Grande EA no backtest! - página 120

[[Excluído]]

Que tal alguém que se preparou para fazer estes testes de modelagem de 99% fazer um para o 1º de janeiro de 2006 para apresentar e postar para nós?

[fxnorth]

A questão ainda paira

Uau que resposta de vento longo e delicado. Eu não pedi uma resposta da lista telefônica sobre as configurações nem se deve supor que só porque um membro pergunta algo, eles não foram e procuraram muito pela resposta.

Tudo o que perguntei foi por que, nas configurações padrão este sistema não estava gerando negociações (e sim, eu verifiquei muito bem se eram as mesmas configurações que você havia publicado em sua folha de resultados antes de perguntar).

FxNorth

[templar]

Aaragorn:
Que tal alguém que se preparou para fazer estes testes de modelagem de 99% fazer um para o 1º de janeiro de 2006 para apresentar e postar para nós?

Ei, eu arquivei seu mesmo corretor... agora a 1.93 começa a parecer com seus lucros

você fez um grande trabalho sobre o filtro!

agora estou tentando melhorar o sistema de registro para obter mais variáveis... e colocá-lo como CSV para vincular na folha de trabalho

algumas variáveis que estou colocando foi

CCI

DecisãoValores

Divergência

orderType

hasWon

e alguns outros...

Estou pensando em conseguir o tempo que o comércio gasta aberto para obter vitória/perda

mais tarde... colocar todo esse número ordenado em algumas tabelas/gráficos e depois melhorar um pouco mais o filtro ou fazer algumas mudanças na lógica comercial

sobre os 99% desde janeiro até hoje, precisaríamos desse tipo de dados para fazer esse teste... acabei de descobrir esse projeto (alguns ppl que trabalham juntos para registrar dados reais do mercado classificados por corretor)

e sobre a alimentação M1 de 1999 a 2006 soa bem?

Novo MetaTrader 4 build 199 (*Added download e importação de dados no Centro de História)

ele faz o download de todos os gráficos de dados para que agora possamos sempre obter 90% de qualidade do modelo... por enquanto é tudo

[BrazilianTrader]

templar:
hey eu arquivei seu mesmo corretor... agora o 1.93 começa a parecer com seus lucros

você fez um grande trabalho sobre o filtro!

agora estou tentando melhorar o sistema de registro para obter mais variáveis... e colocá-lo como CSV para vincular na folha de trabalho

algumas variáveis que estou colocando foi

CCI

DecisãoValores

Divergência

orderType

hasWon

e alguns outros...

Estou pensando em conseguir o tempo que o comércio gasta aberto para obter vitória/perda

mais tarde... colocar todo esse número ordenado em algumas tabelas/gráficos e depois melhorar um pouco mais o filtro ou fazer algumas mudanças na lógica comercial

sobre os 99% desde janeiro até hoje, precisaríamos desse tipo de dados para fazer esse teste... acabei de descobrir esse projeto (alguns ppl que trabalham juntos para registrar dados reais do mercado classificados por corretor)

e sobre a alimentação M1 de 1999 a 2006 soa bem?

Novo MetaTrader 4 build 199 (*Added download e importação de dados no Centro de História)

ele faz o download de todos os gráficos de dados para que agora possamos sempre obter 90% de qualidade do modelo... por enquanto é tudo

Fantástico...

90% da qualidade de modelagem desde 1999 a 2006 seria um campo realmente bom para testarmos não apenas o CT 1.93a, mas qualquer EA...

Ainda trabalhando em como obter 99% (isso não é simples)...

Já instalando o MT4 v1.99 (lembremos que podemos usar esta plataforma "neutra" e entrar em qualquer Broker's Demo ou Real account server, por IP, Log in e senha), mas para evitar fazer bagunça nos dados históricos, no momento só vou usá-lo para fazer backtesting...

[[Excluído]]

1.93ppf

PPF significa "colocar as sementes em primeiro lugar".

sim, tenho mais uma mudança adicionada a isto e aqui está o conceito que estou testando agora.

ontem eu ganhei duas trocas e perdi uma troca. A perda anulou as duas vitórias. Eu não gostei disso. A perda foi aos 17 anos -17. Essa parte é fixa, mas e os ganhos? ah agora esses são determinados pela lógica de probabilidade da CT. É preciso ter lucro quando se pensa que as probabilidades estão virando. Por isso, às vezes é preciso lucro com menos de 7 pip de ganho na posição. ontem meus dois ganhos foram +7 e +8 que fizeram =15 total que foi dois a menos do que a perda. Eu raciocinei que se o stop loss for 17 que o ganho mínimo que eu deveria aceitar é 9 porque é isso que é necessário para ultrapassar 17 em duas trocas. Nesta versão dois vencedores superarão um perdedor porque eu mandei que, não importa o que a lógica de probabilidade do CT diga, se a posição não tiver melhorado pelo menos 9 pips então NÃO saia.

Portanto, esta atualização tem esse comando codificado na função de saída do mercado.

Parece pelo teste que sim, isto tem algum impacto negativo sobre as taxas de perda de vitórias que eles estão abaixo dos 70% em vez dos 80% de média e superior, no entanto, se eles ainda estão acima de 66%, então ainda está ganhando mais de 2 para 1 e isso é tudo o que precisa fazer agora.

