Ind Seasonal Trade - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор строит линию спреда (линию виртуального эквити) одного или нескольких инструментов и совмещает на графике ежегодные тенденции.
На рисунке ниже представлен результат работы индикатора при построении спреда покупки нефти марки Bernt против продажи сырой нефти Light Sweet:

Рис.1 Многолетние тенденции спреда BUY BRN - SELL CL
 

Хочу отметить, что индикатор предназначен в первую очередь для работы на дневном таймфрейме. Однако, если данных для более глубокого анализа не достаточно на истории дневного таймфрейма, то индикатор возьмёт цены из более высших таймфреймов, интерполируя их на текущий. 

Параметры:

Formula - строковой параметр в который следует вбить формулу спреда. Например, АА+ББ-СС=1^1^2 означает, что если на счёте купить инструмент AA объёмом 1.00 лот и ББ, объемом 1.00 лот, и продать актив CC объёмом 2.00 лота, то средства на счёте будут изменяться так же как и чёрная жирная линия. Если объёмы сделок не указывать, как в примере на рисунке, то индикатор отобразит результат равновесных сделок, объёмом в 1 лот.

Future - количество свечек в будущее на которых будет изображаться многолетние тенденции. Сдвиг исторических линий.

Past - количество рабочих свечей, перед текущей.

BaseSymbol - номер базового инструмента, по которому вычисляются пункты прибыли. Если BaseSymbol = 0, то индикатор рассчитывает прибыль в пунктах первого инструмента.

Compress - Если Compress>0 - вписывает прошлые года в современный спред. Compress - количество свечей спреда текущего года, принимаемых за основу. Такой режим удобен для визуального определения в какой день лучше входить в сделку, а в какой выходить из неё. Однако, мышкой, в режиме "перекрестие", прибыль прошлых лет замерять уже нельзя.

Visual - отображение в левом верхнем углу графика индикатора информации о прибылях за указанный период по каждому году в отдельности. Период указывается с помощью перемещения двух вертикальных линий на графике текущего инструмента. На Рис. 1 эти линии указывают интервал с 10 по 29 декабря. На графике видно, что если купить спред в этот период, то вполне можно (скорее всего) заработать. Раскладка по годам показывает что 3 года из 10 прошедших были убыточными. Каждый год окрашивается в цвет той линии, в которой он участвует прежде всего.

Обновить расчёт после перемещения вертикальных линий можно с помощью повторной инициализации индикатора. Для инициализации индикатора можно вызвать окно свойств индикатора (Ctrl+I) и нажать OK, или просто поменять таймфрейм на любой и вернуться обратно.

В индикаторе задействованы все 8 буферов. Нулевой - всегда отображает текущий спред, а 7 остальных - усреднённые спреды за несколько лет. Интервалы усреднения задаются в переменных Interval_ через дефис. Например, "7-1" означает, что усреднение будет произведено с 7 по 1 год старости включительно. То есть для 2012 года первый год старости - это 2011, а седьмой - 2005.

Для загрузки необходимого количества котировок товарно-сырьевых инструментов можно воспользоваться скриптами:

• CSV Converter Quandl to MT4 - для загрузки слепленных фьючерсных инструментов;
• CSV Converter Quandl to MT4 (Calendar Version) - для загрузки контрактов на конкретный месяц поставки товара.