Grande EA no backtest! - página 123
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seguir a última versão que eu fiz algumas mudanças *somente no sistema de registro
Cyberia Statistical File Final 2005b.zip:
Upload do arquivo falhou.
Lamento não poder carregar meu esboço de folha de trabalho com a análise das variáveis de resultados.
Minhas aulas de estatística na faculdade estão finalmente fazendo algum sentido agora! Também na próxima semana vou mostrá-lo ao meu discreto professor de matemática, isso está começando a ficar realmente interessante! em pouco tempo devemos fazer uma análise séria sobre isso, e algumas outras notícias ;]
**Se alguém quiser ver essa folha de trabalho, basta me enviar por e-mail.
Hoje entrei em contato com o autor de CyberiaTrader, OpenStorm no Automated Trading Championship 2006.
Abaixo está o que lhe escrevo em inglês.
Could you please answer my questions?
1. At that championship why don`t you increase your risk to reach the top? increasing lot size i know that you could reach them!
2. Now, about your CyberiaTrader that you built, it's just amazing! i really appreciate your actions to release it as open-source in the first stages, my ask is for are you paying attention over the discussion about CyberiaTrader open-source on forums? (https://www.mql5.com/en/forum/174700)
I'm the user templar, which with help of some friends to bring the ideas, already started to make a good analysis over the CyberiaTrader's variables, such as, analyzing you deviations, distributions, mode, general patterns, and with quartiles intervals getting the quantity of "win / loss" with that thinking about some low impact filters (that block minimal quantities of trades possible, only chop down the losses).
I think with you [as creator, and your nice formation] we all could get much over it, some of that analysis process could be improved and done too to your professional-version, you help us to help you!
We here wish you good trades!Relatório semanal...
Duas semanas de demonstração com o CT v1.93b:
Fazendo como o backtest, mas com uma taxa comercial mais baixa...
vamos... esperar...
Duas semanas de demonstração com o CT v1.93b:
Fazendo como o backtest, mas com uma taxa comercial mais baixa...
vamos... esperar...bom trabalho
75% igual ao meu.
Notei que ela ganhou 100% de seus longos negócios. Você pode criar outro perfil de usuário em seu PC e criar outra demonstração. Basta deixar cada usuário logado, e você pode executar várias demonstrações em um PC.
Mabe tente executar uma com as configurações para fazer pedidos longos apenas.
bom trabalho
75% igual ao meu.
Notei que ela ganhou 100% de seus longos negócios. Você pode criar outro perfil de usuário em seu PC e criar outra demonstração. Basta deixar cada usuário logado, e você pode executar várias demonstrações em um PC.
Mabe tenta executar um com as configurações para fazer pedidos longos apenas.Isso é bom, de fato, mas mais de 2 semanas 100% não é muito significativo; eu acho que o sucesso da compra foi resultado da tendência de aumento que teve nestas 2 semanas.
Talvez em um mês, se mantivesse a alta porcentagem de vitórias, eu começaria outra demonstração apenas com longas (isso é bom, eu não sabia disso
);
de qualquer forma, eu e a Templar estamos trabalhando (temos que terminar os exames da faculdade para continuarmos corretamente) em uma análise estatística acima de 1,93b;
Estamos separando todas as variáveis utilizadas pelo CyberiaLogic nas 3 principais possibilidades (Compra; Venda; Incerteza) e seus valores por percentis, bem como cruzando os resultados (ganho/perda) com eles, para tirar conclusões e desenvolver filtros sobre o CyberiaLogic (que poderiam ser habilitados/desabilitados a qualquer momento);
A idéia principal é trabalhar as perdas, apenas para reduzi-las, sem comprometer os ganhos, o que parece possível até agora, aumentando significativamente a porcentagem de ganhos (o que é realmente difícil);
Para isso, pedimos a ajuda de pessoas que estão interessadas em desenvolver esse trabalho conosco;
Isso é bom, de fato, mas mais de 2 semanas 100% não é muito significativo; acho que o sucesso da compra foi resultado da tendência de aumento que teve nestas 2 semanas.
Talvez em um mês, se mantivesse a alta porcentagem de vitórias, eu começaria outra demonstração apenas com anseios (isso é bom, eu não sabia que
);
de qualquer forma, eu e Templar estamos trabalhando (temos que terminar os exames da faculdade para continuarmos corretamente) em uma análise estatística acima de 1,93b;
Estamos separando todas as variáveis utilizadas pelo CyberiaLogic nas 3 principais possibilidades (Compra; Venda; Incerteza) e seus valores por percentis, bem como cruzando os resultados (ganho/perda) com eles, para tirar conclusões e desenvolver filtros sobre o CyberiaLogic (que poderiam ser habilitados/desabilitados a qualquer momento);
A idéia principal é trabalhar as perdas, apenas para reduzi-las, sem comprometer os ganhos, o que parece possível até agora, aumentando significativamente a porcentagem de ganhos (o que é realmente difícil);
Para isso, pedimos a ajuda de pessoas que estão interessadas em desenvolver esse trabalho conosco;foi o que eu tentei fazer e o melhor que consegui foi cerca de 71% no comércio ao vivo. Espero que vocês possam fazer melhor. No comércio ao vivo, 71% ainda não é lucrativo para mim.
foi o que eu tentei fazer e o melhor que consegui foi cerca de 71% no comércio ao vivo. Espero que vocês possam fazer melhor. No comércio ao vivo, 71% ainda não é lucrativo para mim.
