ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаСтатистические характеристикиMathMoments 

MathMoments

Рассчитывает первые 4 момента (среднее, дисперсия, коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса) элементов массива.

double  MathMoments(
   const double&  array[],               // массив с данными
   double&        mean,                  // среднее значение (1-ый момент)
   double&        variance,              // дисперсия (2-ой момент)
   double&        skewness,              // коэффициент асимметрии (3-ий момент)
   double&        kurtosis,              // коэффициент эксцесса (4-ый момент)
   const int      start=0,               // начальный индекс 
   const int      count=WHOLE_ARRAY      // количество элементов 
   );

Параметры

array

[in]  Массив с данными для расчета.

mean

[out]  Переменная для среднего значения (1 момент)

variance

[out]  Переменная для дисперсии  (2 момент)

skewness

[out]  Переменная для коэффициента асимметрии (3 момент)

kurtosis

[out]  Переменная для коэффициента эксцесса (4 момент)

start=0

[in]  Начальный индекс для расчета.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Количество элементов для расчета.

Возвращаемое значение

Возвращает true, если моменты успешно рассчитаны, иначе false.

Примечание

Расчет коэффициента эксцесса производится относительно нормального распределения (excess kurtosis=kurtosis-3), т.е. коэффициент эксцесса нормального распределения равен нулю.

Он положителен, если пик распределения около математического ожидания острый, и отрицателен, если вершина гладкая.