы сначала сверьте результаты работы эксперта в тестере и на демосчете, а уж затем говорите. Конечно, если стратегия не построена на ловле случайных выбросов цены.

[Дмитрий Александрович]

Loky:

Просто трейдеры должны понимать, что оптимизация советника на  сгенерированных тиках - совершенно безполезная функция терминала на которую не нужно траить время и вся эта работа по распеределнию нагрузки - мартышкин труд

Если боитесь генерации тиков, встраивайте в эксперт виртуальные стопы, и прогоняйте на OHLC или еще лучше на ценах открытия.

[Дмитрий Александрович]

Rosh:

Есть такое мнение, что рынок никогда не повторяется. Так  что любое тестирование - мартышкин труд.

Вы сначала сверьте результаты работы эксперта в тестере и на демосчете, а уж затем говорите. Конечно, если стратегия не построена на ловле случайных выбросов цены.

Чем меньше продолжительность открытой позиции, тем выше вероятность, что примерно такое же поведения рынка, уже было :)

[Hide]

dasmen:
про то что бары производные от тиков - так в точности мной и было сказано... То есть Вы возражая Вы сами и подтверждаете в точности что мною и было написано - у Вас явная проблема либо с грамотностью, либо с вменяемостью. В других пунктах это менее выражено, но так же очевидно поэтому не стану утруждать себя ответами, так как считаю это недостойным...

Всех благ, берегите себя!

gip:

Пропуск бара связан не с отсутствием тиков, то есть изменений цены, а с отсутствием трансляции этих тиков, с фильтрацией котировок, с выбором поставщиков, с техническими сбоями. То есть ДЦ создает эти пропуски по своему алгоритму, чем вносит искажения. И результаты разнятся у разных ДЦ.

Хотелось бы напомнить, поставщик данных, для вас, и есть дц. Т.е. считает дц, что был вот такой тик, значит так и есть. Ни какой другой реальности для вас нет. Если вы конечно не используете ndd или ecn, или не торгуете на бирже, или ещё чего.

А результаты, у разных более менее нормальных дц не очень сильно разнятся. По крайней мере арбитраж на разнице практически мало реален.

gip:

И вообще, тики это упрощенное представление. 

Есть и такая точка зрения.

[Hide]

Loky:

Просто трейдеры должны понимать, что оптимизация советника на  сгенерированных тиках - совершенно безполезная функция терминала на которую не нужно траить время и вся эта работа по распеределнию нагрузки - мартышкин труд

Если простой трейдер туговат в науках - то безусловно, для него это мартышкины очки. И слава будде, ни кто пока не закрывает доступ к торговле, пока не сдашь зачёт по оптимизации советника.

[Loky]

Rosh:

Есть такое мнение, что рынок никогда не повторяется. Так  что любое тестирование - мартышкин труд.

Вы сначала сверьте результаты работы эксперта в тестере и на демосчете, а уж затем говорите. Конечно, если стратегия не построена на ловле случайных выбросов цены.

 

Тестирование - очень полезный функционал в терминале (для проверки логики стратегии ), а вот оптимизация на сгененированных тиках пустое занятие, если предполижить о сушествовании неких патернов в тиковой истории. (есть небольшая  вероятность того, что патерны сушествуют именно в последовательности тиков )

[Prival]

HideYourRichess:

Для особо грамотных поясняю ещё раз, последний. Есть определения, что такое тик и что такое бар. То что сейчас функционирует - полностью совпадает с этими определениями. Не было тика - не было изменений - нет бара. Если есть платформы, где это реализовано по другому, и эта реализация нравится кому то больше, - в добрый путь, пользуйтесь той платформой. Но обвинять MQ в том что они неверно реализовали существующую модель - не правильно.

....

О чём вы? Вы не пытаетесь вести диалог, вы пытаетесь навязывать собственно мнение. Мнение маргинального меньшинства. Я против, меня устраивает всё так как есть.

