Показатель Херста - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В первых постах приведена не верная формула, и она не имеет ни какого отношения к классической формуле Мандельборта-Петерса.
Классический расчет см. на странице 22, этой ветки.
1) Для меня использования данного алгоритма не приемлемо, потому что он НЕ РАБОТАЕТ!
2) Сложно объяснить все тонкости, лучше смотрите код, он небольшой, привожу его прямо здесь:
Но, напрямую его запустить не получиться, потому что он рассчитан для работы в связке с WealthLab. Прикрепляю соответствующие библиотеки. При определенной настойчивости можно разобраться в методах вызова.1) Для меня использования данного алгоритма не приемлемо, потому что он НЕ РАБОТАЕТ!
2) Сложно объяснить все тонкости, лучше смотрите код, он небольшой, привожу его прямо здесь:
Но, напрямую его запустить не получиться, потому что он рассчитан для работы в связке с WealthLab. Прикрепляю соответствующие библиотеки. При определенной настойчивости можно разобраться в методах вызова.Добрый день С-4.
Подскажите пожалуйста, почему код не запускается? Ошибку дает. У меня стоит ВЛД 6.4. Приложил снимок экрана.
Добрый день С-4.
Подскажите пожалуйста, почему код не запускается? Ошибку дает. У меня стоит ВЛД 6.4. Приложил снимок экрана.
Хде собственно снимок экрана?
Чего то jpeg не вставляется. На самом деле ошибка появляется в DataSeries firstDS = Convert.ListToDataSeries(ref first); Visual Studio пишет (Ошибка 1 "System.Convert" не содержит определение для "DataSeriesToList" ) и тоже для строки List<double> first = Convert.DataSeriesToList(ref series);
Я в экселе посчитал показатель Херста как описано в статье Э. Наймана "Расчет показателя Херста с целью выявления терендовости..." 120 значений фьючерса РТС 2005 года получилось 0,7453. Потом перемешал их и опять посчитал получилось 0,615. В статье так и есть, что при 120 данных интервал 0,3779-0,621 является случайным.
Хотел спросить в практической торговли применяете этот показатель?
Доброго времени суток!
Прошу вашей помощи - в отчаянии...
Пытаюсь посчитать показатель Херста для курса доллара за период. Всего 1260 дней.
Есть формулы, по ним считаю: средние, размах и т.д. и тут возникает вопрос: за весь период считать или делить на периоды (например по 105 дней = 12 периодов)? И как считать Log N? Какое N брать?
Я не математик... экономист на производстве и программирования не знаю, считаю для диссертации.
Незнаю, как эксель-файл присоеденить, в нем расчет.
Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка?
Доброго времени суток!
Прошу вашей помощи - в отчаянии...
Пытаюсь посчитать показатель Херста для курса доллара за период. Всего 1260 дней.
Есть формулы, по ним считаю: средние, размах и т.д. и тут возникает вопрос: за весь период считать или делить на периоды (например по 105 дней = 12 периодов)? И как считать Log N? Какое N брать?
Я не математик... экономист на производстве и программирования не знаю, считаю для диссертации.
В файле мой расчет, подскажите, пожалуйста, в чем ошибка?!
Хде файл?
ЗЫ Не сочтите за грубость, но таки это звучит - "в отчаянии пытаюсь посчитать показатель Херста"!
Хде файл?
ЗЫ Не сочтите за грубость, но таки это звучит - "в отчаянии пытаюсь посчитать показатель Херста"!
Это примерно так и выходит...