Grande EA no backtest! - página 60
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quando se trata de uma boa negociação ?
i comércio sem controle de tempo. horas ruins podem ser encontradas aqui: http://cyberia.org.ru/node/17
kalamari é seu corretor interbankfx? você tem CT em uma conta ao vivo? meu está ao vivo, mas não fez nenhum negócio nas últimas 12 horas?? e na guia dos especialistas: pic
Eu tenho esse problema. você dirá como conseguiu com ele.
Eu negocio sem controle de tempo. Horários ruins podem ser encontrados aqui: http://cyberia.org.ru/node/17
Você pode contar suas configurações e construir o MT?
obrigado, pessoal
CT 1.89c correndo pegando ofícios (2 fora) assim verá como ele faz.
no eur/us , us/jpy 1 hora.
o 1.88 e 1.85 não funcionam na minha conta ativa????
aplausos
Em anexo, Surpreendido com o bom desempenho na Velocity4x, até agora nesta nova construção e refinadas predefinições, acrescentamos GBP com base em execuções Backtested. A conta demo, no entanto, este corretor utiliza o mesmo servidor para ambos. Observe todas as configurações baseadas nos perfis de backtester do Kalamari MT 4.
Período WMA otimizado
Olá kalamari,
Eu otimizei as configurações do período WMA (EURUSD, H1). Por causa do código complexo e do período de mais de 2 anos, testei em etapas:
WMA 3: lucro = 1499 / negócios = 1809 / fator de lucro = 1,12 / drawdown = 733
WMA 5: lucro = 1960 / negócios = 2050 / fator de lucro = 1,14 / drawdown = 494
WMA 7: lucro = 2650 / negócios = 2176 / fator de lucro = 1,18 / drawdown = 530
WMA 11: lucro = 2188 / negócios = 2323 / fator de lucro = 1,14 / drawdown = 533
Estes resultados não combinam com o seu teste de retaguarda. Portanto, eu tenho a versão ct (em seu primeiro post) e o resultado (está anexado) é muito diferente do seu. Utilizei dados da Alpari com uma plataforma FXDD e mini lotes (0.1). Não vejo nenhuma ressonância no porquê disto ser tão diferente. Entretanto, a otimização mostra o efeito do período WMA.
Melhor StaticStopLoss ??
Qual é o melhor StaticStopLoss para 1.89b ??
pode u anexar CyberiaTrader_v1.89b.mq4
você quer dizer anexá-lo ao gráfico corretamente? sim, ele se anexa bem e eu tenho a pequena cara sorridente no gráfico.
Sou a versão de teste demo 1.85f no laptop em demo e a versão 1.89b no desktop tanto na conta ao vivo quanto na conta demo. Esta manhã todos voltaram a fazer algumas de suas perdas anteriores. a conta real está agora apenas abaixo do equilívrio de uma operação (10 centavos) todas as outras contas demo ainda são negativas o equilívrio de duas ou três operações mais... ainda assim os ganhos foram agradáveis de se ver.
Continuarei tentando aprender porque as contas ao vivo e as contas demo têm um desempenho diferente e gostaria de saber se outras corretoras têm este mesmo problema. Talvez esteja na hora de encontrar um novo corretor para administrar isto para mim.
A declaração está em anexo, surpreendido com o bom desempenho no Velocity4x, até agora nesta nova construção e refinadas predefinições, acrescentaram libras esterlinas com base em execuções Backtested. A conta demo, no entanto, este corretor usa o mesmo servidor para ambos. Observe todas as configurações baseadas nos perfis de backtester do Kalamari MT 4.
tenha cuidado ao negociar hoje. Está cheio de novidades. Fala Bernanke. Acho que muitas horas ruins de negociação hoje.
Você pode contar suas configurações e construir o MT?
mt build é 197 e as configurações padrão para a v1.89b