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Neste artigo, eu abordarei os algoritmos que permitem que você crie o seu próprio indicador técnico. Você aprenderá como obter resultados bem complexos e interessantes com suposições iniciais muito simples.
Uma das sequências numéricas é chamada de "Forest Fire Sequence". Foi reconhecida como uma das mais belas novas sequências. Sua principal característica é que essa sequência evita tendências lineares, mesmo as mais curtas. É esta propriedade que formou a base deste indicador. Ao analisar uma série temporal financeira, este indicador tenta rejeitar todas as opções de tendência possíveis. E somente se ele falhar, ele reconhece a presença de uma tendência e dá o sinal apropriado. Esta abordagem
Uma das sequências numéricas é chamada de "Forest Fire Sequence". Foi reconhecida como uma das mais belas novas sequências. Sua principal característica é que essa sequência evita tendências lineares, mesmo as mais curtas. É esta propriedade que formou a base deste indicador. Ao analisar uma série temporal financeira, este indicador tenta rejeitar todas as opções de tendência possíveis. E somente se ele falhar, ele reconhece a presença de uma tendência e dá o sinal apropriado. Esta abordagem
Neste artigo, eu farei alterações adicionais no CCI afetando a própria lógica desse indicador. Além disso, nós poderemos vê-lo na janela principal do gráfico.
Neste artigo, considerarei a possibilidade de atualizar o indicador CCI. Além disso, eu apresentarei uma modificação do indicador.
Este indicador é baseado em formas de ogiva. Tais formas são usadas em aerodinâmica e tecnologia espacial. Até as balas têm uma forma ogival. O uso de tais formulários em um indicador técnico permite alcançar um compromisso entre a sensibilidade do indicador e sua estabilidade. Isso dá possibilidades adicionais em sua aplicação. Parâmetros do indicador: iType - o tipo da forma ogiva. iPeriod - período do indicador. iFactor é um parâmetro adicional usado nas formas
Este indicador é baseado em formas de ogiva. Tais formas são usadas em aerodinâmica e tecnologia espacial. Até as balas têm uma forma ogival. O uso de tais formulários em um indicador técnico permite alcançar um compromisso entre a sensibilidade do indicador e sua estabilidade. Isso dá possibilidades adicionais em sua aplicação. Parâmetros do indicador: iType - o tipo da forma ogiva. iPeriod - período do indicador. iFactor é um parâmetro adicional usado nas formas parabólica e exponencial. O
Este indicador usa os chamados números "maus" como coeficientes de peso. Seu oposto são os números "odiosos", que também são apresentados neste indicador. A divisão de números nessas duas classes está associada ao peso de Hamming, que é determinado pelo número de unidades na notação binária de um determinado número. O uso desses números como fatores de ponderação resulta em um indicador de acompanhamento de tendências. Além disso, os números odiosos dão um indicador mais sensível, e os números
Este indicador usa os chamados números "maus" como coeficientes de peso. Seu oposto são os números "odiosos", que também são apresentados neste indicador. A divisão de números nessas duas classes está associada ao peso de Hamming, que é determinado pelo número de unidades na notação binária de um determinado número. O uso desses números como fatores de ponderação resulta em um indicador de acompanhamento de tendências. Além disso, os números odiosos dão um indicador mais sensível, e os números
O principal objetivo deste especialista em negociação é executar as funções de um stop móvel. Ele não abre ou fecha posições, mas apenas define e move níveis de take profit e stop loss. Para calcular o take profit e stop loss, são utilizadas as estatísticas de movimento de preços e a expectativa moral de D. Bernoulli. Devido a isso, os novos níveis definidos pelo especialista oferecem a melhor opção (das possíveis) em termos de relação risco/recompensa. Vejamos os parâmetros do robô de
O principal objetivo deste especialista em negociação é executar as funções de um stop móvel. Ele não abre ou fecha posições, mas apenas define e move níveis de take profit e stop loss. Para calcular o take profit e stop loss, são utilizadas as estatísticas de movimento de preços e a expectativa moral de D. Bernoulli. Devido a isso, os novos níveis definidos pelo especialista oferecem a melhor opção (das possíveis) em termos de relação risco/recompensa. Vejamos os parâmetros do robô de
