Экспертная система VIXAL
VIXAL разработана для поиска инвестиционно-привлекательных акций на американском и российском рынках.
О системе
Для принятия решения о покупке акции в портфель необходимо пройти следующие этапы:
- провести финансовый анализ компании
- оценить потенциальную доходность инвестиции
- дождаться оптимального момента для покупки
Каждый из этих шагов требует определенных временных затрат. Если речь идет об анализе сотен компаний, то ручной анализ рынка становится и вовсе непосильной задачей для частного трейдера
VIXAL собирает данные из открытых источников и формирует списки акций на покупку и продажу в ежедневном режиме. В базе данных системы более 300-х тикеров американского рынка акций и 80 - российского.
Например, список акций на покупку, из технологического сектора США, отобранных по следующим критериям:
- потенциальная доходность (Upside) выше 20%
- рекомендации аналитиков (Rec) - Покупать
- текущая коррекция к последнему движению (Corr) более 23%
![Пример списка акций на покупку Пример списка акций на покупку](https://c.mql5.com/6/898/Table_tgrm.png)
Чуть подробнее о каждом критерии
Потенциальная доходность
Прежде чем покупать акцию, необходимо определиться по какой цене она будет полностью или частично продана. Существуют две очевидные точки для фиксации прибыли:
- последний установленный максимум
- справедливая цена по оценкам аналитиков
Максимум обычно определяют за последние 52 недели (скользящее окно размером в один календарный год). Потенциальная доходность от цены закрытия до максимума, в процентах, находится в колонке "Return"
Справедливая цена определяется по результатам финансового анализа компании и у каждого аналитика она своя. VIXAL формирует среднюю справедливую цену исходя из множества оценок. Находится в колонке "Target"
Если таргет выше максимума, то есть определенный риск, что при достижении максимума начнется локальная коррекция. Таким образом, инвестиционные идеи можно разделить на долгосрочные - таргет выше максимума, и среднесрочные - таргет ниже максимума.
Потенциальная доходность от цены закрытия до таргета, в процентах - колонка "Upside"
В списке акций на продажу можно заметить отрицательную потенциальную доходность. Это означает что акция сильно переоценена рынком и сейчас хороший момент для продажи. Или - аналитики ошибаются в своих расчетах справедливой цены, что тоже бывает.
Рейтинг или рекомендации аналитиков
Рейтинг необходим для отбора качественных компаний с невысоким риском. VIXAL формирует средний рейтинг опираясь на большое количество рекомендаций аналитиков. В таблице это колонка "Rec"
Компания оценивается по шкале от 1 до 5:
- 1 - Strong Buy (Только покупать)
- 2 - Buy (Покупать)
- 3 - Hold (Держать)
- 4 - Sell (Продавать)
- 5 - Strong Sell (Только продавать)
Средний рейтинг - дробное число. Более наглядно в виде шкалы:
Выбор момента для покупки
Акции в портфель обычно покупаются на коррекциях. Существует общепризнанный инструмент для измерения величины коррекции к последнему движению: сетка Фиббоначи. Диапазон для покупки от 23 до 62 %%.
В колонке "Corr", рассчитывается величина текущей коррекции к последнему движению
Телеграмм-канал Покупай дешево продавай дорого
Рекомендации по акциям стоимости, с разбивкой по секторам, VIXAL выкладывает в телеграмм-канал Покупай дешево продавай дорого
Телеграмм-канал Покупай дорого продавай еще дороже
Акции роста отличаются по статистическим параметрам от акций стоимости.
Рекомендации по ним, VIXAL выкладывает в телеграмм-канал Покупай дорого продавай еще дороже