Poderia ser apenas um drawdown...
Além disso, a versão ppf diminui o drawdown, sacrificando muito lucro... acabou de tornar o gráfico mais liso...
Estou pensando em criar minha vida em breve com o CT1.98b; e trabalhar na análise estatística sobre o CT com o Templar...
Coroa Forex
"Também agora o Crown forex desliga meu computador - isso já aconteceu duas vezes"
Mmm eu acho que você precisa ter certeza de que as atualizações da microsoft não estão fazendo suas coisas às 3 da manhã e reiniciando. Isso aconteceu comigo antes de me dar conta de que todos os meus progs estavam fechados uma manhã. Verifique os arquivos de registro do seu sistema e certifique-se de que a atualização automática está desligada.
Uma outra coisa que a MT acabou de atualizar para construir 198 dá resultados completamente diferentes para 197. Não estou reclamando muito melhor, mas a mudança de padrões de construção torna a vida duplamente difícil. Agora obtenho melhores resultados em 15 minutos sem indicadores para filtrar apenas a lógica pura. No entanto, parece que a configuração mais importante são as configurações de períodos de valores. Isto verifica em quantas barras se baseia a informação do mercado para estabelecer o risco de abertura de futuras ordens. Resultados interessantes a serem encontrados usando a seqüência de fibras aqui 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, embora os números posteriores levem HORAS para percorrer apenas algumas semanas de dados, pois são tão intensivos em termos de PC. Acredito que você deve se ater aos valores de fibro aqui. Estamos lidando com a sorte, as probabilidades e os índices de ruído e precisamos de toda a ajuda que pudermos obter:)
Também concordo que o risco deve ser de 0,5, o que abre cerca de 2 lotes por 10k. Mais do que isso é só pedir por problemas.
Tenha um bom fim de semana.A coroa forex começou na Arábia Saudita em 2004, o proprietário da Jordânia com o parceiro saudita, seu primeiro nome é ibrahim, todos os escritórios da coroa forex estão fechados agora na Arábia Saudita depois que roubaram milhões da saudis..... ibrahim agora é solicitado por lei na Arábia Saudita... foi registrado na NFA, mas a NFA cancelou o registro mais tarde.......
posso fornecer mais detalhes sobre os casos da coroa forex na saudi arabia....
o parceiro saudita da coroa forex está agora na prisão, com cerca de 50 milhões de dólares americanos roubados de pessoas aqui.... é uma pequena refco...
este é um breve histórico sobre a empresa e o proprietário...
Talvez uma alternativa para melhorar os resultados do backtest. Não sei se isto é válido, mas chamou minha atenção no fórum mql. http://forum.mql4.com/4965
Eu acho que o PeriodGen é um roteiro. Coloquei-o na pasta do script e anexei-o ao gráfico off-line M1 e não tenho certeza de que algo tenha acontecido. Acredito que o uso do script Period_Converter também sincronizará todos os cronogramas OK.
Tentarei codificar o período de tempo em alguns EAs e, em seguida, fazer um backtest no Testador de Estratégia M1.
irusoh1 2006.11.25 02:31
Para resultados mais precisos possíveis no backtester:
1. usar somente dados alpari (o histórico de MT dá resultados estranhos com EAs sensíveis)
2. sincronizar todos os cronogramas (escrevi um pequeno roteiro para fazer isso) e colocá-los na pasta da história
3. codifique seu período de tempo no testador (isto é, use o iTime, iHigh, etc. use a função PERÍODO_?? em vez de 0 ou Período() explícita)
e execute sua EA em apenas 1 minuto)
4. Execute sua EA em demonstração durante uma ou duas semanas e depois compare os resultados com o testador durante o mesmo período.
Então, talvez você se aproxime da vida real. Essa é a minha amarga experiência com o teste de retaguarda.
Arquivos anexados:
periodgen.mq4 (7.83 KB)
Talvez algo, talvez não.
Wackena
Talvez uma alternativa para melhorar os resultados do backtest. Não sei se isto é válido, mas chamou minha atenção no fórum mql. http://forum.mql4.com/4965
Eu acho que o PeriodGen é um roteiro. Coloquei-o na pasta do script e anexei-o ao gráfico off-line M1 e não tenho certeza de que algo tenha acontecido. Acredito que o uso do script Period_Converter também sincronizará todos os cronogramas OK.
Tentarei codificar o período de tempo em alguns EAs e, em seguida, fazer um backtest no Testador de Estratégia M1.
irusoh1 2006.11.25 02:31
Para resultados mais precisos possíveis no backtester:
1. usar somente dados alpari (o histórico de MT dá resultados estranhos com EAs sensíveis)
2. sincronizar todos os cronogramas (escrevi um pequeno roteiro para fazer isso) e colocá-los na pasta da história
3. codifique seu período de tempo no testador (isto é, use o iTime, iHigh, etc. use a função PERÍODO_?? em vez de 0 ou Período() explícita)
e execute sua EA em apenas 1 minuto)
4. Execute sua EA em demonstração durante uma ou duas semanas e depois compare os resultados com o testador durante o mesmo período.
Então, talvez você se aproxime da vida real. Essa é a minha amarga experiência com o teste de retaguarda.
Arquivos anexados:
periodgen.mq4 (7.83 KB)
Talvez algo, talvez não.
WackenaObrigado Wackena, mas acho que há uma maneira mais simples de ter um bom retrocesso:
1. Baixe o MT4 build 200 de qualquer corretor e, no Centro de História, pressione o botão "Download";