Kun Li
Kun Li
compartilhou o código do autor JDA
 Cliente Http
Funciona com servidores http...
compartilhou o código do autor amrali
 INI File
Uma biblioteca para fornecer um mecanismo de armazenamento simples para experts advisors e indicadores.
compartilhou este artigo do autor Dmitriy Skub
Controlando o declive da curva de equilíbrio durante o trabalho de um Expert Advisor
Controlando o declive da curva de equilíbrio durante o trabalho de um Expert Advisor

Encontrar regras para um sistema de negócio e programá-las em um Expert Advisor é metade do trabalho. De alguma forma, você precisa corrigir a operação do Expert Advisor conforme ele acumular os resultados da negociação. Este artigo descreve uma das abordagens, que permite melhorar a performance de um Expert Advisor pela criação de um feedback que mede o declive da curva de equilíbrio.

compartilhou este artigo do autor Aleksej Poljakov
Indicador CCI. Atualizações e novos recursos
Indicador CCI. Atualizações e novos recursos

Neste artigo, considerarei a possibilidade de atualizar o indicador CCI. Além disso, eu apresentarei uma modificação do indicador.

compartilhou este artigo do autor Alexander Fedosov
Criação de estratégias de negociação manuais usando lógica fuzzy
Criação de estratégias de negociação manuais usando lógica fuzzy

No artigo é considerada a possibilidade de melhorar as estratégias de negociação manuais usando a teoria dos conjuntos difusos (fuzzy). Como exemplo, é descrito passo a passo o motor de busca de estratégias e a seleção de seus parâmetros, o uso de lógica fuzzy para diluir os critérios demasiado formais de entrada no mercado. Assim, Depois da modificação da estratégia, nós obtemos condições flexíveis de abertura de posição que respondem melhor à situação de mercado.

compartilhou este artigo do autor Omega J Msigwa
Ciência de Dados e Aprendizado de Máquina (Parte 05): Árvores de Decisão
Ciência de Dados e Aprendizado de Máquina (Parte 05): Árvores de Decisão

As árvores de decisão imitam a maneira como os humanos pensam para classificar os dados. Vamos ver como construir árvores e usá-las para classificar e prever alguns dados. O principal objetivo do algoritmo de árvores de decisão é separar os dados impuros em puros ou próximos a nós.

compartilhou o código do autor Andrey Emelyanov
 FivePattern
Um indicador de formas técnicas por Merrill. М & W Wave Patterns por A. Merrill.
Yousufkhodja Sultonov
Yousufkhodja Sultonov
Comentário ao tópico Теория Чарльза Доу
Renat Akhtyamov : одно но если это все будет действительно интересно я уже задал вопрос - что за коэффициент тау, из каких соображений столько знаков после запятой а в ответ тишина и разобраться в
Yousufkhodja Sultonov
Yousufkhodja Sultonov
Comentário ao tópico Теория Чарльза Доу
Доктор : Пытаюсь всмотреться в формулу П. Не вижу никакого окошко для подстановки цены. Почему? Видите отношение переменной интегрирования t к тау7 это и есть окошко. Переменная t - это цена. О тау
Теория Чарльза Доу
Yousufkhodja Sultonov
Yousufkhodja Sultonov
Comentário ao tópico Теория Чарльза Доу
Доктор : Юсуф, а формулы в вашем первом посте имеют какое-то отношение к текущему обсуждению? Куда там цены-то подставлять? Все вычисления производятся формулой П. Она имеет окошко для подстановки
compartilhou este artigo do autor Andrey Dibrov
Aplicação prática de redes neurais no trading (Parte 2). Visão computacional
Aplicação prática de redes neurais no trading (Parte 2). Visão computacional

O uso da visão computacional permite treinar redes neurais, usando uma representação visual do gráfico de preços e indicadores. Este método nos permite operar mais livremente com todo o conjunto de indicadores técnicos, uma vez que não requer feed digital para a rede neural.

compartilhou este artigo do autor Anddy Cabrera
Construindo uma rede neural profunda do zero em linguagem MQL
Construindo uma rede neural profunda do zero em linguagem MQL

Neste artigo, vou apresentar a vocês uma rede neural profunda implementada em linguagem MQL com suas diferentes funções de ativação, entre elas estão a função tangente hiperbólica para as camadas ocultas e a função Softmax para a camada de saída. Avançaremos do primeiro passo até o final para formar completamente a rede neural profunda.

