Negociação de pares e arbitragem em várias moedas. O confronto. - página 103
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Suponhamos que investimos em uma cesta, ou seja, compramos uma cesta ponderada de moedas. Após o tempo T, o preço da cesta mudará e o equilíbrio será perturbado.
Sim, isso deve ser monitorado e possivelmente previsto
O reequilíbrio é feito novamente de três maneiras: 1) adicionar o que falta em proporções, 2) redistribuir o que existe 3) remover o excedente em proporções
No portfólio clássico, tudo é feito como no ponto 2)
há um valor alocado de, digamos, 100 mil e tudo é redistribuído dentro desse valor.
Maxim Kuznetsov #:
e reduzindo a lista na cesta a um mínimo de 3, você pode obter o algoritmo "im.Renat"; mas 3 terá que ficar em uma emboscada por um longo tempo.
Há algum fato que prove que esse sistema existe?
Suponhamos que haja um mercado e que as cestas sejam negociadas, então
a) alteração na taxa de câmbio de, por exemplo, USD para USD
1 É errado abrir e fechar uma cesta de uma só vez. As ordens são abertas e fechadas por sinais do algoritmo quando as condições são atendidas.
Mesmo em cinco dias, não é possível fechar a cesta. Haverá um sinal e, então, ela será aberta.
2 Quando uma ordem é fechada, nem sempre é aberta a contraoperação. É necessário usar dois períodos de tempo - de preferência o maior 240 e o menor 15
3. O take profit e o stop loss não devem ser colocados ou devem ser colocados apenas por uma longa distância t=10080; t=43200; (lembra-se da varredura do CHF em 2014?)
4. Se não houver ordens na cesta, isso não significa que a cesta esteja incompleta. Normalmente, isso não acontece - há sempre um número normal de ordens no trabalho. Uma ordem é fechada, ela é aberta.
A Martingale também pode ser usada, mas com fechamento em um sinal se ele for contra a tendência. A Martingale raramente é aberta se o algoritmo não "chacoalhar".
O ruído do indicador é tratado por fórmulas algorítmicas com coeficientes dinâmicos flutuantes.
5. Não faz sentido determinar a moeda mais rápida - o momentum de todo o mercado é calculado, as apostas que correm mais rápido são feitas,
todas as ordens são abertas com o mesmo risco e, portanto, com lotes diferentes.
Sim, ele precisa ser monitorado e possivelmente previsto
No portfólio clássico, acho que tudo é feito como no ponto 2)
Há um valor alocado de, digamos, 100 mil e tudo é redistribuído dentro desse valor.
Há algum fato que prove que esse sistema existe?
Um portfólio, não exatamente apenas pela realocação dentro dele. O preço do portfólio aumentou em 1.000 dólares, parte desse valor é retirado, parte é redistribuída para manter o equilíbrio (e algo vai para despesas/alocação/comissões). No final, você tem 800 no seu bolso e os mesmos 100 mil em uma carteira equilibrada.
Caso contrário, o equilíbrio será um prejuízo: carteira inicial de 100 mil, crescimento de 1% = 101 mil e reequilíbrio. Depois, uma queda de 1% e estamos em desvantagem em relação ao valor inicial.
Quase um algoritmo:
1. criamos uma cesta com base em dias e ln(x)
2. quando o preço da cesta se desvia para cima, retiramos uma parte do volume do líder em sua sessão nacional (na volatilidade intradiária máxima)
3. quando o preço se desvia para baixo, adicionamos o menor retardatário fora de sua sessão nacional (com a volatilidade intradiária mínima).
Por "desvio", estamos nos referindo a um desvio estatístico, não apenas a uma mudança de preço.
É apenas uma pequena questão de calcular a cesta, os limites de desvio e os volumes de depósitos/retiradas :-) e um pouco de programação.
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PS/ se o algoritmo estiver funcionando mais ou menos, ele também mostrará como o dinheiro é retirado das economias nacionais nos EUA.
Nas sessões nacionais, não há apenas a parte especulativa no volume total e ela também se enquadra em retiradas, e as reposições ocorrem fora das sessões com dinheiro especulativo.
PPS/ e se os reabastecimentos ocorrerem à noite e se alternarem de acordo com o sol, eles coletam mais de uma (até 2,5) taxa de desconto por dia. O dinheiro transborda em um fluxo amplo
O dinheiro está entrando.
É isso aí, escolham seus iates!
de jeito nenhum... isso é mais uma alg.de tios (e tias) muito ricos.
1) não somos os recebedores da aposta, mas, ao contrário, diminuímos sua diferença. 2) não temos nenhuma visão, nenhuma influência sobre os eventos, nenhuma capacidade técnica e seremos os últimos a entrar/rebalancear. 3) temos requisitos de alta porcentagem de lucro e comissões também. 4) a alta alavancagem não permite negociações longas
Nosso método é encontrar os movimentos mais bruscos e aproveitá-los com o máximo de risco.
Para nós, a análise algébrica é mais de natureza acadêmica.
criar uma cesta com base em dias
1. deve haver 4 subcestas na cesta!
se você não observar a condição nº 1, o depósito será feito, rápido ou devagar, não importa.
as subcestas são divididas em 4 tipos
gap1,gap2, cross1, cross2 - (compressão/alongamento e largura do canal quanto mais 100%/menos que 100%) escrevi algumas páginas atrás sobre isso.
sessões nacionais - para dizer o mínimo, você deve pegar quando o sinal, pode ser em Tóquio, ou à tarde, não importa.
2.. nas cestas há um diferencial! que comprar fraco ou comprar forte, vender fraco ou vender forte -
é necessário fazer isso quando há certas condições para isso, mas é correto fazer isso especificamente dependendo de qual movimento. Deve haver 4 cestas.
Se você não alterar as condições para a abertura de ordens dependendo do gap1, gap2, cross1, cross2 , o escoamento do depósito em uma cesta de várias negociações estará garantido.
De jeito nenhum... é mais parecido com a alg. de tios e tias muito ricos.
Nossa maneira de agir é encontrar as jogadas mais nítidas e tomá-las com o máximo de risco.
Ou seja, estaremos drenando como antes.
Há também uma estratégia para operadores muito preguiçosos, no modo de negociação de algo. O tema é o seguinte: você negocia a cesta a partir da largura máxima do canal - do ponto de reversão até a compressão máxima. Para o período de tempo H4, o movimento é de uma ou duas semanas.
)))
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