Идентификация искусственного уменьшения положительного проскальзывания

Борьба с низким FillRate потребовала дополнительный функционал CustomReport.

Он заключается в том, что на основании тиковой истории вычисляется предполагаемое скольжение ордера при идеальном исполнении.

Как один из результатов, обратил внимание на то, о чем не собирался.

Побочка.

Анализ реальных торгов показал, что кто-то "незаметно" забирает себе часть скольжения.

Слева в рамке вычисленное скольжение, справа - реальное. Кто-то отщипывает себе на каждом исполнении лимитного ордера по +2 пипса.

Самопроверка.

Возможно, совпадение, поэтому смотрим другой символ.

Подтверждается. Все те же +2 пипса.

Неожиданность.

А вот на другом символе в это же время несколько иное значение.

Забрали +30 пипсов. Бывает...

Ссылка на блог автора.