Grande EA no backtest! - página 121
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Qualquer um sabe por que quando se faz um rezulto sempre é incrível e quando se comercializa o rezulto é tão perdido. Como posso interpretar o rezultado do rezultado para futuras negociações ao vivo? qual é o ponto que deve ser analisado para considerar o rezultado do rezultado que é confiável?
Por onde começar?
Tenho agora o novo Build 200 do Metatrader 4. Acho divertido aquele pequeno ruído de ranger que o retroautor faz nas três ou quatro primeiras vezes, mas agora é simplesmente irritante. Eu gostaria de poder desligá-lo. Alguém sabe como?
O retroescavador parece estar funcionando de maneira diferente. Não tenho certeza se é uma coisa boa. É o que é, todos teremos que aprender a nos adaptar a este novo testador. O CT ainda testa muito forte no backtester, retornos astronômicos até que você vá viver com ele.
A minha resposta à pergunta "os backtesters podem ser confiáveis".
sim, mas apenas até certo ponto, eles podem ser confiáveis para representar até certo ponto o que as mudanças de um código fazem em relação um ao outro. Eles não são a melhor representação do que o desempenho comercial real de um código irá gerar. Portanto, você precisa entender e aceitar o que é que a ferramenta é útil e não esperar que ela faça algo que atualmente não pode fazer. Não espere que ela lhe mostre como uma EA com comércio vive. Entretanto, é bom mostrar o que as mudanças para uma EA farão em comparação com antes das mudanças. Isso faz sentido?
Eu posso ver uma razão para a divergência entre o backtest e o comércio ao vivo. O spread do pip é variado pelo corretor no comércio ao vivo e o backtester não faz isso. Até onde eu sei, o backtester não tem como adicionar esta manipulação do lado do corretor ao seu teste. Também há variação na obtenção de preenchimento de ordens reais. É o que eles sempre me dizem. Seja qual for o motivo destes ou outros, o fato é que ele não negocia o mesmo ao vivo e em backtests, então os backtests são apenas estimativas aproximadas do desempenho real. a única maneira de obter dados de desempenho real é executá-lo ao vivo. Estou fazendo isso com a versão ppf usando maxlots=.01 apenas para fazer contagens de ganho/perda do pip de como ele negocia ao vivo. Também está me mostrando o quão ativo ele é. Ontem não tomou nenhuma posição o dia todo até a meia-noite ibfx e depois tomou a 5ª posição do dia já hoje. duas vitórias e duas derrotas e agora está no trade 5. as duas vitórias corresponderam exatamente às duas derrotas com as mudanças que eu adicionei. Ficou totalmente quites. -7,-11,+9,+9 agora mesmo está em baixa -5 na posição em que está mas ainda não está fechada quem sabe se ganhará ou não...as chances parecem ser de 50/50. Não vai fazer nenhuma diferença monetária substancial para minha conta, mas nos próximos dias deve permitir que ela faça uma contabilidade que me diga se ela é suficiente para ser utilizável ou não. Se for, vou aumentar os lotes e se não, bem...quem sabe.
Templar é bom ter outra pessoa trabalhando para melhorar isto. Eu não me sinto tão só agora.
Eu REALMENTE gostaria que você tivesse feito estes acréscimos à versão ppf!!! em vez dos velhos e simples 1,93 euros. Acho que está faltando a marca para assumir que a versão ppf não é melhor porque gera menos recompensas no backtester. O objetivo da versão ppf não é gerar mais recompensas no backtester, mas gerar mais recompensas na conta ao vivo. Onde você prefere ver os lucros, no backtesting ou na negociação ao vivo? Se pode fazer melhor ao vivo, quem se importa se não fizer o backtest também. Gostaria de ver as atualizações que você fez adicionadas à versão ppf.
Sugiro que você examine as funções concatenadas de string e ou simples empilhar múltiplas variáveis na mesma linha que você deseja imprimir para arquivar. Por exemplo:
estude este trecho de código e veja se você não poderia fazer algo semelhante....
//| Conclusion of errors with the entrance into the market |
//+------------------------------------------------------------------+
int PrintErrorValues()
{
Print("ErrorValues:Symbol=", Symbol(),",Lots=",Lots, ",Bid=", Bid, ",Ask=", Ask,
",SlipPage=", SlipPage, "StopLoss=",StopLoss,",TakeProfit=", TakeProfit, "tp * point= ",(TakeProfit*Point));
return (0);
} [/PHP]
One more quick question. Does anyone know a broker who supports metatrader 4 who welcomes scalper ea's that may only hold their positions for one minute?
