Stochastic volatility - indicador para MetaTrader 5

El indicador ha sido desarrollado según el trabajo original y la idea de Francesco G. Cavasino (descrito y publicado en el artículo "Stochastic volatility").

• Estocástico original (parámetro de entrada OriginalStoch en el código o la opción Calculate using original stochastic en la tabla de los parámetros de entrada del indicador) — el indicador se calcula como suavizado según el modo original propuesto por George Lane, o el cálculo se basa en el modo "Expectation–Maximization" (EM). Por defecto, este parámetro está establecido como true.
• Volatilidad original (parámetro de entrada OriginalVolatility en el código o la opción Calculate using original volatility en la tabla de los parámetros de entrada del indicador): en el indicador original, la volatilidad se pronosticaba históricamente sobre los datos diarios, basándose en la suposición de que el año tiene 252 días laborales. Si Usted utiliza el indicador en un tiimeframe distinto de D1, probablemente será más lógico desactivar el cálculo original de la volatilidad (poner este parámetro en false).

Algunos comentarios sobre el uso:

No es un indicador de la dirección del mercado. A pesar de que es estocástico, no muestra la dirección del mercado, sino demuestra el valor sumario de la volatilidad. El indicador ha sido desarrollado de acuerdo con la suposición de que, durante una volatilidad extremadamente baja, surge un momento conveniente para entrar en el mercado, porque el cambio de la volatilidad es inevitable. Estos momentos se marcan con puntos grises en el indicador. Para ver la dirección de la entrada, es necesario usar adicionalmente otros indicadores de tendencia.