10 pontos 3.mq4 - página 274

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Saintmo, essa é uma das primeiras coisas na minha lista a consertar. Neste momento, isso está acontecendo porque só decide em que direção seguir na primeira entrada. Depois disso, continua na mesma direção e espera pelo melhor.

Em breve estarei postando novamente...

 
neta1o:
Saintmo, essa é uma das primeiras coisas na minha lista a consertar. Neste momento, isso está acontecendo porque só decide em que direção seguir na primeira entrada. Depois disso, continua na mesma direção e esperando o melhor. Em breve postarei novamente...

Se este for o caso, eleminamos o PipStep e abrimos o comércio de acordo com o próximo sinal. Você quer isso? Por exemplo.

Comprar 119,00 - 0,10 lote Comprar sinal (sinal falso)

Vender 118,40 - 0,20 lote Vender sinal(sinal falso)

Comprar 118,50 - 0,40 lote Sinal de compra (desta vez correto)

O preço subiu mais 20pips, fechamos todas as posições

É este o critério? Se sim, me avise, então começamos a trabalhar neste 1.

Cumprimentos

David

 

davidke20,

Ei David, obrigado por investigar isto.

Aqui estão meus pensamentos até agora... acho que se eliminarmos o pipstep vamos perder um pouco da força de 10 pontos3 e martingale em sua forma bruta. Em vez disso, gostaria de usar um indicador (ou dois/três) como um sinal progressivo para auditar nossa posição.

*nota - Acho que o pipstep deve ser variável dependendo da volatilidade do ATR do mercado etc...

Exemplo, se obtivermos um sinal para começarmos a fazer a primeira entrada porque o RSI era > 50 e o RSI anterior era < 50, entramos em lotes .1. Dependendo da volatilidade do mercado, nosso próximo passo pode ser 7, uma vez alcançado, verificamos nosso RSI para ver se está subindo. Se for, colocamos em nossa próxima compra em lotes .2.

Se por algum motivo nosso RSI cair abaixo de 45 ou algum outro valor (ainda estou fazendo um brainstorming disto), então fechamos todas as posições longas e começamos nossa progressão na direção curta .1 lotes.

Pensamentos?

EDIT: Quanto mais eu penso sobre isso, deixar cair o pipstep pode ser uma boa idéia. Estou preocupado que se nos fecharmos em um "pipstep" forçado, poderemos ser apanhados por comprar em más posições (mesmo com a auditoria usando o indicador acima), já que o "pipstep" é uma estrutura de compra tão genérica. Esses mercados laterais nos matariam se usássemos o "pipstep".

 
neta1o:
davidke20,

Ei David, obrigado por investigar isto.

Aqui estão meus pensamentos até agora... acho que se eliminarmos o pipstep vamos perder um pouco da força de 10 pontos3 e martingale em sua forma bruta. Em vez disso, gostaria de usar um indicador (ou dois/três) como um sinal progressivo para auditar nossa posição.

*nota - Acho que o pipstep deve ser variável dependendo da volatilidade do ATR do mercado etc...

Exemplo, se obtivermos um sinal para começarmos a fazer a primeira entrada porque o RSI era > 50 e o RSI anterior era < 50, entramos em lotes .1. Dependendo da volatilidade do mercado, nosso próximo passo pode ser 7, uma vez alcançado, verificamos nosso RSI para ver se está subindo. Se for, colocamos em nossa próxima compra em lotes .2.

Se por algum motivo nosso RSI cair abaixo de 45 ou algum outro valor (ainda estou fazendo um brainstorming disto), então fechamos todas as posições longas e começamos nossa progressão na direção curta .1 lotes.

Pensamentos?

EDIT: Quanto mais eu penso sobre isso, deixar cair o pipstep pode ser uma boa idéia. Estou preocupado que, se nos fecharmos em um "pipstep" forçado, podemos ser apanhados por comprar em más posições (mesmo com a auditoria usando o indicador acima), já que o "pipstep" é uma estrutura de compra tão genérica. Esses mercados laterais nos matariam se usássemos o "pipstep".

Se você usa o sinal do indicador, você não pode usar o pipstep (não importa se você queria torná-lo dinâmico ou o quê). Vice-versa, se você usar o PipStep, quando será a próxima progressão então? O sinal ou o pipstep? Estou tendo dificuldades para fazer esta parte também, se você quisesse ambos, estarei tendo problemas agora porque não sei como fazê-lo funcionar, pode ser que algum outro possa ajudar.

Cumprimentos

David

 
davidke20:
Se você usar o sinal do indicador, não poderá usar o pipstep (não importa se você quisesse torná-lo dinâmico ou o quê). Vice-versa, se você usar o PipStep, quando será a próxima progressão então? O sinal ou o pipstep? Estou tendo dificuldades para fazer esta parte também, se você quisesse ambos, estarei tendo problemas agora porque não sei como fazê-lo funcionar, pode ser que algum outro possa ajudar.