Este indicador usa os máximos e mínimos locais da série de preços. Após destacar os extremos, seus valores são suavizados. Graças a isso, dois canais são construídos - externo e interno. O canal interno mostra os limites se o movimento do preço seguir estritamente uma tendência linear. O canal externo mostra os limites do movimento dos preços com uma tendência logarítmica. Após calcular os canais, o indicador analisa o movimento real do preço e oferece recomendações para abertura e fechamento
Este indicador usa os máximos e mínimos locais da série de preços. Após destacar os extremos, seus valores são suavizados. Graças a isso, dois canais são construídos - externo e interno. O canal interno mostra os limites se o movimento do preço seguir estritamente uma tendência linear. O canal externo mostra os limites do movimento dos preços com uma tendência logarítmica. Após calcular os canais, o indicador analisa o movimento real do preço e oferece recomendações para abertura e fechamento
A série hipergeométrica é usada para calcular os coeficientes de peso deste filtro. Essa abordagem permite obter uma suavização bastante interessante da série temporal. Os pesos do filtro hipergeométrico não decaem tão rápido quanto as médias móveis ponderadas exponenciais e lineares, mas mais rápido do que as médias móveis suavizadas. Devido a isso, o comportamento desse filtro é em muitos aspectos semelhante ao comportamento das médias móveis. No entanto, tem várias vantagens. Seu atraso é
A série hipergeométrica é usada para calcular os coeficientes de peso deste filtro. Essa abordagem permite obter uma suavização bastante interessante da série temporal. Os pesos do filtro hipergeométrico não decaem tão rápido quanto as médias móveis ponderadas exponenciais e lineares, mas mais rápido do que as médias móveis suavizadas. Devido a isso, o comportamento desse filtro é em muitos aspectos semelhante ao comportamento das médias móveis. No entanto, tem várias vantagens. Seu atraso é
Este indicador exibe os níveis ideais de take profit e stop loss. Esses níveis são calculados com base em dados históricos. Na primeira partida, o indicador é treinado no histórico. Depois disso, ele avalia a probabilidade de o preço superar esse ou aquele nível no futuro e seleciona as opções mais ideais para colocar ordens de parada. Por exemplo, os valores de take profit são selecionados para que o lucro seja máximo e a probabilidade de o preço atingir seu nível seja a maior possível. O
Este indicador exibe os níveis ideais de take profit e stop loss. Esses níveis são calculados com base em dados históricos. Na primeira partida, o indicador é treinado no histórico. Depois disso, ele avalia a probabilidade de o preço superar esse ou aquele nível no futuro e seleciona as opções mais ideais para colocar ordens de parada. Por exemplo, os valores de take profit são selecionados para que o lucro seja máximo e a probabilidade de o preço atingir seu nível seja a maior possível. O
Este filtro é baseado em polinômios de Bessel. Sua principal vantagem é um pequeno atraso de tempo. Outra característica desse filtro é sua alta sensibilidade aos valores mais recentes da série temporal financeira. Por causa disso, o indicador destaca os movimentos de preços ativos, enquanto suaviza os desvios de ruído. Além da variante clássica, os logaritmos dos coeficientes de Bessel foram adicionados ao indicador como função de ponderação. Nesse caso, o indicador acaba sendo mais suave, mas
Este filtro é baseado em polinômios de Bessel. Sua principal vantagem é um pequeno atraso de tempo. Outra característica desse filtro é sua alta sensibilidade aos valores mais recentes da série temporal financeira. Por causa disso, o indicador destaca os movimentos de preços ativos, enquanto suaviza os desvios de ruído. Além da variante clássica, os logaritmos dos coeficientes de Bessel foram adicionados ao indicador como função de ponderação. Nesse caso, o indicador acaba sendo mais suave, mas
Este indicador é baseado na transformada discreta de Hartley. O uso dessa transformação permite aplicar diferentes abordagens ao processar séries temporais financeiras. Uma característica distintiva deste indicador é que suas leituras não se referem a um ponto no gráfico, mas a todos os pontos do período do indicador. Ao processar uma série temporal, o indicador permite selecionar vários elementos da série temporal. A primeira possibilidade de filtragem baseia-se nesta abordagem - todos os