FastHistory - скрипт для MetaTrader 4

Translate to English.

Скрипт создает файл истории исходного символа, на которой достигается увеличение в разы скорости тестирования/оптимизации стратегий на модели "Все тики", при идентичных результатах.

Входные параметры:

• Pips - удаляются все бары, которые не участвуют в движениях цены на не менее Pips пунктов. Нелинейное преобразование.

Трансформация истории:

• Удаляются бары, не участвующие в существенном движении цены (особенно актуально для Pips < Spread).
• Изменяется тиковый объем на минимально-возможный для каждого бара (1-4).

Пояснения:

• Файл истории создается c постфиксом _Fast в соответствующей папке history терминала. При подмене файла не забудьте сохранить оригинальную историю.
• Преобразовывается вся имеющаяся история, а не только та, что показывается в окне графике.
• Если стратегия использует тиковый объем и/или удаленные бары, то "потерянные" данные можно полностью восполнить, считывая их с другого символа, предварительно заменив его историю на историю исходного символа.
• При Pips = 0, соответственно, изменяется только тиковый объем - ускоряется модель "Все тики". Результат тестирования идентичен результату на исходной истории.
• При Pips > 0, соответственно, ускоряется еще и модель "По ценам открытия". При Pips < Spread погрешность результата тестирования несущественна (зависит от стратегии).
• К сожалению, MetaTrader5 на момент публикации скрипта (build 518) не позволяет применить данную методику ускорения тестирования стратегий.
• Также при Pips > 0 происходит нелинейное преобразование исходной истории, которое может быть использовано для нахождения нелинейных взаимосвязей линейными методами - на преобразованных историях применяются Correlations2, IND_Correlation, Recycle2 и другие.