Stochastic volatility - on chart - индикатор для MetaTrader 5

Теория:

Индикатор разработан по мотивам оригинальной работы и идеи Франческо Дж. Кавасино, которая была описана в его статье "Стохастическая волатильность".

• Original Stochastic (входная переменная OriginalStoch в коде или настройка Calculate using original stochastic на вкладке входных параметров индикатора) - расчет сглаженности стохастика оригинальным способом Джорджа Лейна или методом EM. По умолчанию установлено значение true.
• Original volatility (входная переменная OriginalVolatility в коде или настройка Calculate using original volatility на вкладке входных параметров индикатора) - в оригинальном индикаторе историческая волатильность рассчитывалась на основе дневных данной, при этом предполагалось, что в году 252 рабочих дня. Если используете индикатор на таймфрейме отличном от дневного, возможно, будет лучше отключить оригинальный расчет волатильности (установить параметр в значение false).

Это не индикатор направления. То есть, хотя это и стохастик, он не показывает направление рынка, но показывает направление-размер волатильности. Предположение, которое кажется достаточно обоснованным и которое лежит в основе этого индикатора, заключается в том, что крайне низкая волатильность на ранке является хорошим временем для выхода, поскольку последующее изменение волатильности неизбежно. Такое время отмечается красными линиями в подокне индикатора и красными свечами на самом графике. Для определения направления входа нужно использовать другие индикаторы тренда.