IND_Correlation - индикатор для MetaTrader 4

Translate to English.

Индикатор показывает, как менялся коэффициент корреляции (автокорреляции) между двумя фин. инструментами.

Входные параметры:

Symbol1 - название "ведущего" фин. инструмента из "Обзора рынка".

Symbol2 - название "ведомого" фин. инструмента из "Обзора рынка".

Depth - глубина выборки (размер скользящего окна) в барах для расчета коэффициента корреляции.

Shift - сдвиг (в барах) "ведомого" фин. инструмента относительно "ведущего". Чаще всего используется для расчета коэффициента автокорреляции.

ExpKoef - коэффициент для построения экспоненциального сглаживания КК. Используется для оценки мат. ожидания КК.

Примеры работы индикатора.

Корреляция:

Видно, что EURUSD и GBPUSD на выборке в сутки коррелируют довольно слабо (большой доверительный интервал чуть выше 0.5).

Автокорреляция:

Видно, что EURUSD сильно коррелирует сама с собой с окном в сутки и сдвигом на час.

Пример высококоррелируемых фин. инструментов:

Дополнения:

Кривая экспоненциального сглаживания позволяет сделать оценку мат. ожидания КК за определенный промежуток времени (задается через экспоненциальный коэффициент ExpKoef).

Оптимизация расчетов взята из Recycle. За счет этого индикатор вычисляет коэффициенты корреляции очень быстро.