for example:
[PHP]31 2006.01.12 14:30 s/l 2 0.80 1.2062 1.2062 1.1016 -36.80 798.65
32 2006.01.12 14:30 sell 3 0.70 1.2095 1.2220 1.1095
33 2006.01.12 14:31 modify 3 0.70 1.2095 1.2075 1.1095
34 2006.01.12 14:31 s/l 3 0.70 1.207531 1.2075 1.1095 13.78 812.43
35 2006.01.12 14:31 sell 4 0.70 1.2100 1.2230 1.1100
36 2006.01.12 14:32 modify 4 0.70 1.2100 1.2075 1.1100
37 2006.01.12 14:32 s/l 4 0.70 1.207531 1.2075 1.1100 17.28 829.71
38 2006.01.12 14:32 sell 5 0.80 1.2103 1.2236 1.1103
39 2006.01.12 14:33 modify 5 0.80 1.2103 1.2075 1.1103
40 2006.01.12 14:33 s/l 5 0.80 1.207531 1.2075 1.1103 22.15 851.86
41 2006.01.12 14:33 sell 6 0.80 1.2107 1.2244 1.1107
42 2006.01.12 14:34 modify 6 0.80 1.2107 1.2075 1.1107
43 2006.01.12 14:34 s/l 6 0.80 1.207531 1.2075 1.1107 25.35 877.21
44 2006.01.12 14:34 sell 7 0.80 1.2111 1.2252 1.1111
45 2006.01.12 14:35 modify 7 0.80 1.2111 1.2075 1.1111
46 2006.01.12 14:35 s/l 7 0.80 1.207531 1.2075 1.1111 28.55 905.76
47 2006.01.12 14:35 sell 8 0.80 1.2115 1.2260 1.1115
48 2006.01.12 14:36 modify 8 0.80 1.2115 1.2075 1.1115
49 2006.01.12 14:36 s/l 8 0.80 1.207531 1.2075 1.1115 31.75 937.51
50 2006.01.12 14:36 sell 9 0.90 1.2114 1.2258 1.1114
51 2006.01.12 14:37 modify 9 0.90 1.2114 1.2075 1.1114
52 2006.01.12 14:37 s/l 9 0.90 1.207531 1.2075 1.1114 34.82 972.33
53 2006.01.12 14:37 sell 10 0.90 1.2121 1.2272 1.1121
54 2006.01.12 14:38 modify 10 0.90 1.2121 1.2075 1.1121
55 2006.01.12 14:38 s/l 10 0.90 1.207531 1.2075 1.1121 41.12 1013.45
56 2006.01.12 14:38 sell 11 0.90 1.2110 1.2250 1.1110
57 2006.01.12 14:39 modify 11 0.90 1.2110 1.2075 1.1110
58 2006.01.12 14:39 s/l 11 0.90 1.207531 1.2075 1.1110 31.22 1044.67
59 2006.01.12 14:39 sell 12 0.90 1.2105 1.2240 1.1105
60 2006.01.12 14:40 modify 12 0.90 1.2105 1.2075 1.1105
61 2006.01.12 14:40 s/l 12 0.90 1.207531 1.2075 1.1105 26.72 1071.39
62 2006.01.12 14:40 sell 13 1.00 1.2112 1.2254 1.1112
63 2006.01.12 14:41 modify 13 1.00 1.2112 1.2075 1.1112
64 2006.01.12 14:41 s/l 13 1.00 1.207531 1.2075 1.1112 36.69 1108.08
65 2006.01.12 14:41 sell 14 1.00 1.2113 1.2256 1.1113
66 2006.01.12 14:42 modify 14 1.00 1.2113 1.2075 1.1113
67 2006.01.12 14:42 s/l 14 1.00 1.207531 1.2075 1.1113 37.69 1145.77
68 2006.01.12 14:42 sell 15 1.00 1.2114 1.2258 1.1114
69 2006.01.12 14:43 modify 15 1.00 1.2114 1.2075 1.1114
70 2006.01.12 14:43 s/l 15 1.00 1.207531 1.2075 1.1114 38.69 1184.46
71 2006.01.12 14:43 sell 16 1.10 1.2116 1.2262 1.1116
72 2006.01.12 14:44 modify 16 1.10 1.2116 1.2075 1.1116
73 2006.01.12 14:44 s/l 16 1.10 1.207531 1.2075 1.1116 44.75 1229.21
74 2006.01.12 14:44 sell 17 1.10 1.2113 1.2256 1.1113
75 2006.01.12 14:45 modify 17 1.10 1.2113 1.2075 1.1113
76 2006.01.12 14:45 s/l 17 1.10 1.207531 1.2075 1.1113 41.45 1270.66
77 2006.01.12 14:45 sell 18 1.20 1.2111 1.2252 1.1111
78 2006.01.12 14:46 modify 18 1.20 1.2111 1.2075 1.1111
79 2006.01.12 14:46 s/l 18 1.20 1.207531 1.2075 1.1111 42.82 1313.48
80 2006.01.12 14:46 sell 19 1.20 1.2108 1.2246 1.1108
81 2006.01.12 14:47 modify 19 1.20 1.2108 1.2075 1.1108
82 2006.01.12 14:47 s/l 19 1.20 1.207531 1.2075 1.1108 39.22 1352.70
83 2006.01.12 14:47 sell 20 1.20 1.2111 1.2252 1.1111
84 2006.01.12 14:48 modify 20 1.20 1.2111 1.2075 1.1111
85 2006.01.12 14:48 s/l 20 1.20 1.207531 1.2075 1.1111 42.82 1395.52
86 2006.01.12 14:48 sell 21 1.30 1.2113 1.2256 1.1113
87 2006.01.12 14:49 modify 21 1.30 1.2113 1.2075 1.1113
