MetaQuotes Software Corp. организует Automated Trading Championship 2006 - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я выложил МТС - LAU в формате mq4 и больше ничего (нет ни библиотек ни индикаторов)
Но перидически в пункте Файлы библиотек появляеться fatal error - время 60 истекло в строке такой -то
Теперь пропало это соощение
Что это означает?
Не совсем понятна ситуация
Я выложил МТС - LAU в формате mq4 и больше ничего (нет ни библиотек ни индикаторов)
Но перидически в пункте Файлы библиотек появляеться fatal error - время 60 истекло в строке такой -то
Теперь пропало это соощение
Что это означает?
Спасибо за помощь. Мы исправляем ошибки, появляющиеся в процессе работы.
Зарегистрировался на https://championship.mql5.com/2012/en/, пришло письмо на ящик с подтверждением что все нормально. Захожу на свой акаунт vic28, в разделе профайл вижу только свои реквизиты, возможности прикрепить советника - нет. Что я не так сделал?
Ваша регистрация на тот момент не была подтверждена. Попробуйте сейчас зайти по этой ссылке.
К сожалению все тоже самое, может удалите мой акаунт, попробую по новой зарегистрироваться.
Не могли бы Вы уточнить, что происходит при открытии страницы https://championship.mql5.com/2012/en?
А потому что это уже будет не соревнование советников, а фиг знает что.
...........
Смысл конкурса - соревнование стратегий
Вроде позиционируешь себя крутым разработчиком МТС и такая
наивность. При текущих правилах проведения конкурса - соревнованием
стратегий здесь и не пахнет. Совершенно очевидно, что победитель
определится случайно, им станет тот кому просто больше повезет.
Поясню на примере. Допустим имеется две-три сотни экспертов открывающиеся
и удерживающие позиции почти случайно, но 100%-ми депо. Для простоты
рассмотрим случай дискретного движения курса на 100 пунктов. Тогда на
первом шаге примерно у половины из этих экспертов депозит начнет уменьшаться,
а у другой половины удвоится. Далее по условиям конкурса разрешено открываться
максимум 15-ю лотами, т.е. 75%-ми депо для тех кому повезло удвоить его на
первом шаге. И половина из этих экспертов т.е. около 50-70 штук увеличит
свое депо на втором шаге примерно в 3.7 раза. Продолжая так и дальше, через
6-7 удачных шагов, останется 1-5 самых везучих экспертов которые смогут
увеличить свой депо примерно раз в десять. Так же будут штук пять самых
невезучих которые почти сольют депозит, а основная масса экспертов будет
распределена между ними, с максимумом плотности вблизи начального депозита.
Далее, те несколько экспертов которым повезет вначале удесятерить депозит,
затем начнут понемногу сливать его на лосях, (в зависимости от разумности
тактики действий), но так как теперь 15 лотов для них будут составлять всего
лишь 15% их депо, то много не сольют и будут болтаться вблизи достигнутого
уровня, до завершения конкурса. Рассмотрение плавного, а не дискретного
изменения курса ничего принципиально не меняет.
Что касается экспертов торгующих по стратегии. Если какому-то очень
талантливому разработчику удастся написать программу дающую 30%-ов
прироста депозита в месяц - в это с трудом, но еще можно поверить.
Больше уже из области фантастики. Предположим что такой талант представил
свое произведение на конкурс - какое он место займет со своими 70-ю
процентами прироста депо за два месяца конкурса? Хорошо еще
если где-нибудь в третьем десятке.
Естественно, что при этом большинство разработчиков заставят своих
экспертов работать в "форсажном" режиме смещая соотношение риск/доходность
в сторону риска. При этом сама стратегия станет очень зашумленной и конкурс
почти в чистом виде превратится в соревнование экспертов торгующих, как
было описано выше - случайным образом.
Так что не надо быть таким наивным, правила конкурса - не знаю
случайно, или нарочно, написаны так ,что править бал здесь будет
Его Величество Случай.
