Retrocesso/Optimização - página 20
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Eu estava querendo saber se havia um site que alguém está mantendo que está coletando dados de Tick para Metatrader 4.
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Alguém sabe de um lugar que está permitindo downloads e uploads de dados de carrapatos?Hi,
Confira http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-and-m1-data-project/
Pergunta sobre a qualidade dos dados...
Eu deixo meu PC conectado 24 horas por dia, 5 dias por semana, à Internet, o tempo todo, presumivelmente coletando dados de demonstração de diferentes corretores. Agora eu teria pensado que se eu tivesse que voltar aos pares que eu sei que estão sendo alimentados com dados de tick, por exemplo de Jan a Fev, eu obteria resultados em torno da faixa de qualidade de 99%. Eu não tenho! Alguém sabe por quê???
Você reimportou e "PeriodConvert" seus novos dados de tick ? Talvez este link ajude:
https://www.mql5.com/en/forum
Você reimportou e "PeriodConvert" seus novos dados de tick ? Talvez este link ajude:https://www.mql5.com/en/forum
Estou ciente de como converter dados M1 para carrapato, etc. Meu ponto é que eu já deveria ter dados 'reais' do tick no meu computador, baixados nos últimos meses de estar permanentemente online. Lembro-me de ter lido há algum tempo atrás sobre alguém que usava esses dados e recebia bons resultados....
Então qual é o problema ? é que depois de converter os dados do seu tick ainda não aparece como 99% ? Você converteu cada período de tempo a partir dos dados do tick ? Com os melhores cumprimentos, Lee
Então qual é o problema ? é que depois de converter seus dados de tick ainda não aparece como 99% ? Você converteu cada período de tempo a partir dos dados do tick? Com os melhores cumprimentos, Lee
Dados M1 devidamente convertidos nunca mostrarão mais de 90% de qualidade de dados - por quê? porque todos os pontos entre quaisquer 2 barras de preço são interpolados. Enquanto que os dados de tick que estão sendo transmitidos ao computador em tempo real são dados de preços "reais", e é por isso que o número de qualidade dos dados, conforme definido pelo backtester MT, "deve" ser maior. Muitas estratégias de escalonamento quando testadas com 90% dos dados são perdedores, mas se revelam lucrativas quando testadas quando a qualidade dos dados está mais próxima de 99%, portanto, a qualidade dos dados é claramente importante. Eu estava apenas pensando que como eu deveria ter meses de dados de preços 'reais' em meu computador (após meses de transmissão em tempo real), o número de qualidade de dados mostrado pela MT nos backtests para este período deveria ser maior. Mas não é.........
Isso é um ponto muito bom, tenho certeza de ter visto relatórios de teste de estratégia com 99% de qualidade - acho que muitas pessoas se sentem decepcionadas com a qualidade do backtester, tenho visto grandes mudanças nos resultados do backtest desde o upgrade da v198 os backtests parecem completamente diferentes! Como isso é possível?
Como isso é possível
Simples mesmo. Eles têm feito mudanças constantes para tornar tudo mais próximo da realidade. E assim, muitas pessoas viram seus EAs se desempenharem pior.
Ou você prefere ver grandes resultados no testador e maus resultados em uma conta real?
Saúde,
Diam0nd
EU AMO
Isso é um ponto muito bom, tenho certeza de ter visto relatórios de teste de estratégia com 99% de qualidade - acho que muitas pessoas se sentem decepcionadas com a qualidade do backtester, tenho visto grandes mudanças nos resultados do backtest desde o upgrade da v198 os backtests parecem completamente diferentes! Como isso é possível?
Sim, eu também, mas estes estão usando dados 'reais' - você não verá 99% dos dados M1 convertidos. O 'Tross' tem um fio que vai onde ele testa EA's com tal configuração com alguns resultados interessantes.
Configurações mais precisas para testes de estratégia EAs no MT4 (BUILD 202)??
Qual é a maneira mais precisa de fazer o Backtest usando o MT4 (BUILD 202)?
Cada Tick, Pontos de Controle ou Somente Preços Abertos?? Também qual é a precisão? Depende do corretor?? Eu uso o Interbank FX.