Cumprimentos

David

Minha idéia é usar o sinal indicador para a entrada e referenciar continuamente esse sinal indicador enquanto estamos em posição de garantir que não sejamos vítimas de uma corrida difícil no sentido oposto. Se esse indicador atingir um certo valor na direção oposta de nossa posição, nós o usamos para fechar e cortar perdas (esta é nossa segurança contra falhas para evitar essas grandes mortes a partir de 10 pontos3). Temos que dar-lhe algum espaço para trabalhar para que não possa ser um simples "Se o indicador estiver em cima, continuamos acrescentando, se estiver em baixo, fechamos e trocamos... tem que haver algum acolchoamento para dar-lhe espaço para trabalhar".

Fazendo isso, ainda podemos usar o pipstep porque se entrarmos um longo de acordo com nosso indicador e ele ficar curto por um pouco, acrescentaremos à nossa posição longa de acordo com o pipstep, não gostaríamos de fechar e ficar curto imediatamente. Temos que estabelecer um valor na direção curta suficientemente distante para dar espaço à nossa EA para trabalhar, mas perto o suficiente para evitar os grandes mergulhos.

Estou trabalhando no código agora mesmo e vou postá-lo para vocês darem uma olhada em breve. Acho que sua contribuição e qualquer outra pessoa que queira contribuir será extremamente valiosa.

Publicaremos novamente em breve.

Edição: Aqui está uma pequena atualização do código para criar uma entrada de melhor qualidade (ver anexo), embora ainda não haja proteção neste código. Ele escolhe a direção no início.

Arquivos anexados:
fxa0_-_10points3.mq4  11 kb
 

Muito bem, tenho quase uma cópia básica do código funcionando e em breve a postarei.

Mas preciso da sua (qualquer um) ajuda.

Os mercados extra voláteis de rápida movimentação estão matando este indicador por causa do pipstep. Se você conseguir uma barra de 40+pipstep com um pipstep de 10, você pode ter 4 posições nessa barra. Isto é bom, mas a maioria dos indicadores fica um pouco atrasada e este movimento vai acontecer muito antes que os indicadores tenham a chance de protegê-los.

Agora eu poderia aumentar o pipstep mas isso me faria perder muito dos lucros menores que ganhei, e nesses mercados extra voláteis não é incomum para movimentos de 40-50pip em uma barra.

Qual seria a melhor lógica a ser usada para garantir que não compre ou venda mais de duas vezes por barra? Precisarei usar tempo para isso?

 

Poucas coisas adicionadas:

Gestão de dinheiro totalmente funcional: Normas, Minies, NANO

StopNReverse funtion : Espero que funcione

Códigos de limpeza no PipValue : Então você mesmo não precisa definir o valor do pip

Revised OrderstoProtect : Mais eficiente!

Espero que isto ajude. Não tenho dados para retroceder, caso você os tenha, por favor, faça-o e alimente de volta. Saúde

Cumprimentos

David

Arquivos anexados:
fxa0_-_10points3v0.01.mq4  11 kb
 
neta1o:
Os mercados extra voláteis de rápida movimentação estão matando este indicador por causa do pipstep. Se você conseguir uma barra de 40+pipstep com um pipstep de 10, você poderá ter 4 posições nessa barra. Isto é bom, mas a maioria dos indicadores fica um pouco atrasada e este movimento vai acontecer muito antes que os indicadores tenham a chance de protegê-los.

Contra os mercados em rápida evolução, como o de notícias, uma idéia que tentei com sucesso foi apenas ter um tempo mínimo fixo entre duas entradas. O valor da próxima entrada não é dado por pipstep em relação à entrada anterior, mas bem por pipstep em relação à taxa X minutos após a entrada anterior. Desta forma, o pipstep se torna dinâmico, seguindo a volatilidade instantânea.

 
Michel:
Contra os mercados em rápida evolução, como o de notícias, uma idéia que tentei com sucesso foi apenas ter um tempo mínimo fixo entre duas entradas. O valor da próxima entrada não é dado por pipstep em relação à entrada anterior, mas bem por pipstep em relação à taxa X minutos após a entrada anterior. Desta forma, o pipstep se torna dinâmico, seguindo a volatilidade instantânea.

Adicionado o filtro de tempo como intervalo além do pipstep. As configurações são em milissegundos.

Cumprimentos

David

Arquivos anexados:
fxa0_-_10points3v0.02.mq4  12 kb
 
davidke20:
Adicionado o filtro de tempo como intervalo além do pipstep. As configurações são em milissegundos.

Cumprimentos

David

David,

Acho que deveria ser melhor usar algo assim:

if (myOrderType==1 && ContinueOpening && TimeCurrent() > LastOpenTime + SleepTime)[/PHP]

with SleepTime in seconds.

The reasons to not use the Sleep() function are two: first, Sleep() does not work in backtester; and second, it's not a good idea to stop during this time the running of other parts of the EA like stops trailing.

Anyway, the instruction [PHP]if(Use_time_interval){Sleep(SleepTime);}

não está no lugar certo agora, deveria estar no bloco OrderSend().

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