Реальность результатов тестирования
Вот тут парочка советов по определению адекватности результатов.
.. 'Очередная "безпроигрышная" система... прошу заценить результаты.
..'
а вот тут результат который явно показывает "адекватность"
тестера в некоторых случаях 'рисунки для форума'
Чтобы данные были близки к реальности, необходимо соблюдать ряд правил:
- эксперт должен быть толстокожим, чтобы у него не плавали результаты от мелких погрешностей
- в потиковых тестах добиться качества моделирования около 90% (нужны минутки)
- не пытаться торговать на весь депозит и с полным реинвестированием прибыли (граальщики именно это и показывают в качестве доказательств "граальности" эксперта с публикацией графика в виде профита, устремленного в небо)
- критически относиться к возможности подгонки параметров под историю (подгонка всегда возможна и граальщики этим пользуются, правда умалчивают о подгонке)
- проводить тесты в режиме Out of Sample (оптимизируем на одном участке графика, а потом тестируемся на другом участке) чтобы удостовериться, что это не подгонка
- не пипсовать (чтобы погрешность в пару пипсов не меняла работы эксперта)
И, конечно же, опубликовать весь код, чтобы его другие проверили и покритиковали.
Кстати, параметр "Максимальное количество непрерывных выигрышей = 225" как раз говорит о том, что была подгонка. Мало кто поверит, что можно провести столько сделок в плюсе.
Вот тут парочка советов по определению адекватности результатов.
.. 'Очередная "безпроигрышная" система... прошу заценить результаты.
..'
а вот тут результат который явно показывает "адекватность"
тестера в некоторых случаях 'рисунки для форума'
Все посмотрел. Огромное спасибо. Будем проверять. Долго и упорно.
Вот тут парочка советов по определению адекватности результатов.
.. 'Очередная "безпроигрышная" система... прошу заценить результаты.
..'
а вот тут результат который явно показывает "адекватность"
тестера в некоторых случаях 'рисунки для форума'
А как ты понял, что не весь исходный таймфрейм конвертируется?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Вопрос разработчикам.
Вы можете ответить, насколько результаты тестирования стратегии в MT4 соответствуют действительности? Проводились ли эксперименты по сравнению результатов торговли на реальном счете и тестирования на одних и тех же данных? Вопрос достаточно серьезный, т.к. есть сомнения в приведенных здесь результатах (фрагмент). Заранее спасибо.
Rebus.
=====================