Stochastic volatility - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор разработан по мотивам оригинальной работы и идеи Франческо Гавазино, описанной им в статье "Stochastic volatility".

• Оригинальный стохастик (входная переменная OriginalStoch в коде или опция Calculate using original stochastic в таблице входных параметров индикатора) — выбор того, рассчитывается индикатор сглаженным по оригинальному способу, предложенному Джорджем Лейном, или же расчет основан на способе "Expectation–Maximization" (EM). По умолчанию этот параметр настроен на true.
• Оригинальная волатильность (входная переменная OriginalVolatility в коде или опция  Calculate using original volatility в таблице входных параметров индикатора): в оригинальном индикаторе волатильность исторически прогнозировалась на ежедневных данных, исходя из предположения, что в году 252 рабочих дня. Если вы используете индикатор не на дневном таймфрейме, то вероятно, разумнее отключить оригинальный расчет волатильности (установить этот параметр в значение false).

Некоторые пояснения к использованию:

Это не индикатор направления рынка. Даже несмотря на то, что он стохастический, он не показывает направления рынка, а демонстрирует суммарное значение волатильности. Индикатор разработан в соответствии с предположением о том, что во время экстремально низкой волатильности складывается удачный момент для входа в рынок, поскольку изменение волатильности неизбежно. Такие моменты на индикаторе отмечаются серыми точками. Чтобы увидеть направление входа, нужно использовать дополнительно другие индикаторы тренда.