Показатель Херста - страница 29

Новый комментарий
 
Я ведь не предлагал цитату :)
 
Rorschach:

Какая то фигня у меня получается.

Н берем 0.5, период берем в тиках, тогда величина свечи должна быть пропорциональна корню из тикового обьема. Так?

Но по собранной статистике получается, что величина свечи пропорциональна тиковому обьему??


не величина свечи, а ско (сигма). И надо брать не High-Low, а Open-Close. Т.е. суммировать по всем свечам (Open-Close)^2, разделить на кол-во свечь и вычислить корень. И тогда, эта величина будет пропорциональна корню из тикового волюма, если H=0.5. Т.е. например для 100 тикового приращения цены сигма будет X пунктов, а для 200 тикового X*SQRT(2) пунктов

P.S. вот, кстати, подобные исследования http://forum.fxclub.org/blog.php?b=712

 
Avals:



P.S. вот, кстати, подобные исследования http://forum.fxclub.org/blog.php?b=712


" Вычислить «стоимость» тиков просто, нужно размер свечки поделить на количество приходящих тиков. Достоинства этого подхода в демонстрации изменчивости тиков несомненны, - теперь хорошо видно, что зависимость размера свечки от тиков не прямолинейна.

Можно заметить, что в то время, когда на рынке наблюдается повышенная активность «стоимость» тиков снижается."

Сложно назвать это исследованием...

Факт нелинейной зависимости размера свечи от количества тиков установлен, что ли?

Вот тут бы автору связать это с негэнтропией. Но это у нас в другой ветке.

;)

 
Mathemat:

Rorschach, не понимаю, как собирались данные. За одни сутки - или по значительной истории?


250к бар
 

Если уж зашел разговор... посчитал быренько

На самом деле зависимость размера бара от тикового объема получается весьма нетривиальной. Настолько, что я даже подозреваю ошибку в коде (но найти не могу:). Считал на EURUSD1, 250 тысяч баров с 10.06.11 по 13.02.12

int start()                                     // Спец. ф-ия start()
   {
      int h = FileOpen("sz_to_ticks.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV);
      FileWrite(h,"Volume","Size");
      for(int j=Bars-1;j>=0;j--)
      {
         int v = Volume[j];
         int sz = MathAbs(Close[j]-Open[j])/Point;
         FileWrite(h,v,sz);
      }
      FileClose(h);   
   }
 

Поправьте, если ошибаюсь -- объем (тиковый) должен расти примерно квадратично относительно размера.

А картинка вообще интересна. Очень похоже на то, что это отражение особенности фильтра котировок.

 
TheXpert:

Поправьте, если ошибаюсь -- объем (тиковый) должен расти примерно квадратично относительно размера.

А картинка вообще интересна. Очень похоже на то, что это отражение особенности фильтра котировок.

1. Да, +-

2. Да, я так же подумал. Интересны возможные продолжения...

 

Пока сформулирую так:

вероятность поступления еще новых тиков в течение данного минутного бара а) зависит обратным порядком от волатильности б) резко падает после достижения объема 150 в минуту. Т.е. при большой волатильности ДЦ просто перестает давать тики по достижении некоего минутного объема.

 
alsu:

Пока сформулирую так:

вероятность поступления еще новых тиков в течение данного минутного бара а) зависит обратным порядком от волатильности б) резко падает после достижения объема 150 в минуту. Т.е. при большой волатильности ДЦ просто перестает давать тики по достижении некоего минутного объема.

пятизнак?

"Проглатывание" где-то должно быть, до порога, меньше...

На четырёх знаках нужно было бы тот же период и актив глянуть.

Или наоборот ;)

 
avatara:

На четырёх знаках нужно было бы тот же период и актив глянуть.

Да.
1...222324252627282930313233343536...46
Новый комментарий