88 2006.01.12 14:49 s/l 21 1.30 1.207531 1.2075 1.1113 48.99 1444.51
89 2006.01.12 14:49 sell 22 1.30 1.2111 1.2252 1.1111
90 2006.01.12 14:49 modify 22 1.30 1.2111 1.2075 1.1111
91 2006.01.12 14:59 modify 22 1.30 1.2111 1.2066 1.1111
92 2006.01.12 15:00 modify 22 1.30 1.2111 1.2066 1.1111
93 2006.01.12 15:00 s/l 22 1.30 1.206625 1.2066 1.1111 58.18 1502.69desculpe duplo post
teste Cyberia Trader 1,93 Euro e perder -25,67
2006.11.15 12:33 venda 1,51 eurusdm 1,2793 1,2810 1,2696 2006.11.15 15:11 1,2810 0,00 0,00 0,00 0,00 -25,67
111111 NeuroCluster-testing-AI-LS1[sl]
Estou tendo problemas com computadores hoje... continua repetindo minhas mensagens.
Então moneymaxs o que você aprendeu? qual é o objetivo do seu teste? Valeu $25? para fazer uma troca? o que você concluiu? Pessoalmente só estou permitindo maxlots = .01 até que eu possa ver mais resultados ao vivo do seu desempenho. meus resultados até agora...
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
12197952 2006.11.15 15:05 sell 0.01 eurusdm 1.2803 1.2820 1.2706 2006.11.15 19:05 1.2820 0.00 0.00 0.00 -0.17
12192173 2006.11.15 12:33 sell 0.01 eurusdm 1.2793 1.2802 1.2696 2006.11.15 13:35 1.2784 0.00 0.00 0.00 0.09
12190431 2006.11.15 11:18 sell 0.01 eurusdm 1.2793 1.2801 1.2696 2006.11.15 11:32 1.2784 0.00 0.00 0.00 0.09
12180357 2006.11.15 07:25 sell 0.01 eurusdm 1.2818 1.2829 1.2721 2006.11.15 08:10 1.2829 0.00 0.00 0.00 -0.11
12179942 2006.11.15 07:10 sell 0.01 eurusdm 1.2814 1.2821 1.2717 2006.11.15 07:25 1.2821 0.00 0.00 0.00 -0.07
0.00 0.00 0.00 -0.17
Closed P/L: -0.17
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
12203587 2006.11.15 19:07 sell 0.01 eurusdm 1.2819 1.2837 1.2722 1.2822 0.00 0.00 0.00 -0.03
0.00 0.00 0.00 -0.03
Floating P/L: -0.03
[/php]
It's interesting that my platform opened a position the same time as the one you posted
[php]
2006.11.15 12:33 sell 1.51 eurusdm 1.2793 1.2810 1.2696 2006.11.15 15:11 1.2810 0.00 0.00 0.00 -25.67
111111 NeuroCluster-testing-AI-LS1[sl]
e os meus ganharam 9 pips. Você vê que era isso que eu queria da versão ppf. Ao publicar sua perda da mesma época com a versão 1.93 que me mostra que a versão 193.ppf fez algo melhor, acho eu. Poderia também indicar diferentes feeds de corretor também. isso é muito interessante.
Um ponto interessante sobre testes em conta demo/live que eu acho realmente importante é tê-lo funcionando por um longo período, como um mês ou mais, e ver o saldo de pips que você tem...
Estou com 1,93 (não o ppf) em uma conta demo com a FXDD, e já tive 2 perdas de 12 e 14 pips; não estou tendo nenhuma conclusão após a 2ª ou 3ª semana, porque confio que o CT 1,93 pode manter os 75% de ganhos.
Mas é claro que a alimentação de dados pode interferir nos resultados do CT v1.93;
de qualquer forma, acho que é sábio esperar um par de semanas até ver a média de vitórias desta versão, porque às vezes tem um pequeno empate no início...
Que período de tempo você está usando? Observe que com M1 não há nenhuma negociação em ambas as versões.
Que período de tempo você está usando? Notifique com M1 que não há nenhuma negociação em ambas as versões.
H1 é o padrão para os últimos lançamentos deste EA.
Veja a revista se você estiver recebendo algum erro
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são V1.93 e v.193ppf com base na versão aberta ou versão Pro