Grande EA no backtest! - página 68
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oi David
O que é o conjunto de arquivos para esta versão?
tnx
cumprimentosnão tem certeza do que significa o conjunto de arquivos. É 85f com meus ajustes e os s/l de trilha fixos.
Se é isso que você quer dizer.
ok. aqui estão meus melhores resultados para usd/jpy agressivo.
Pegue a versão que publiquei acima e defina ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7;
deixe o resto como padrão. Tentei cada # de 5-23 e 7 foi o melhor balanceamento.
Estou trabalhando com s/l diferentes agora para ver se 11 é o melhor.
em seguida, vou testar em euro/$.
então eu o passarei por 2 anos em cada par.
Alguém se preocupa em executar estes ajustes em gbp/$ e $/chf?
Dave
Heres 2 anos 90% de qualidade. Mantendo 63% ganha o mesmo que o teste de 1 ano atrás.
Dave
Poderia ser feito que um arquivo de dados com todas as datas e horários das notícias de interesse fosse carregado para o especialista no início da operação. Isto também deve funcionar para o backtest. Posso fazer isso, mas poderia levar alguns dias fazendo isso em meu tempo livre. Vou começar a fazer isso.
Isso é fantástico! Estou ansioso para vê-lo.
todos os meses são muito bons, além de um ou dois primeiros, não importa a data de início do teste
aguarde em....
talvez o desafio esteja em interpretar os resultados que você está obtendo...
o que você descreve que eu também vi nos resultados do meu teste...
a saber, que os primeiros um ou dois meses em que o EA funciona são difíceis, quase não importa em que meses você inicia o teste. Eu tenho uma teoria sobre isso.
Esta EA parece estar executando sua própria simulação interna da qual deriva probabilidades estatísticas que influenciam suas decisões. É bem possível que esta EA tenha que funcionar por um período de tempo para construir essa informação estatística antes que as suas decisões fiquem bem fundamentadas nesses dados. Se esse for o caso (e eu ainda não tenho certeza porque ainda não entrei tão profundamente no código), então não vai dar negociações idênticas em qualquer intervalo de tempo específico, dependendo da antecedência com que o programa começou. Será que isso faz sentido?
Em outras palavras, minha teoria é que o EA tem que aprender correndo antes de realmente começar a ganhar porque tem que construir sua base estatística interna.
Para testar isso, eu acabei de fazer dois testes, um começando em 1 de agosto de 2006 até hoje e o outro começando em 1 de setembro de 2006 até hoje. Depois coloquei os resultados lado a lado e notei que há ligeiras diferenças nos comércios entrados em setembro e outubro. Pode haver outras causas, mas isto poderia apoiar a teoria.
Eu tenho uma teoria sobre isto.
Também pensei sobre isso, mas olhe para os testes do kat ou nikkeifx e tente compará-los com um dos meus. com os mesmos parâmetros estou obtendo resultados muito bons e ambos, kat e nikkeifx, não o façam.
se o CT coleta estatísticas em variáveis (vou tentar verificar) não deve ser um problema executar um backtest, verificar as estatísticas e colocá-las como parâmetros para inicializar o CT para outro teste.
Argumenta,
o que é que o índice de stop loss faz quando mudado? índice mais alto versus índice mais baixo?
Eu tenho a versão conservitiva em euro$, e a versão agressiva foi testada recentemente em $jpy rodando em $jpy. Ambos rodando agora com dinheiro real.
Também abri uma demonstração e estou executando a versão agressiva em 8 pares diferentes para testes futuros.
Estou ficando muito chateado de como posso obter bons resultados nestes 2 pares e quando faço qualquer coisa em qualquer outro par, é suculento.
Os tempos das notícias estão estragando meus testes pelo que posso ver nos gráficos visuais.
Assim, veremos o que os testes futuros trazem nos 8 pares. com os mesmos 11 pip s/l que eu uso em cada 1 hora de gráfico.
Argorn, o que você descobriu que o índice de stop loss faz quando mudado? índice mais alto versus índice mais baixo?
Não tenho certeza porque o que ele fez em alguns testes foi reduzir o empate relativo. No entanto, não provou fazê-lo em TODOS os testes desde que eu o mudei. Portanto, é difícil dizer.
Isto é o que eu acho que vou correr em directo esta semana, pelo menos para começar...
Tenho estes dois relatórios um com maxlots=10 e o outro com maxlots=0,5
Tenho as configurações que estou usando neste EA anexadas e estou usando-o no gráfico de uma hora de gbpusd na mini conta Interbank.
Como você sabe, minha conta só tem $368 nela. Tenho dificuldade em deixá-la negociar com lotes não superiores a 0,5. Neste nível, as negociações ficarão entre $4,50 e $10,50 de uma forma ou de outra e suspeito que entre duas e quatro negociações por dia, em média.
Posso ver que posso ter que tolerar um drawdown de $60 a $80 dólares, que é o que o drawdown foi de 27 para apresentar, o que representa uma das piores faixas de tempo de dados até hoje. Acho que posso tolerar isso se for preciso.
Eu simplesmente não tenho coragem de puxar o gatilho e permitir que ele negocie com maxlots=10, o que posso ver que poderia realmente fazer crescer a conta. Não sei, talvez eu devesse construir um controle de passo que permitisse aos lotes aumentar o que eu acho que poderia suportar com base no crescimento do freemargin. Na verdade, eu só preciso encontrar um cenário de risco com o qual ainda possa viver e que o fizesse. Devo dizer que acho que 3,73% de drawdown relativo sobre os 0,5 maxlots reconfortante enquanto acho o outro mais excitante para o crescimento....
decisões decisões...questões de gestão de dinheiro...hum