iK_pair-tr PairTrading - индикатор для MetaTrader 4

Автор:

ikatsko

В индикаторе заложены следующие положения: 

•  коэффициент корреляции двух валютных пар по абсолютной величине должно быть более 0.75. 
•  справедливое соотношение цен двух валютных пар. Полагается, что соотношение цен выбранных валютных пар на некотором промежутке времени неизменно. И если в конкретный момент времени соотношение цен изменилось в какую-то сторону, то в последующем соотношение цен будет стремиться к справедливому соотношению.
• интерпретатор имитирует трейдинг на выбранной истории по следующему алгоритму:
• после первого же экстремума отклонения соотношения цен от справедливого, наступившего, например, выше справедливого уровня входим в рынок (точки входа/выхода в рынок обозначены вертикальными линиями)
• после первого же экстремума отклонения соотношения цен от справедливого, наступившего, ниже справедливого уровня и при наличии прибыли по открытым позициям выходим из рынка. И наоборот.
• при входе в рынок открываются 2 ордера на двух выбранных валютных парах в зависимости от знака коэффициента корреляции. Например, при положительной корреляции и отклонении соотношения цен выше справедливого, на основной валютной паре - SELL и на второй валютной паре BUY.
• далее следим за суммой поинтов по обеим ордерам в случае их закрытия. При выполнении условий - выходим из рынка.
• суммируется прибыль на выбранной истории и приводится к дневной. 

Интерпретатор придуман в связи с тем, что в тестере стратегий MQ4 нет возможности оптимизировать на двух валютных парах.

Итак входные параметры:

extern string bas_SYMB="EURUSD";  - основная валютная пара

extern string sec_SYMB="USDCHF";  - вторая валютная пара

extern int History=288;                    - исследуемая история в барах

extern double Precision=50;             - точность подбора справедливой цены. Например, здесь, если в 50% и более случаев на истории цена должна находиться в некоем коридоре. Коридор обозначается двумя горизонтальными линиями. 

extern int MA_Period=1;                  - период сглаживания кривой отклонения соотношения цен от справедливого значения.

 Что индицируется?:

• зеленая кривая - отклонение соотношения цен от справедливого
• вертикальные линии - точки входа/выхода в рынок
• горизонтальные линии погрешность справедливой цены. Зависит от Precision
• красная гистограмма - текущее значение профита в пунктах
• информационная строка: две валютные пары, профит в день в пунктах (pt), коэффициент корреляции (cor) 

Рабочий ТФ - это ТФ окна, на котором установлен индикатор. 

Пользуйтесь и процветайте!