Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5" - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прекрасная подборка материалов. Это очень хорошо, будет от чего отталкиваться. Только мне кажется, что сами вы её не читали. Хотя, собственно говоря, рассуждать то тут не о чем. Везде написано, что тик, - это сигнал изменения цены. Приходит, тогда когда ему заблагорассудится. Бывают периоды времени когда их приходит много, бывает когда их вообще нет. Ну не меняется цена, значит нет и тиков. По этому, вставка фиктивных баров, туда где их не было и не было изменений цен - это уже модификация понятия тик. Это уже не тик, в том понимании, которое в него вкладывается в терминале.
По этому, мне не кажется правомерным обвинение MQ в том, что они не верно работают с тиками. Всё в рамках той общей политики, которая есть на российском форексе. Есть поставщик котировок, он и поставляет эту информацию.
Вопрос с потерей тиков, я так понял, это вообще исчезающие доли процентов, если связь хорошая и комп не тормозит, этот вопрос то же не однозначен. Качество связи и качество компьютера - это ответственность клиента, не поставщика данных.
Какая то странная путаница в понятиях: тика и бара.... Если тика изменения цены не было, в любом случае цена находилась не неизвестно где, значит и бар соответствующий этому промежутку времени должен быть не только сформирован, но и готов к использованию в системе, иначе технические индикаторы, например для расчета Скользящих Средних считается по искаженным входным данным, а не по тем, для которых он установлен трейдером, то есть такие индикаторы начинают считать не тот период на который они установленны и для теханализа это принципиальная ошибка... MQ такой бар не формируют, что приводит к ошибкам в анализе... Prival говорил об этом и говорил справедливо... Про тики и вид в котором они используются отдельный контекст в диалоге шел - это как бы не оно и тоже...
Давайте начнем еще дорисовывать бары для инструментов, которые торгуются не круглосуточно. Ведь цена же известна в перерывах между сессиями.
Ну не надо так. Может лучше другой критерий. Если сейчас в данную минуту на реале я могу войти в рынок. То и на истории у меня тоже должна быть эта возможность… мне кажется это логичным и правильным.
А ситуация когда по инструменту нет торговли, нет цены, что там рисовать ? там действительно не было цены, не было ни аска ни бида.
А сейчас и аск есть и бид есть, дыра потому что не было тика не было изменения цены (изменения аска и(или) бида) … немного не логично.
З.Ы. Ведь Вы же знаете что мучаються трейдеры с синхронизацией баров, если есть дыры.
Ну так и перечитай предыдущие посты и чудо осмысления контекста посетит. Это такая отдельная радость для окружающих - иметь подобную манеру общения в привычке - а по другому называется уважением и раз уж оно выражено не было, то впредь буду взаимным...
Это не технический вопрос, там был. Это какая то теория заговора "MQ против трейдеров". Как именно функционирует генератор тиков в тестере - описАно в статье. Показано, что расхождения, тех характеристик которые контролируются (напомню, OHLCV минутки) - минимальны. Привал разговор о другом ведёт, о том "сделайте так как мне кажется правильным". На что разработчики резонно отвечают, - "нет, так не будет, потому что много есть объективных причин так не делать".
хорошо раз вы подряжаетесь отвечать за разработчиков. вот мой пост даю прямую ссылку на него https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page7/#comment_19983
Там есть дурацкий вопрос АСК куда деёться ? ответите ? или там тоже объективные причины, а не технические ?
Давайте начнем еще дорисовывать бары для инструментов, которые торгуются не круглосуточно. Ведь цена же известна в перерывах между сессиями.
Почему не дорисовывать?
Торговля нет, тики нет, но цена эсть. Open=H=L=Close.
Какая то странная путаница в понятиях: тика и бара.... Если тика изменения цены не было, в любом случае цена находилась не неизвестно где, значит и бар соответствующий этому промежутку времени должен быть не только сформирован, но и готов к использованию в системе, иначе технические индикаторы, например для расчета Скользящих Средних считается по искаженным входным данным, а не по тем, для которых он установлен трейдером, то есть такие индикаторы начинают считать не тот период на который они установленны и для теханализа это принципиальная ошибка... MQ такой бар не формируют, что приводит к ошибкам в анализе... Prival говорил об этом и говорил справедливо... Про тики и вид в котором они используются отдельный контекст в диалоге шел - это как бы не оно и тоже...
Это у вас наверное путаница с тиками и барами. Написано однозначно, тик - сигнализирует о смене цены. Бар - это характеристики цен на определённом временном промежутке. Нет тиков - нет баров. Всё взаимосвязано. В рамках заявленных определений.
По поводу технических индикаторов, - контролировать, анализировать и знать особенности их построения - это обязанность трейдера. Разработчики ничего от трейдеров не скрывают, всё описано, и что такое тик, и что такое бар и как рассчитываются индикаторы - берите эти сведения и делайте выводы. Более того, если не нравятся стандартные индикаторы, вам предоставлена возможность создать свои (включая вставку несуществующих баров, но вам их придется выдумывать самим), полёт фантазии мало чем ограничен. Т.е. смысл претензий совершенно не понятен.
хорошо раз вы подряжаетесь отвечать за разработчиков. вот мой пост даю прямую ссылку на него https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page7/#comment_19983
Там есть дурацкий вопрос АСК куда деёться ? ответите ? или там тоже объективные причины, а не технические ?
Вы напрасно мне приписываете функции (как впрочем и тикам) - которые мне не свойственны. Я не "подряжался" и не "разработчик". Разбираться в ваших скриптах - мне совсем не хочется. Мне просто кажется, что вы в очередной раз путаете свои представления, как могло бы быть и реальность, как оно есть на самом деле. Вы где, вообще, АСК пытаетесь найти? В каком поле данных?
Кроме того, если мне не изменяет память, то было заявлено, разработчиками, что они до сих пор проверяют качество базы данных.у вас, в этих услових, упрёки в чём состоят, тогда? в том что медленно работают?
Это у вас наверное путаница с тиками и барами. Написано однозначно, тик - сигнализирует о смене цены. Бар - это характеристики цен на определённом временном промежутке. Нет тиков - нет баров. Всё взаимосвязано. В рамках заявленных определений.
По поводу технических индикаторов, - контролировать, анализировать и знать особенности их построения - это обязанность трейдера. Разработчики ничего от трейдеров не скрывают, всё описано, и что такое тик, и что такое бар и как рассчитываются индикаторы - берите эти сведения и делайте выводы. Более того, если не нравятся стандартные индикаторы, вам предоставлена возможность создать свои (включая вставку несуществующих баров, но вам их придется выдумывать самим), полёт фантазии мало чем ограничен. Т.е. смысл претензий совершенно не понятен.
Вы напрасно мне приписываете функции (как впрочем и тикам) - которые мне не свойственны. Я не "подряжался" и не "разработчик". Разбираться в ваших скриптах - мне совсем не хочется. Мне просто кажется, что вы в очередной раз путаете свои представления, как могло бы быть и реальность, как оно есть на самом деле. Вы где, вообще, АСК пытаетесь найти? В каком поле данных?
Кроме того, если мне не изменяет память, то было заявлено, разработчиками, что они до сих пор проверяют качество базы данных.у вас, в этих услових, упрёки в чём состоят, тогда? в том что медленно работают?
Анекдот по теме:
Доктор: - Сейчас Вы будете проходить тест на IQ.
Пациент: - А что такое тест на IQ?
Доктор: - Спасибо! Тест пройден!))