Todos os indicadores de John Ehlers... - página 61
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PS: aqui está um indicador de onda sinusoidal que é feito exatamente como o original (encontrei o código da estação de negociação no livro "Rocket science for traders") Agora, você descobrirá que o que Ehlers diz desde o indicador de onda e quando você o aplica a séries temporais forex são duas coisas diferentes. Também existem algumas versões que estão usando o período de ciclo para ajustar o cálculo da onda sinusoidal, mas então tudo o que você obtém é uma aparência mais agradável e valores mais suaves que estão cometendo erros maiores
Anexando tanto a versão metatrader como a versão tradetation
Na minha opinião, o indicador de onda sinusoidal deve ser desconsiderado. Hilbert homodyne discriminator, por outro lado, como fonte de acúmulo de fases e depois usar isso (com algumas mudanças e desvios da forma de cálculo e uso do Ehlers) provou ser uma ferramenta muito útil em indicadores adaptativos e temos usado isso em vários indicadores. Portanto, mesmo assim, não é utilizada diretamente, mas indiretamente como um modificador para alguns outros cálculos de indicadores. Não vejo tal possibilidade para um indicador de onda sinusoidal (a parte do período do ciclo pode ser usada como um modificador, mas há uma maneira muito melhor de processar algo semelhante a isso do que tentar usar suavização para tornar os ciclos mais utilizáveis).
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Para encurtá-lo (depois de longo
)
Experimente isto, mas acho que você vai ver como pode ser errado. Eu vi uma versão do igorad usando o período de ciclo, mas essa versão está fazendo esses erros ainda maiores de estimativa de tendência e essa foi a razão pela qual eu nunca achei interessante o indicador de onda senoidal Ehlers para uso no comércio. De qualquer forma, experimente-o. Quem sabe. Talvez eu esteja perdendo algo
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PS: esta versão funciona no novo metatrader 4 e não precisa de nenhum indicador externo para funcionar
aqui está também esta versão
Acrescentando estes dois simplesmente como uma experiência: um é a onda senoidal de Ehlers de rsi e o outro é a onda senoidal de Ehlers de stochastic. Alguns brinquedos para ver se a onda senoidal pode ser usada em outras fontes de "preço" além do próprio preço e qual seria o resultado do código original de John Ehlers em tais casos (como uma espécie de estimativa da utilidade do indicador de onda senoidal)
Interessante...quando comparado com a SSA...
Adicionando estes dois simplesmente como uma experiência: um é a onda senoidal de rsi de Ehlers e o outro é a onda senoidal de stochastic de Ehlers. Alguns brinquedos para ver se a onda senoidal pode ser usada em outras fontes de "preço" além do próprio preço e qual seria o resultado do código original de John Ehlers em tais casos (como uma espécie de estimativa da utilidade do indicador de onda senoidal)
Apenas minha opinião aqui, Nigel,
É o limite de 48 barras que vai matá-lo. Se você olhar a rosca de extração do ciclo, você encontrará ferramentas para ajudá-lo. Os ciclos mais fortes são muito mais longos que 48 barras. Ehlers tem esta tendência de ver os ciclos mais longos como tendências. Ele fez a mesma coisa com seus gráficos Corona e todos se perguntam por que eles não funcionam muito bem.
Acho que você está no caminho certo, mas este pode não ser o lugar a ser procurado.
Cordiais cumprimentos,
Alex
Edição: Eu começaria estudando o navegador Goerzel na seção Elite avançada e depois ajustaria manualmente os indicadores para ver como eles reagem a diferentes durações de período. Penso que este seria um lugar melhor para começar do que saltar de cabeça primeiro nos indicadores adaptativos. Há também uma seção sobre "Indicadores de retrospectiva" que será útil.Prezado Alex.
Muito obrigado por seus conselhos úteis.
Cumprimentos
Nigel
O comprimento 48 pode ser otimizado e alterado, pessoalmente tentei o comprimento de até 400 na tabela de 1 minuto.
Isto que ele chama de "filtro de telhado" é apenas um filtro de passagem de banda que passa os ciclos em comprimento
48-10, por exemplo, esta idéia que ele começou nos anos 90 a usá-la para o comércio, agora é apenas um novo nome.
De qualquer forma, eu avaliei o filtro do telhado e o filtro super liso muito mais profundamente. Eu tenho um sistema de IA com 170
de entrada, então eu tentei primeiro suavizar as séries de entrada antes do pré-processamento pelo SS do que pelo filtro de telhado.
No 1º caso, o fator de lucro foi o mesmo sem suavização, no 2º caso, o PF
foi SEMPRE MENOR do que para os dados brutos.
Do que eu tive uma visão mais profunda do comportamento do próprio filtro do telhado e descobri que ele tem muito
forte tendência a exagerar, apenas conspire junto com, por exemplo, o RSI e você verá o que quero dizer.
Este é um comportamento muito indesejado que introduz o barulho extra e o whispaw trades.
Portanto, o mais provável é que isto e o corte de ciclos mais longos estava causando a queda do fator lucro. Este sistema faz vários milhares de operações, portanto, os resultados são significativos.
KrzysztofCaro Krzystof,
Muito obrigado por essas descobertas. Posso perguntar se você tem algum indicador preferido da Ehler depois disso? Também é claro que um indicador, ou indicadores, por si só não fazem um sistema comercial.
Atenciosamente
Nigel
Caro Krzystof,
Muito obrigado por essas descobertas. Posso perguntar se você tem algum indicador preferido da Ehler depois disso? Também é claro que um indicador, ou indicadores, por si só não fazem um sistema comercial.
Atenciosamente
NigelDesculpem a resposta tardia, só recentemente é que reparei nisso. No momento, nenhum Ehler indis na minha lista de preferências
e acredite em mim, estudei muito profundamente seu trabalho.
Quase todo o trabalho de Ehler pressupõe a existência de ciclos em alta TF, estou tentando construir estratégias em um gráfico de 1min e não consigo encontrar seus filtros trabalhando em dados FOREX de 1min, mas talvez em outros dados
com ciclos funciona.
Krzysztof
Ciência de Foguete para Comerciantes
Para todos os que gostam de ebooks, aqui está um link para download da Rocket Science for Traders of J.Ehlers
.
Damiani RSTD_EnhancedSignal_to_Noise indi
Olá, aqui está a versão fixa de Mladen do Damiani RSTD_EnhancedSignal_to_Noise indi que está usando as idéias da Transformação Hilbert incluindo o Homodyne_Discriminator descrito na Rocket Science for Traders.
Este é o oscilador mama com uma linha pontilhada de sinal t3 o indicador também é compatível com as novas construções mt4.
obrigado...bom trabalho...