А потому что это уже будет не соревнование советников, а фиг знает что.
...........
Смысл конкурса - соревнование стратегий
P.S.: я не считаю себя крутым - самый обыкновенный.
Много раз уже озвучивались стратегии "если взять 100 экспертов, позвать 10 друзей, если вот так вот сделать и тд". Мы об этих стратегиях знаем. Все это не пройдет - тут ручной отбор участников, а не свободная неконтролируемая свалка в режиме игры без правил.
Лучше сконцентрируйтесь на сбалансированных экспертах, чтобы они выдержали 3 месяца и были в прибыли.
Поясню на примере. Допустим имеется две-три сотни экспертов открывающиеся
и удерживающие позиции почти случайно, но 100%-ми депо. Для простоты
рассмотрим случай дискретного движения курса на 100 пунктов. Тогда на
первом шаге примерно у половины из этих экспертов депозит начнет уменьшаться,
а у другой половины удвоится.
* это если советники построены по смертельному для них уровню риска
Далее по условиям конкурса разрешено открываться
максимум 15-ю лотами, т.е. 75%-ми депо для тех кому повезло удвоить его на
первом шаге. И половина из этих экспертов т.е. около 50-70 штук увеличит
свое депо на втором шаге примерно в 3.7 раза.
* насколько я правильно трактовал правила организаторов, возможно всего три ордера одновременно, включая отложенные. Стандартный ордер - это ордер по рынку либо отложенный ордер и два отложенных ордера соответственно стоп-лосс и тейк профит. Возможно я ошибаюсь и организаторы имели в виду 3 стандартных ордера (тогда всего максимум 9 ордеров)
Продолжая так и дальше, через
6-7 удачных шагов, останется 1-5 самых везучих экспертов которые смогут
увеличить свой депо примерно раз в десять. Так же будут штук пять самых
невезучих которые почти сольют депозит, а основная масса экспертов будет
распределена между ними, с максимумом плотности вблизи начального депозита.
* с такой стратегией все эти участники просто трупы за пару дней.
Далее, те несколько экспертов которым повезет вначале удесятерить депозит,
затем начнут понемногу сливать его на лосях, (в зависимости от разумности
тактики действий), но так как теперь 15 лотов для них будут составлять всего
лишь 15% их депо, то много не сольют и будут болтаться вблизи достигнутого
уровня, до завершения конкурса. Рассмотрение плавного, а не дискретного
изменения курса ничего принципиально не меняет.
* насчет болтаться ты не прав.
Что касается экспертов торгующих по стратегии. Если какому-то очень
талантливому разработчику удастся написать программу дающую 30%-ов
прироста депозита в месяц - в это с трудом, но еще можно поверить.
Больше уже из области фантастики. Предположим что такой талант представил
свое произведение на конкурс - какое он место займет со своими 70-ю
процентами прироста депо за два месяца конкурса? Хорошо еще
если где-нибудь в третьем десятке.
* любая стратегия правильная если она приносит прибыль. Во второй половине конкурса "везунчиков" по идее все эффективные стратегии должны упереться в ограничение в 5 лотов и показать эффективность своей стратегии в виде конечной прибыли. Здесь абсолютно правильное условие.
Естественно, что при этом большинство разработчиков заставят своих
экспертов работать в "форсажном" режиме смещая соотношение риск/доходность
в сторону риска. При этом сама стратегия станет очень зашумленной и конкурс
почти в чистом виде превратится в соревнование экспертов торгующих, как
было описано выше - случайным образом.
* хочу тебя очень разочаровать, но например в нашей стратегии планируется выйти на уровень в 5 лотов только в конце конкурса, и то врядли это будет достигнуто поскольку стартовать мы будем с минимальнейшим риском, пока такие безбашенные стратегии, которые будут рубить свои депозиты бешеными лотами в погоне за прибылью и в конце концов закончат ниже старта либо сольют.