compartilhou este artigo do autor Maxim Romanov
Algoritmo auto-adaptável (Parte IV): funcionalidade e testes adicionais
Algoritmo auto-adaptável (Parte IV): funcionalidade e testes adicionais

Continuo a complementar o algoritmo com a funcionalidade mínima necessária, vou fazer testes do que obtivemos como resultado. A lucratividade acabou sendo baixa, mas os artigos mostram um modelo que permite negociar com lucro de modo totalmente automático com base em instrumentos de negociação completamente diferentes, e não apenas diferentes, mas também operados em mercados fundamentalmente diferentes.

compartilhou este artigo do autor Maxim Romanov
Discretização da série de preços, componente aleatória e "ruído"
Discretização da série de preços, componente aleatória e "ruído"

Estamos acostumados a analisar o mercado usando candles ou barras que "fatiam" a série de preços em intervalos regulares. Mas até que ponto essa forma de discretização distorce a estrutura real dos movimentos de mercado? Discretizar um sinal de áudio em intervalos regulares é uma solução aceitável, porque o sinal de áudio é uma função que muda com o tempo. O sinal em si é uma amplitude que depende do tempo e essa propriedade nele é fundamental.

compartilhou este artigo do autor Aleksandr Masterskikh
Métodos para localizar zonas de sobrecompra/sobrevenda. Parte I
Métodos para localizar zonas de sobrecompra/sobrevenda. Parte I

As zonas de sobrecompra/sobrevenda caracterizam uma determinada situação do mercado que se distingue por um enfraquecimento da dinâmica dos preços dos instrumentos financeiros. Além disso, essa mudança negativa da dinâmica é mais pronunciada na parte final da tendência, independentemente do tamanho desta última. E como o lucro depende diretamente da capacidade de cobrir a máxima amplitude da tendência, identificar com precisão essas zonas é o mais importante ao negociar qualquer instrumento financeiro.

compartilhou este artigo do autor Alexander Fedosov
Sistema de notificações de voz de eventos e sinais de negociação
Sistema de notificações de voz de eventos e sinais de negociação

Hoje em dia, os assistentes de voz ocupam um papel proeminente na vida humana, seja um navegador, um mecanismo de busca por voz ou um tradutor. Por isso, neste artigo, tentarei desenvolver um sistema simples e compreensível de notificações de voz para diferentes eventos, condições de mercado ou sinais de sistemas de negociação.

compartilhou este artigo do autor Alexander Fedosov
Monitoramento de sinais de negociação multimoeda (Parte 5): Sinais compostos
Monitoramento de sinais de negociação multimoeda (Parte 5): Sinais compostos

No quinto artigo relacionado à criação de um monitor de sinal de negociação, nós consideraremos os sinais compostos e implementaremos a funcionalidade necessária. Em versões anteriores, nós usamos os sinais simples, como o RSI, WPR e CCI, e também introduzimos a possibilidade de usar os indicadores personalizados.

compartilhou este artigo do autor Alexander Fedosov
Estudo de técnicas de análise de velas (parte I): Verificação de padrões existentes
Estudo de técnicas de análise de velas (parte I): Verificação de padrões existentes

Neste artigo, nós vamos considerar os padrões populares de velas e tentaremos descobrir se eles ainda são relevantes e eficazes nos mercados atuais. A análise de velas ou candlestick apareceu há mais de 20 anos e desde então se tornou bem popular. Muitos traders consideram as velas japoneses a forma de visualização de preços de ativos mais conveniente e fácil de compreender.

Yousufkhodja Sultonov
Yousufkhodja Sultonov
Comentário ao tópico Теория Чарльза Доу
Evgeniy Chumakov : Опишите их или прям скрин части кода и отметьте переменные. Вычисление порядка процесса торговли n
compartilhou este artigo do autor Yousufkhodja Sultonov
Modelo de regressão universal para previsão de preços do mercado (Parte 2): funções de processos transitórios naturais, sociais e de origem tecnológica
Modelo de regressão universal para previsão de preços do mercado (Parte 2): funções de processos transitórios naturais, sociais e de origem tecnológica

Este artigo é uma continuação lógica do anterior e é escrito para destacar suas conclusões ao longo da década seguinte à sua publicação, no que diz respeito às três funções de processos dinâmicos transitórios que descrevem os padrões de mudança de preços de mercado.