Mais uma vez, resta saber como isto funciona em conta real. O retroestrelista diz que ainda deve funcionar. Deixarei este correr ao vivo com maxlots=.01 e contarei pips nos resultados. Se ganharmos o jogo do pip, o jogo do dinheiro seguirá.

Parece que já tentei algo assim, não me lembro. mas parece que isto pode funcionar...que o drawdown relativo é de apenas 8,09% mesmo quando permitido para trocar maxlots=10 e arriscar 1 o que leva ao máximo de lotes realmente rápido no meu backtester. 8,09 não é ruim.

[[Excluído]]

fxnorth:
Uau, que resposta tão sensível. Eu não pedi uma resposta da lista telefônica sobre as configurações nem deve supor que só porque um membro pergunta algo, eles não foram e procuraram muito pela resposta.

Tudo o que eu perguntei foi por que, nas configurações padrão este sistema não estava gerando negócios (e sim, eu verifiquei muito bem se eram as mesmas configurações que você havia postado em sua folha de resultados antes de perguntar).

FxNorth

Lamento que você esteja ofendido, mas você sabe que ninguém neste site lhe deve nada. Muito menos a mim. Eu não sei por que você não está gerando negócios. Eu não respondi antes, porque não faço a menor idéia. Não sei o que dizer a você para fazer. Por que perder sua raiva em mim? Meus comentários não foram dirigidos a você.

Boa sorte. Sugiro que se você descobrir a solução afixe sua solução para que outros que possam ter os mesmos problemas possam resolvê-los seguindo sua pista.

[templar]

Aaragorn:
PPF significa "colocar os pips em primeiro lugar" sim, eu tenho mais uma mudança adicionada a isto e aqui está o conceito que estou testando agora.

seguir meus testes com PPF, também estou anexando uma folha de trabalho vinculada com quase todas as variáveis dos resultados do meu último post (tem mais de 1.200 registros de negócios)

dizendo sobre pips, a versão PPF recebeu menos pips do que sua última versão postada

[[Excluído]]

templar:
Siga meus testes com PPF, também estou anexando uma folha de trabalho com quase todas as variáveis dos resultados do meu último post (tem mais de 1200 negócios registrados)dizendo sobre pips, a versão PPF recebeu menos pips do que a sua última versão postada

Ei, isso é um modelo de trabalho muito bonito! Eu gosto muito de sua planilha. (as colunas b e c estão invertidas de seus respectivos rótulos) Que resultados e conclusões você tira dela?

Eu noto que o seu backtest diz que você está ganhando 72% dos shorts e 73,53% dos longs. Isso me parece bom se os ganhos não forem menos que +9 e as perdas não forem mais que -17. Isso deveria funcionar, não deveria?

[BrazilianTrader]

ok... lol

vamos complicar um pouco mais:

build 200 já foi lançado:

para verificar as melhorias: http://www.metaquotes.net/news

[templar]

Aaragorn:
Agora isso me parece bom se os ganhos não forem menos que +9 e as perdas não forem mais que -17. Isso deveria funcionar, não deveria?

Como acompanhei a retaguarda do meu último post, pude ver que a estratégia *adicionar lucro mínimo a 9 pips ou simples PPF* não era tão boa quanto no final conseguimos menos lucro.

Preciso de ajuda para fazer algumas coisas no arquivo estatístico usando o mql4 confuso)

- como adicionar dados ao final de uma linha no arquivo?

( porque quando uma troca está aberta eu escrevo uma linha com muitos dados, mas quando a troca foi fechada eu preciso adicionar mais alguns dados na mesma linha, tudo o que posso fazer agora é escrever uma nova linha )

- como eu poderia conseguir tempo para abrir o comércio, seja para ganhar/perder?

- como chamar uma função quando algum comércio foi fechado ao lado do servidor *StopLimit*?

A idéia era enviar para uma planilha usando um arquivo csv com os seguintes dados por ofício

- Pips won/loss

- Tempo gasto até o fechamento*

- Todas as variáveis CyberiaLogic

- Valor CCI (em aberto e * se possível* em fechado)

- Divergência

- Sugestões?

*Eu acho que tais informações eram realmente importantes, talvez mais tarde pudéssemos fazer algumas decisões como "90% dos negócios que passaram mais de 3 horas com prejuízo aberto, ou nunca chegaram a mais de X pips de lucro" e depois fazer algumas mudanças no código.

Acho que poderíamos realmente melhorar este especialista, com tal ferramenta de análise estatística funcionando.

Também acompanho as mudanças que fiz na versão 1.93 como um lançamento menor A**:

- as funções adicionais WriteFileHeader e logTrade otimizam o tamanho do código.

- adicionado parâmetro externo para nomear arquivo estatístico a ser escrito em pasta tester/files/NAME

- até o parâmetro OneTradePerBar, no final da lista de entrada.

- traduziu os comentários russos restantes para o inglês.

**Só para lembrar que as mudanças só se aplicam aos resultados do sistema de registro são as mesmas!