Великолепно. Специально ждал (субботы, воскресенья) что бы носом тыкнуть, по другому не понимаете. ВАС все устраивает великолепно…

1. Открываем статью «Построение мультивалютного индикатора с применением множества промежуточных индикаторных буферов».Вот ссылка https://www.mql5.com/ru/articles/83 Это пример для подражания. Именно так нужно писать мультивалютный индикатор. Внимательно читаем,  все хорошо, понятно и логично…
2. Скачиваем индикатор, компилируем, и набрасываем на график….. и ждем … ждем …. ждем…. до понедельника, ибо ВАШЕ меня все тут устраивает, некатит. Нет синхронизации, нету баров, дыры. Индикатор не запуститься ни под каким видом.
3.  Да Вы как выразились я наверное из меньшинства, я хочу проводить муьтивалютный анализ, что бы  мультивалютный индикатор хотя бы нормально отображался. Не на тиках, про них уже молчу. Хотя бы на барах…

Причина дыры, искусственные дыры в истории, созданные платформой, именно из-за логики, нет тика = нет бара = нет цены. Вы тут кого то обвинили ваша цитата «Неучи, разберитесь сначала как устроен рынок, не подходите к нему с обывательскими мерками булочного магазина» 

Так вот ученый, тик и цена это два разных слова, и имеют два совершенно разных смысла, у них даже определения разные, почитайте … и приравнивать эти два понятия, считать что это одно и тоже ВЕРХ безграмотности. Тут не то что на рынок тут и в булочную пускать нельзя. Откройте любой учебник по экономике, лучше по проще, и прочитайте чем определяется цена…

 З.Ы. Заявка в сервиск деск поправьте пожалуйста терминал, алгоритм формирования баров, а то индикатор приведенный в статье (ссылка выше) не запускается. А без синхронизации, он будет рисовать все со смещением. Что искажает его показания. Причина отсутствие баров по следующим символам.

 Нет синхронизации по символу GBPJPY time[0]=2010.09.24 22:59:00 нужно 2010.09.24 23:00:00

Нет синхронизации по символу EURGBP time[0]=2010.09.24 22:59:00 нужно 2010.09.24 23:00:00

Нет синхронизации по символу EURCHF time[0]=2010.09.24 22:59:00 нужно 2010.09.24 23:00:00

Нет синхронизации по символу EURAUD time[0]=2010.09.24 22:59:00 нужно 2010.09.24 23:00:00

Нет синхронизации по символу AUDUSD time[0]=2010.09.24 22:59:00 нужно 2010.09.24 23:00:00

Нет синхронизации по символу USDCAD time[0]=2010.09.24 22:59:00 нужно 2010.09.24 23:00:00

Нет синхронизации по символу USDJPY time[0]=2010.09.24 22:59:00 нужно 2010.09.24 23:00:00

Нет синхронизации по символу USDCHF time[0]=2010.09.24 22:59:00 нужно 2010.09.24 23:00:00

Нет синхронизации по символу GBPUSD time[0]=2010.09.24 22:59:00 нужно 2010.09.24 23:00:00

По трем другим символам чемпионата, эти бары есть, уже с формированы и  закрыты ... 

 

З.Ы. а Привал балбес, все время про тики, сдались они ему… бары нарисовать правильно, уже хорошо… интересно сколько лет понадобиться на исправление этого…

[Mario]

3-тье тысячилетье на дворе, а мы не можем собрать тики... при растущих обьемах информации, ускорении технического прогресса мы не можем собрать тики даже за год.. ето не есть хорошо

 

нужно, не нужно.. НО ЕТО Ж НАТУРАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ... если на чем то и тестировать, то только на ней 

[Loky]

maryan.dirtyn:

3-тье тысячилетье на дворе, а мы не можем собрать тики... при растущих обьемах информации, ускорении технического прогресса мы не можем собрать тики даже за год.. ето не есть хорошо

 

нужно, не нужно.. НО ЕТО Ж НАТУРАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ... если на чем то и тестировать, то только на ней 

тестировать можно и на псевдотиках а вот заниматься оптимизацией верх безумства.